• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Variance Reduction in Monte Carlo Estimators via Empirical Variance Minimization

Doklady Mathematics. 2018. Vol. 98. No. 2. P. 494-497.

В данной работе рассматривается метод снижения дисперсии оценки Монте-Карло, который заключается в минимизации эмпирической дисперсии в классе функций с нулевым средним (контрольных функций). Получена оценка сверху эффективности метода в терминах свойств функционального класса.