• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Модификации классических моделей портфельных инвестиций с ограничениями на структуру портфеля

Страховое дело. 2013. № 9. С. 3-11.
Мищенко А. В., Скоков А.

В статье рассмотрены  модели целочисленных модельных инвестиций. Предложены методы оптимизации финансовых портфелей, основанные на подходе методов ветвей и границ. Предложена методика оценки устойчивости портфеля.