?
ε-опциональное разложение
Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 163-164.
Богомолов Р. О., Хаметов В. М.
Строится ε-опциональное разложение для платежного обязательства европейского опциона.
Паламарчук Е. С., Управление большими системами: сборник трудов 2015 № 56 С. 123-142
В работе рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследован вопрос о стохастической оптимального закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях. ...
Добавлено: 6 октября 2015 г.
Хаметов В. М., Shelemekh E. A., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 9 P. 1616-1634
Добавлено: 10 марта 2016 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Автоматика и телемеханика 2015 № 9 С. 125-149
Установлен критерий существования разложения, обобщающего известное равномерное разложения Дуба на множестве эквивалентных вероятностных мер. На основании критерия получены необходимые и достаточные условия существования минимального суперхеджирующего (относительно любой меры из множества эквивалентных) портфеля американского опциона на неполном рынке без трения с конеечным числом рисковых активов, дискретным временем и конечным горизонтом. Приведен пример построения такого портфеля для ...
Добавлено: 9 марта 2016 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Автоматика и телемеханика 2016 № 6 С. 121-144
Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и
рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного жеджирования
американских опционов на неполных рынках без "трения" с конечным горизонтом. Разработан алгоритм
расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Пеникас Г. И., Андриевская И. К., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
В соответствии со стратегией развития банковской системы до 2015 г., Банк России собирается внедрить подходы внутренних рейтингов (ПВР) Базель II в 2015 г, тогда как полномасштабное использование Базель III начнется в 2019 г. Учитывая эффекты кризиса 2008-2009 гг., особенно, процикличность требований к капиталу, важно исследовать последствия его внедрения на стабильность банковской системы России.
Цель данной статьи ...
Добавлено: 6 ноября 2012 г.
The paper examines the choice problem when the total number of observations and criteria is too large. There are many different procedures, which are used for decision-making process under multiple criteria; however, most of them cannot be applied to large datasets due to their computational complexity while others provide sufficient accuracy. To solve the problem, ...
Добавлено: 20 февраля 2020 г.
Lipovetsky S., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 285-287
Это введение к специальному выпуску журнала, посвященного профессору Сергею Артемьевичу Айвазяну. ...
Добавлено: 9 января 2021 г.
Сандомирская М. С., / University Library of Munich. Series "Munich Personal RePEc Archive". 2017. No. 83152.
Добавлено: 27 января 2018 г.
Бородин А. И., Катков Е. В., Основы экономики, управления и права 2014 № 3(15) С. 30-39
В статье исследовано содержание концепции стратегии устойчивы развитием промышленных предприятий ...
Добавлено: 10 июля 2014 г.
Ясницкий Л. Н., Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные. , 2020
В сборнике представлены материалы Международной конференции «Интеллектуальные системы в науке и технике» и Шестой всероссийской научно-практической конференции «Искусственный интеллект в решении актуальных социальных и экономических проблем ХХI века», которая проводилась 12–18 октября 2020 г. в г. Перми в рамках Пермского естественнонаучного форума «Математика и глобальные вызовы XXI века».
Сборник предназначен для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов ...
Добавлено: 4 декабря 2020 г.
The main aim of the book is, naturally, to give students the fundamental notions and instruments in linear algebra. Linearity is the main assumption used in all fieldsof science. It gives a first approximation to any problem under study and is widely used in economics and other social sciences. One may wonder why we decided ...
Добавлено: 11 сентября 2011 г.
Зейдл К., / Высшая школа экономики. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2009. No. 02.
В статье содержится обзор методов сравнения степени прогрессивности налога на доход. В разделе 2 представлены локальные, а в разделе 3 – глобальные способы измерения степени прогрессивности налога. Показано, что все они имеют различные недостатки. Однако реалистичные сравнения степени прогрессивности налога требуют сравнения различных схем, соответствующих различным распределениям дохода. Оказывается, что соответствующее (только достаточное) условие большей ...
Добавлено: 23 марта 2013 г.
Крючков М. В., Русаков С. В., Вестник Ижевского государственного технического университета 2015 № 2(66) С. 110-112
В работе описаны результаты тестирования нейросетевого технического индикатора тренда по данным биржевого курса нефти марки Brent в 2014 году. Апробация модели проводилась на трех временных интервалах, характеризующихся своими особенностями. ...
Добавлено: 31 августа 2015 г.
