• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Измерение риска ликвидности системы кредитных организаций на примере банковской системы России.

Нехватка ликвидности в банковской сфере была одним из ключевых факторов развертывания последнего финансового кризиса, однако на данный момент авторам не известны показатели, позволяющие измерить риск ликвидности для банковской системы в целом. В данной работе предлагается индикатор, позволяющий измерить уровень достаточности ликвидных средств. Его построение основано на разделении счетов баланса банка на ликвидные и неликвидные на основе сопоставления статистики внутримесячных потоков и запасов на конец месяца. Показано, что для банковской системы РФ данный индикатор позволяет выявить нестабильность системы, связанную с нехваткой ликвидности, а также является опережающим индикатором для кризисов банковской сферы 2008-го и 2014-го годов. Исследован вопрос об устойчивости распределения банков по данному индикатору во время кризисных явлений в российской экономике. Также в работе продемонстрировано, что изменение временного горизонта определения ликвидности при расчете предложенного индикатора позволяет измерить не только риск текущей ликвидности, но также риск мгновенной ликвидности и качество фондирования.