?
ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 2)
Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 59. № 3. С. 166-182.
В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическо-
му капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточно-
сти капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам
риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике ме-
тоды оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на вну-
тренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.
Язык:
русский
Ключевые слова: кредитный рискэкономический капиталдиверсификация портфеляCreditRisk+банковский менеджмент, кредитный риск, CAP-кривая, ROC-кривая, дискриминационная мощность, показатель Джини, риск/доходность, ожидаемые потери, вероятность дефолта, моделирование доходности, экономический эффекткредитная концентрация
М. : Энциклопедия, Инфра-М, 2018
Новая российская энциклопедия - фундаментальное справочное издание в 18 томах, характеризующее природу, население, экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные аспекты. Содержит около 60.000 статей, около 30.000 биографий, около 15.000 цветных иллюстраций, карт, схем, диаграмм, таблиц. Выходит с 2003 года. ...
Добавлено: 28 октября 2018 г.
М. : ЦЭМИ РАН, 2015
Системный анализ в экономике – 2014. Том 1/ Материалы III Международ-ной научно-практической конференции «Системный анализ в экономике – 2014». Москва, 13-14 ноября 2014 г./ Под общей ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера – М.: ЦЭМИ РАН, 2015. Основные разделы: Пленарные доклады; Секция 1. Теория социально-экономических систем; Секция 2. Методы системного моделирования; ...
Добавлено: 5 декабря 2015 г.
Дивизимно-агломеративный алгоритм классификации на основе минимаксной модификации частотного подхода
Рубчинский А. А., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2010. № 07.
Добавлено: 23 марта 2013 г.
Лычкина Н. Н., М. : ИНФРА-М, 2011
В настоящем издании приведено изложение основного теоретического материала по дисциплине «Имитационное моделирование экономических процессов», в рамках которой осваиваются метод и технология имитационного моделирования. В пособии описаны базовые концепции структуризации моделируемых сложных систем: процессно-ориентированный подход, сетевые парадигмы, агрегаты, применяемые для целей дискретного имитационного моделирования, а также модели и методы системной динамики, многоагентное компьютерное моделирование. Для целей ...
Добавлено: 27 октября 2014 г.
Rostock : Elsevier, 2015
SSRN is a multi-disciplinary online repository of scholarly research and related materials. Authors can share and distribute their research on an interdisciplinary... ...
Добавлено: 12 марта 2017 г.
M. : HSE, 2014
Представлены материалы третьей международной научно-практической конференции, отражающие современное состояние инновационной деятельности в образовании, науке, промышленности и социально-экономической сфере с позиций внедрения новейших информационных технологий. Материалы конференции представлены в трех частях.
Представляет интерес для широкого круга науных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и специалиистов в области инноватики и информационных технологий. ...
Добавлено: 18 апреля 2014 г.
М. : Энциклопедия, Инфра-М, 2018
Новая российская энциклопедия - фундаментальное справочное издание в 18 томах, характеризующее природу, население, экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные аспекты. Содержит около 60.000 статей, около 30.000 биографий, около 15.000 цветных иллюстраций, карт, схем, диаграмм, таблиц. Выходит с 2003 года. ...
Добавлено: 26 октября 2018 г.
М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013
Представлены материалы второй международной научно-практической конференции, отражающие современное состояние инновационной деятельности в образовании, науке, промышленности и социально-экономической сфере с позиций внедрения новейших информационных технологий.
Представляет интерес для широкого круга научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и специалистов в области инноватики и современных информационных технологий. ...
Добавлено: 18 апреля 2013 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 58 № 2 С. 82-98
В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска.
Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы
оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+. ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.
Тверь : Тверской государственный университет, 2016
Добавлено: 22 декабря 2016 г.
Каз. : СМУиС, 2013
Вторая Всероссийская молодежная научная Интернет-конференция «Грани науки» проводится Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Советом молодых ученых и специалистов города Казани (http://kznscience.ru) и Комитетом по делам детей и молодежи Исполкома Казани. ...
Добавлено: 7 июля 2016 г.
Шнурков П. В., Засыпко В. В., Вестник МГТУ 2014 № 2 С. 101-115
В работе проводится исследование математической проблемы оптимального управления, сформулированной на основе закрытой динамической модели трехсекторной экономики. Состояние системы описывается набором функций удельного капитала в каждом секторе, параметром управления является величина, характеризующая объем удельных инвестиций фондосоздающего сектора, играющего ключевую роль в экономической системе. Математическая проблема формулируется в виде классической задачи оптимального управления с фиксированным интервалом времени, ...
