Semiparametric estimation of the signal subspace

Belomestny D.; V. Panov; Spokoiny V.

?

Semiparametric estimation of the signal subspace

Journal of machine learning and data analysis. 2012. Vol. 1. No. 3. P. 140–147.

Belomestny D., Панов В. А., Spokoiny V.

Let a high-dimensional random vector $\vX$ be represented as a sum of two components - a signal $\vS$ that belongs to some low-dimensional linear subspace $\S$, and a noise component $\vN$. This paper presents a new approach for estimating the subspace $\S$ based on the ideas of the Non-Gaussian Component Analysis. Our approach avoids the technical difficulties that usually appear in similar methods - it requires neither the estimation of the inverse covariance matrix of $\vX$ nor the estimation of the covariance matrix of $\vN.

Приоритетные направления: компьютерно-математическое математика

Язык: английский

Ключевые слова: dimension reduction non-Gaussian components signal subspace

ML-based Fast Simulation of FARICH Responses

Шипилов Ф. А., Barnyakov A., Ivanov A. и др., / Series Physics "arxiv.org". 2026.

Добавлено: 19 мая 2026 г.

Bifurcations and Structural Stability of Generic PC-HC Families

Доровский А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 14 мая 2026 г.

On the minimum number of maximal distance-k independent sets in trees

Талецкий Д. С., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 1 мая 2026 г.

On Arithmetic Mirror Symmetry for smooth Fano fourfolds

Овчаренко М. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 30 апреля 2026 г.

Natural hazard database from Internet publications: text mining with a large language model

Деркачева А. А., Сакиркина М. А., Краев Г. Н. и др., /. 2026.

Добавлено: 28 апреля 2026 г.

Algorithmic overlaps as thermodynamic variables: from local to cluster Monte Carlo dynamics in critical phenomena

Пиле Я. Э., Deng Y., Щур Л. Н., / Series arXiv "math". 2026. No. 2604.10254.

Добавлено: 20 апреля 2026 г.

On weak solutions to the 1d compressible Navier-Stokes equations: a Lipschitz continuous dependence on data in weaker norms and an error of their homogenization

Zlotnik Alexander, / Series arXiv "math". 2026. No. 2602.03481v1.

Добавлено: 18 апреля 2026 г.

On the dimension of the space of static potentials on three-manifolds

Медведев В. О., / Series arXiv "math". 2026.

We investigate the interplay between the dimension of the space of static potentials and the geometric and topological structure of the underlying static three-manifold. A partial classification of boundaryless static manifolds is obtained in terms of this dimension. We also treat the case of static manifolds with boundary. In particular, we prove that if a ...

Добавлено: 3 апреля 2026 г.

Using predefined vector systems to speed up neural network multimillion class classification

Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.

Добавлено: 2 апреля 2026 г.

Homogeneous maximizers of the Blaschke-Santalo-type functionals

Колесников А. В., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 13 февраля 2026 г.

Iterative Ricci-Foster Curvature Flow with GMM-Based Edge Pruning: A Novel Approach to Community Detection

Сорокин К. С., Бекетов М. Е., Онучин А. и др., / arxiv.org. Серия cs.SI "Social and Information Networks ". 2025.

Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...

Добавлено: 15 января 2026 г.

Cross-Entropy Reduction of Data Matrix with Restriction on Information Capacity of the Projectors and Their Norms

Попков Ю. С., Popkov A. Y., Дубнов Ю. А., Mathematical Models and Computer Simulations 2021 Vol. 13 No. 3 P. 382–394

Добавлено: 28 октября 2022 г.

Estimation of the signal subspace without estimation of the inverse covariance matrix

Панов В. А., / Series Discussion paper SFB 649 "Economic risk". 2010. No. 2010-050.

Добавлено: 3 сентября 2015 г.

Non-Gaussian Component Analysis: New Ideas, New Proofs, New Applications

Панов В. А., / Series Discussion paper SFB 649 "Economic risk". 2010. No. 2010-026.

Добавлено: 3 сентября 2015 г.

Inserted perturbations generating asymptotical integrability

Карасев М. В., Новикова Е. М., Mathematical notes 2014 Vol. 96 No. 6 P. 965–970

Добавлено: 25 ноября 2014 г.