• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Weak error for stable driven SDES: expansion of the densities

Journal of Theoretical Probability. 2011. Vol. 24. No. 2. P. 454-478.
Konakov V., Menozzi S.

Рассмотрим  многомерное стохастическое дифференциальное уравнение, управляемое симметричным устойчивым процессом. При подходящих условиях на коэффициенты, единственное сильное решение этого уравнения имеет плотность относительно меры Лебега, это же верно и для схемы Эйлера для этого уравнения. Используя метод параметрикса, мы оцениваем ошибку разложения относительно шага по времени для разности переходных плотностей самого уравнения и его схемы Эйлера.