• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

О новых подходах к идентификации блоков моделей общего равновесия

В работе на примере модели банковской системы Российской Федерации представлена технология идентификации параметров на статистических данных отдельных блоков моделей общего равновесия. Данная технология включает в себя переход от непрерывной временной шкалы к дискретной, смягчение условий дополняющей нежесткости, численное разрешение части уравнений системы, подбор параметров за модели за счет минимизации функционала специального типа. В основе модели лежит задача макроэкономического агента «банк», который моделируется в соответствии с принципами агрегированного описания, принципа оптимальности и полного предвидения. На данной модели опробован метод многошагового прогноза, который, насколько нам известно, ранее встречался только в эконометрических моделях. После идентификации представленная модель успешно воспроизводят ключевые показатели деятельности банковской системы, такие как суммарные кредиты, депозиты, расчетные счета и т.д. Кроме того, в модели наблюдается магистральный эффект.