• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Условия оптимальности в задаче выбора инвестиционного портфеля при вероятностном ограничении на капитал инвестора

Голубин А.Ю., Газов А.

В статье получены необходимые и достаточные  условия оптимальности инвестиционного портфеля в одношаговой задаче при квантильном  (Value at Risk)   ограничении с использованием функции Лагранжа в рамках теории конусного программирования. Найдено конструктивное описание  конуса, двойственного к конусу, определяемому квантильным  ограничением, из которого выбирается вектор множителей Лагранжа.  Доказана теорема о  необходимых и достаточных условий непустоты множества допустимых решений и выполнения условия Слейтера с использованием построенного двойственного  конуса.