• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение

Успехи математических наук. 2019. Т. 74. № 5. С. 185-186.
А. А. Гущин, Урусов М.

Доказано, что непрерывный справа интегрируемый случайный процесс допускает минимальное вложение в стандартное броуновское движение тогда и только тогла, когда он является субмартингалом или супермартингалом.