Борзых Д. А., ЛЕНАНД, 2021
Книга представляет собой экспресс-курс по теории вероятностей в контексте начального курса эконометрики. В курсе в максимально доступной форме изложен тот минимум, который необходим для осознанного изучения начального курса эконометрики. Данная книга может не только помочь ликвидировать пробелы в знаниях по теории вероятностей, но и позволить в первом приближении выучить предмет «с нуля». При этом, благодаря доступности изложения и небольшому объему книги, ...
Добавлено: 20 февраля 2021 г.
Бабецкая-Кухарчук О., / Высшая школа экономики. Series WP2 "Количественный анализ в экономике". 2005. No. 01.
В зависимости от уровня экономического развития страны, ее институциональная среда будет стремиться к определенному равновесному состоянию. Принятие существующей модели иностранных институтов может помочь стране достичь “лучшего” равновесия. Институциональное развитие стран ЦВЕ в среднем ниже, чем в ЕС15, поэтому Общеевропейское законодательство может рассматриваться как внешний якорь для улучшения институционального и экономического развития. В то же время, ...
Добавлено: 1 апреля 2013 г.
Котельникова М. В., Аистов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика». ...
Добавлено: 28 января 2020 г.
Поспелов И. Г., Радионов С. А., М. : ВЦ РАН, 2012
Построена модель межвременного равновесия экономики с регулируемым сектором, представляющая собой расширение модели межвременного равновесия, предложенной И.Г. Поспеловым. Регулируемый сектор построен по тем же принципам, которые были использованы В.Л. Макаровым и другими при построении модели смешанной экономики. Доказаны теоремы о существовании и оптимальности равновесий. ...
Добавлено: 15 сентября 2013 г.
Сидоров А. В., Дискретный анализ и исследование операций 2010 Т. 17 № 3 С. 61-83
В настоящей работе продолжены исследования модели экономики с эндогенным инвестированием применительно к ситуации, когда инвестиционный процесс неограничен во времени, а инвесторы (они же потребители) образуют сменяющие друг друга перекрывающиеся поколения. В отличие от рассматривавшихся ранее в серии работ случаев, здесь пространство товаров бесконечномерно, хотя каждому поколению в отдельности доступен лишь ограниченный ассортимент товаров. Доказано существование ...
Добавлено: 23 апреля 2013 г.
Шведов А. С., Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 2019 Vol. 36 No. 6 P. 5457-5462
Добавлено: 19 июня 2019 г.
Григорьев Д. С., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2021
В свете текущих дебатов о кризисе воспроизводимости в социальных науках, данная статья обращается к основаниям современной частотной статистики в аспекте установления причинных выводов. Чтобы понять как и для чего статистический анализ данных был введён в научную практику, после краткого введения в сегодняшний этап дискуссии о кризисе воспроизводимости, было описано понимание назначения частотного статистического анализа данных ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Юрашев В. В., Маркетинг PRO 2008 № 3 С. 18-20
Проблема, которую мы хотели бы затронуть в этой рубрике, весьма актуальна для оценки и анализа развития бизнеса в России. Мы не претендуем на всестороннее рассмотрение этого вопроса, а отметим лишь то, что, на наш взгляд, является основой ведения бизнеса. ...
Добавлено: 24 марта 2013 г.
Поляков К. Л., Московский государственный институт электроники и математики, 2012
Рассматривается использование методов регрессионного анализа при решении количественных задач в экономике. Приводится ряд теоретических результатов, необходимых для освоения других разделов эконометрики.
Для студентов старших курсов, имеющих хорошую математическую и экономическую подготовку, аспирантов, а также инженеров, применяющих на практике методы регрессионного анализа. ...
Добавлено: 16 марта 2013 г.
Астраханцев Р. Г., Научные труды Вольного экономического общества России 2015 Т. 194 № 5 С. 55-61
В статье приводится авторская экономико-математическая модельдолгосрочногопрогнозированияобщественно-экономическогоразвития. Модель учитывает фактор степенного роста и цикличе-ское развитие экономики. Авторская модель может быть исполь-зована как в макроэкономическом, так и микроэкономическомпланировании в долгосрочном и краткосрочном периодах. Про-ведена апробация математической модели на основе фактическихзначений индекса Доу-Джона. В качестве данных для построенияпрогнозных данных выбраны цены на золото ...
Добавлено: 16 января 2020 г.