?
Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности
Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. Т. 17. № 1. С. 64-86.
Карминский А. М., Костров А. В.
Для моделей вероятности дефолта российских банков в логистической спецификации с квазипанельной структурой данных (1998-2011 гг.) показано: 1) присутствие квадратичной зависимости вероятности дефолта банка от его размера, достаточности капитала и рентабельности; 2) существование отрицательной зависимости вероятности дефолта от уровня монопольной власти банка, характеризуемой индексом Лернера; 3) учет макроэкономических и институциональных переменных, как и фактора времени, существенно улучшает качество модели. Работа представляет интерес для регулятора и коммерческих банков в рамках задач риск-менеджмента.
Карминский А. М., Костров А. В., Мурзенков Т. Н., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2012. № WP7/2012/04.
Совершенствование моделей вероятности дефолта банков является одним из перспектив¬ных направлений риск-менеджмента, предусмотренных новым Базельским соглашением в рам¬ках IRB-подхода. В данном исследовании особое внимание уделяется:
• расширению горизонта эмпирического исследования за счетиспользования российской банковской статистики за период с 1998 r. по 2011 г.;
• оценке влияния макроэкономических и институциональных факторов на вероятность дефолта банка;
• тестированию качества построенной модели.
Кроме того, в работе ...
Добавлено: 10 декабря 2012 г.
Карминский А. М., Костров А. В., Мурзенков Т. Н., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. WP BRP 06/FE/2012.
В соответствии со вторым Базельским соглашением, улучшение моделей вероятности дефолта – перспективное направление риск-менеджмента. В данном исследовании предложена классификация причин дефолта банков; использованы данные за период с 1998 по 2011 гг., исследовано влияние макроэкономических и институциональных характеристик операционной среды банка на вероятность его дефолта, уделено значительное вниманием тестированию качества построенных моделей. При построении моделей рассматривались ...
Добавлено: 10 декабря 2012 г.
Верников А. В., Деньги и кредит 2014 № 11 С. 20-28
На базе статистических данных за 2000-2013 гг. сопоставляется макро-архитектура и институциональные характеристики банковских систем России и Китая, прежде всего состав и структура. ...
Добавлено: 20 февраля 2015 г.
Mikhail Mamonov, Верников А. В., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2015. No. 46.
Добавлено: 15 июня 2015 г.
Верников А. В., Studies on Russian Economic Development 2015 Vol. 26 No. 2 P. 178-187
Добавлено: 18 марта 2015 г.
Верников А. В., / IWH - Halle Institute for Economic Research. Series "IWH Discussion Papers". 2011. No. 13.
В препринте делается попытка оценить масшатабы и долю государственного участия в банковском секторе России и осветить некоторые характерные черты и тенденции последних лет. ...
Добавлено: 3 сентября 2012 г.
Верников А. В., Desenvolvimento em debate 2015 Vol. 3 No. 2 P. 29-45
The article examines the role of the state in the Russian banking industry. ...
Добавлено: 31 мая 2016 г.
Семенова М. В., Андриевская И. К., Банковское кредитование 2012 № 4 С. 17-30
Рыночная дисциплина обычно изучается на рынках розничных или корпоративных депозитов. Тем не менее, целый ряд кризисов, в том числе, "кризис доверия" 2004 года, ставят под сомнение эффективного мониторинга и дисциплинирования: рынок МБК одним из первых страдает в периоды финансовой нестабильности, причем он перестает функционировать не только в ответ на ухудшение макроэкономических показателей или межстрановые эффекты ...
Добавлено: 13 ноября 2012 г.
Kirdina S., Верников А. В., Journal of Economic Issues 2013 Vol. 47 No. 2 P. 475-484
Добавлено: 28 мая 2013 г.
Анисимова А. И., Верников А. В., Деньги и кредит 2011 № 11 С. 53-62
В статье представлено эмпирическое исследование конкуренции на региональных рынках банковских услуг. На основе собираемой в двух российских регионах - Башкирии и Татарстане - банковской статистики на микроуровне проведен сравнительный анализ их рынков банковских услуг. Исследование с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана, индекса Лернера и модели Панзара-Росса показало, что в обоих регионах банки функционируют в условиях монополистической конкуренции. ...
Добавлено: 12 декабря 2012 г.
Костров А. В., Карминский А. М., Procedia Computer Science 2014 Vol. 31 No. 2014 International Conference on Computational Science P. 766-772
Добавлено: 17 июня 2014 г.
Верников А. В., / Институт экономики РАН. Серия "Научные доклады Института экономики РАН". 2007. № 1.
