• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Оптимизация дележа риска в статической модели с перестрахованием

Автоматика и телемеханика. 2009. Т. 70. № 8. С. 133-144.
Голубин А. Ю., Гридин В. Н., Газов А. И.

Статья посвящена решению задач оптимального выбора страховщиком дележей риска клиента на уровне страховщик-клиент и на уровне страховщик-перестраховщик. Показано, что в модели без дополнительных ограничений для страховщика всегда будет наиболее выгодным отказ от перестрахования и применение «stop-loss» стратегии страхования. В задаче, учитывающей ограничение на риск страхователя, лучшим оказывается индивидуальное перестрахование эксцедента убытка («excess of loss») и страхование, представляющее собой комбинацию «stop-loss» стратегии и франшизы. Получены необходимые и достаточные условия оптимальности для параметров указанных стратегий; приведен пример, иллюстрирующий доказанные результаты в случае экспоненциальных функций полезности.