• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации

Каяшева Е. В., Сытин Ф. М.

Цель данной статьи — ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.

    Содержание статьи.

• Кредитные риски: основные подходы к оценке и управлению • Стандартизированный подход — Критика стандартизированного подхода • Подход на основе внутренних рейтингов — Вероятность дефолта — Оценка вероятности дефолта в современных российских условиях — Уровень потерь банка при наступлении дефолта — Подверженность кредитному риску в момент наступления дефолта — Срок до окончания сделки — Ожидаемые и неожиданные потери — Минимальные требования к банкам для получения права на применение подхода IRB — Критика подхода на основе внутренних рейтингов • Оценка PD на примере корпоративного блока