?
Structural Break Detection in Autoregressional Conditional Heteroskedasticity Model: Case of Student’s Distribution
Mathematical Models and Computer Simulations. 2023. Vol. 15. No. 4. P. 654–659.
Lerman L. M., Turaev D. V., Regular and Chaotic Dynamics 2026 Vol. 31 No. 3 P. 349–369
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Лебедев В. В., Journal of Mathematical Analysis and Applications 2026 Vol. 563 No. 2 Article 130787
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Blokh A., Oversteegen L., Selinger N. и др., Arnold Mathematical Journal 2025 Vol. 12 No. 1 P. 1–40
Добавлено: 13 мая 2026 г.
Петров И. В., Автоматика и телемеханика 2026 № 6 С. 82–118
Системам связанных агентов и сетевому управлению посвящено большое число отечественных и зарубежных исследований. Исторически, наибольший интерес в теории управления возникал к усредняющим системам и, в частности, к задаче консенсуса. Однако сетевое взаимодействие может характеризоваться более специфическими функциями, отражающими зависимость от действий соседей по сети, что особенно явно проявляется в моделях стратегического взаимодействия на сети, которое ...
Добавлено: 12 мая 2026 г.
М.: ООО «Макс Пресс», 2026.
В настоящем сборнике представлены тезисы докладов участников семинара "Интеграция основного и дополнительного физико-математического образования", проходившего 11 февраля 2026 года в ГБОУ Школа №2007 ФМШ г. москвы, а также другие публикации, посвящённые вопросам дополнительного физико-математического образования. ...
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Novikov R., V. N. Sivkin, Inverse Problems 2026 Vol. 42 No. 4 Article 045009
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Hecht M., Hofmann P., Wicaksono D. и др., IMA Journal of Numerical Analysis 2026 Vol. 00 P. 1–30
Добавлено: 11 мая 2026 г.
N. Belousov, L. Cherepanov, Derkachov S. и др., Selecta Mathematica, New Series 2026 Vol. 32 Article 44
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Ионцев М. А., Инновации и инвестиции 2025 № 7 С. 43–46
В статье рассматривается волатильность цифровой валюты BTC на фоне показателей волатильности традиционных ценных бумаг. Проведен сравнительный анализ, в ходе которого выявлено, что уровень ценовой нестабильности ВТС в целом сопоставим с волатильностью ряда акций и других финансовых инструментов. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на динамику курсовой стоимости цифровой валюты, включая рыночную ликвидность, регуляторные риски, влияние новостного ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Солдатова А. О., Финансы, деньги, инвестиции (Россия) 2025 № 2 С. 27–36
Статья посвящена исследованию особенностей и преимуществ инвестирования по исламскому индексу. Рассматриваются принципы исламских финансов, отличительные черты исламских индексов и методика их расчета. Проведен анализ отраслевой структуры глобального исламского индекса. Описаны этапы формирования инвестиционного портфеля, соответствующего нормам ислама, включая выбор компаний, оценку их финансовой устойчивости и мониторинг позиций. Особое внимание уделено концепции «всепогодного» портфеля, позволяющего снижать ...
Добавлено: 8 июля 2025 г.
Свиязов В. А., Control Sciences 2022 No. 6 P. 21–28
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412–434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
Борзых Д. А., Языков А. А., Математическое моделирование 2023 Т. 35 № 1 С. 51–58
Рассматриваются два метода обнаружения структурного сдвига в кусочно-заданной обобщенной модели авторегрессионной условной гетероскедастичности. Первый метод основан на статистике Колмогорова–Смирнова и называется KS-методом. Второй основан на методе кумулитивных сумм и называется KL-методом. В предлагаемой работе с помощью метода статистических испытаний проведено сопоставление KS- и KL-методов в предположении условного распределения Стьюдента случайных ошибок. В результате сопоставления получены ...
Добавлено: 7 декабря 2022 г.
Kolesnikova A., Фантаццини Д., Energy Policy 2021 Vol. 157 Article 112466
Добавлено: 31 июля 2022 г.
Добавлено: 22 сентября 2021 г.
Костырка А. В., Малахов Д. И., Прикладная эконометрика 2021 Т. 61 С. 110–139
В данной работе рассматриваются два популярных метода для выявления структурных сдвигов в волатильности доходностей: ICSS-алгоритм и оценивание методом наименьших квадратов (МНК). Показано, что ICSS-алгоритм чувствителен ко многим характеристикам рядов и использование асимптотических критических значений не всегда обоснованно. В сравнительных симуляциях МНК более точно оценивал количество и время сдвигов, особенно, когда их несколько. При анализе реальных ...
Добавлено: 20 апреля 2021 г.
Теплова Т. В., Томтосов А. Ф., Quarterly Review of Economics and Finance 2021 No. 80 P. 210–223
Добавлено: 11 февраля 2021 г.
Bukhvalov A., Лукьянова А. Е., Nikulin E. и др., Russian Management Journal 2018 No. 16(3) P. 393–406
Добавлено: 25 ноября 2020 г.