• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Разложения типа Корниша–Фишера для распределений статистик, построенных по выборкам случайного размера

Информатика и ее применения. 2016. Т. 10. № 2. С. 95-101.
Ульянов В.В., Марков А., Монахов М.

Для квантилей выборочного среднего по выборке случайного объема построены обобщенные разложения Корниша–Фишера на базе квантилей распределений Лапласа и Стьюдента. В последние годы интерес к разложениям Корниша–Фишера значительно вырос в связи с исследованиями по управлению рисками. Широко распространенная мера риска Value at Risk (VaR) является квантилью функции потерь. В работе используется общая теорема переноса, позволяющая получать асимптотические разложения для функций распределения статистик по выборкам случайного объема из асимптотических разложений для функции распределения случайного объема выборки и асимптотических разложений для функций распределения статистик по выборкам неслучайного объема. Проведен вычислительный эксперимент, иллюстрирующий полученные разложения Корниша–Фишера.