В докладе делается попытка прикладного институционального анализа банковского сектора России. Автор сопоставляет разгосударствление банков в России, странах Центральной и Восточной Европы и Китае, а также изучает связь между долей частной собственности в банковском секторе и становлением рыночных финансовых институтов. Анализируется институциональный тупик смешанной экономики и различные направления выхода из него. ...
Добавлено: 3 сентября 2012 г.
Верников А. В., Деньги и кредит 2005 № 2 С. 37-47
В статье рассматривается роль и место банков, контролируемых иностранным капиталом, на рынке частных сбережений. Делается попытка оценить, как присутствие этих банков влияет на отношение населения к банковской системе в целом. Российские тенденции сопоставляются с опытом других стран с переходной экономикой в Центральной и Восточной Европе и Юго-Восточной Европе. ...
Добавлено: 6 декабря 2010 г.
Верников А. В., Eurasian Geography and Economics 2012 Vol. 53 No. 2 P. 250-266
Добавлено: 15 мая 2012 г.
Верников А. В., / Social Science Research Network. Series "SSRN Working Paper Series". 2013. No. 2223686.
Добавлено: 25 февраля 2013 г.
Верников А. В., / НИУ ВШЭ. Серия WP1 "Институциональные проблемы российской экономики". 2014. № 4.
На базе статистических даных за 2000-2013 гг. сопоставляются макроструктура и институциональные характеристики банковских систем России и Китая. ...
Добавлено: 17 ноября 2014 г.
Тотьмянина К. М., Управление финансовыми рисками 2011 № 1 С. 12-24
В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента. ...
Добавлено: 24 ноября 2012 г.
Верников А. В., / University Library of Munich. Series "Munich Personal RePEc Archive". 2010. No. 21373.
На примере банковского сектора в препринте показано, что в России границы государственной собственности являются размытыми. Хаотичный уход государства из экономики оставил большое число активов, создававшихся на общественные средства, формально вне рамок государственного сектора. Из более чем 50 банков, контролируемых государственным капиталом в широком смысле слова, федеральные органы исполнительной власти официально контролируют только 4 учреждения, региональные ...
Добавлено: 3 сентября 2012 г.
Карминский А. М., Морозкин А., Банковское дело 2010 № 3 С. 39-44
Модернизация отечественной экономики определяет новые требования к российской банковской системе (РБС). Авторы, используя ретроспективу и этапность развития РБС, структурируют тенденции и задачи нового этапа ее совершенствования. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Филипенков Н. В., Заворотная М. П., Управление финансовыми рисками 2020 Т. 62 № 2 С. 86-90
Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора журнала, начальника управления моделирования рисков департамента банковского регулирования ЦБ РФ М.А. Бухтина представителям компании SAS Institute М. Заворотной и Н. Филипенкову. ...
Добавлено: 16 августа 2020 г.
Пересецкий А. А., Карминский А. М., Головань С. В., Economic Change and Restructuring 2011 Vol. 44 No. 4 P. 297-334
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Карминский А. М., Рыбалка А. И., Шевченко Е. А., Российский журнал менеджмента 2018 Т. 16 № 1 С. 95-108
Деятельность любой коммерческой организации, в частности банка, выстраивается
на основе стратегических целей, реализации которых в идеале способствует четкая
корпоративная финансовая архитектура: эффективная финансовая стратегия и система
корпоративного управления (взаимоотношения топ-менеджмента, совета директоров и
акционеров). Генеральный директор (CEO) выступает главным представителем банка
и отражением его успеха или провала на рынке. В связи с этим возникает вопрос:
а что влияет на его уход ...
Добавлено: 3 апреля 2018 г.
Пеникас Г. И., Андриевская И. К., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
В соответствии со стратегией развития банковской системы до 2015 г., Банк России собирается внедрить подходы внутренних рейтингов (ПВР) Базель II в 2015 г, тогда как полномасштабное использование Базель III начнется в 2019 г. Учитывая эффекты кризиса 2008-2009 гг., особенно, процикличность требований к капиталу, важно исследовать последствия его внедрения на стабильность банковской системы России.
Цель данной статьи ...
Добавлено: 6 ноября 2012 г.
Верников А. В., / Институт экономики РАН. Серия "Научные доклады Института экономики РАН". 2014.
На базе статистических данных за 2000-2013 сопоставляется макроструктура и институциональные характеристики банковских систем России и Китая. Основная гипотеза состоит в том, что типологически они близки, несмотря на различие масштаба и социально-культурных характеристик двух стран. ...
Добавлено: 26 сентября 2014 г.