Добавлено: 30 января 2014 г.
Мищенко А. В., Иванова А. В., М. : НИЦ Инфра-М, 2021
В предлагаемой монографии рассмотрены оптимизационные модели управления ограниченными ресурсами в логических системах. Такими системами обладают в первую очередь промышленные предприятия, транспортные компании и торговые организации, в том числе реализующие оптовую деятельность.
Как правило эффективность функционирования перечисленных объектов во многом зависит от того, насколько рационально использованы ограниченные ресурсы такого вида как: производственный аппарат предприятия, трудовые ресурсы, транспортные ...
Добавлено: 1 марта 2021 г.
Климова Н. А., European Journal of Scientific Research 2013 Vol. 112 No. 2 P. 277-288
В исследовании рассматриваются свойства концепта инновационных кластеров, проблемы оценки эффективности кластеров. Работа заканчивается методологическим предложением формальной математической модели для оценки кластеров, основанной на возможности гипотетического подтверждения. Результат работы подтверждает ранее использованные утверждения. ...
Добавлено: 29 ноября 2013 г.
Пенза : ПГУ, 2016
В сборник трудов включены доклады ХХI-го Международного симпозиума «Надежность и качество», проходившего с 23 по 29 мая 2016 г. в городе Пензе.
Рассмотрены актуальные проблемы теории и практики повышения надежности и качества; эффективности внедрения инновационных и информационных технологий в фундаментальных научных и прикладных исследованиях, образовательных и коммуникативных системах и средах, экономике и юриспруденции; методов и средств ...
Добавлено: 27 мая 2016 г.
Красноярск : ИВМ СО РАН, 2013
Труды Пятой Международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2013 (19–25 сентября 2013 г., г.Красноярск, Россия): ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2013
В сборнике публикуются материалы третьей международной научно-практической конференции (28 октября 2013 г.) «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом», организованной Пермским государственным национальным исследовательским университетом при партнерской поддержке ООО «Учебный центр ―Информатика‖».
В сборник включены статьи, посвященные решению актуальных вопросов современного социально-гуманитарного знания – философии, культурологии, психологии, педагогики, филологии, юриспруденции и др. Сборник ...
Добавлено: 17 ноября 2013 г.
М. : Энциклопедия, Инфра-М, 2017
Новая российская энциклопедия - фундаментальное справочное издание в 18 томах, характеризующее природу, население, экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные аспекты. Содержит около 60.000 статей, около 30.000 биографий, около 15.000 цветных иллюстраций, карт, схем, диаграмм, таблиц. Выходит с 2003 года. ...
Добавлено: 29 октября 2018 г.
M. : Association of graduates and employees of AFEA named after prof. Zhukovsky, 2018
Добавлено: 24 мая 2018 г.
М. : ИПУ РАН, 2014
Электронное издание является сборником материалов международной научно-практической конференции "Теория активных систем" (ТАС-2014) ...
Добавлено: 26 января 2015 г.
М. : Энциклопедия, Инфра-М, 2017
Новая российская энциклопедия - фундаментальное справочное издание в 18 томах, характеризующее природу, население, экономику, историю, науку, искусство, технику и другие важные аспекты. Содержит около 60.000 статей, около 30.000 биографий, около 15.000 цветных иллюстраций, карт, схем, диаграмм, таблиц. Выходит с 2003 года. ...
Добавлено: 31 октября 2018 г.
М. : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2015
International Conference on Soft Computing and Measurements. Proceeding of Round table "Системная экономика, экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономических системах" Moscow 30 June 2015. Круглый стол "Системная экономика, экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономических системах" проведен в рамках XVIII Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM`2015. Основные направления работы круглого стола : - Методологические ...
Добавлено: 5 декабря 2015 г.
Красноярск : Сибирский государственный аэрокосмический университет, 2010
Сборник содержит материалы XIV Международной научной конференции «Решетневские чтения», посвященной памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М. Ф. Решетнева, в которых представлены результаты исследований ученых и специалистов предприятий и организаций аэрокосмической отрасли, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов высших учебных заведений Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. Сборник рассчитан на научных сотрудников, работников ...
Добавлено: 31 августа 2015 г.