• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Алгоритм построения множества эффективных портфелей. Анализ применения на российском рынке

Ханин Д. Г.

В работе представлен алгоритм построения приближенной линии эффективного фронта, основанный на авторских формулах. Последовательность введения инструментов в портфель отражает их приоритеты. Применение алгоритма для разных рыночных условий, для узкой и широкой базы расчета выявили его работоспособность. Дан анализ устойчивости результатов портфельного инвестирования относительно вариации долей инструментов, прошедших отбор при помощи данного алгоритма. Обозначен интерес автора в дальнейшем развитии методов расчета эффективного фронта.