• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Повышение качества прогнозирования доходности финансовых инструментов на основе многофакторных моделей

Увайсов С. У., Журавлева Ю., Палий С. П.

Рассмотрена задача повышения качества прогнозирования доходности финансовых инструментов с использование многофакторных математических моделей: регрессионные модели и модели нейронной сети. Для построения многофакторных моделей доходностей использовалось предположение о влиянии рыночных факторов, имеющих различную природу. Линейная многофакторная регрессионная модель построена при помощи алгоритма пошагового включения. Многослойная нейронная сеть обучена с помощью алгоритма обратного распространения. Качество прогноза нейронной модели значительно выше качества прогноза, построенного при помощи регрессионной модели.