• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 2)

Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 59. № 3. С. 166-182.

В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическо-
му капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточно-
сти капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам
риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике ме-
тоды оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на вну-
тренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.