?
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ РАССЧИТАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЕФОЛТА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Предмет. Валидация состоятельности прогнозов рейтинговых моделей.
Цели. Дать разработчикам и валидаторам рейтинговых моделей практичный фундаментальный тест для сопоставительного анализа рассчитанных значений вероятности дефолта, полученных в результате применения моделей, используемых в рейтинговой системе.
Методология. Классический интервальный подход проверки статистических гипотез, ориентированный на предметную область калибровки рейтинговых систем.
Результаты. В дополнение к общепринятым тестам на соответствие прогнозных вероятностей дефолта объектов кредитного риска реализованным исторически значениям предложен новый статистический тест, исправляющий недостатки общепринятых, ориентированный на «диагностику» состоятельности реализованной дискриминации объектов рейтинговой моделью. Даны примеры распознавания причин отрицательного результата тестирования и негативных последствий для кредитования при сохранении текущих настроек рейтинговой модели. Предложенный метод, кроме смещенности оценки общей частоты дефолтов в кредитном портфеле, позволяет объективно выявить неадекватность дискриминации заемщиков калиброванной рейтинговой моделью, диагностировать «болезнь» рейтинговой модели. Причем для этого не требуется полнота статистики в каждом рейтинговом разряде, что дает расширение области применимости сопоставительного анализа на исторических данных с небольшим количеством дефолтов, произошедших за валидационный период.
Областью применения результатов является процесс проведения внутренней валидации банком собственных рейтинговых моделей, требуемый Банком России к подходам, основанным на внутренних рейтингах.