?
Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала в российских банках
Банковское обозрение. 2015. Т. 2. № 4. С. 80-88.
Битюцкий В., Пеникас Г. И.
Для успешного внедрения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в банке кратко перечисляются требования по срокам, формату и содержанию, которые ожидаются Банком России в рамках Указания 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Дополнительно обсуждаются понятия риск-аппетита, агрегирования рисков и стресс-тестирования риска концентрации.
Андросов И. А., Управление финансовыми рисками 2016 № 02(46)2016 С. 82-92
В работе оценивается достаточность и структура экономического капитала
российских банков на основе анализа публичных данных об исторической во латильности их чистой прибыли с использованием подхода VaR. Доказано, что
полученные таким способом оценки являются недостаточно консервативными,
но подходят для сравнения разных категорий банков по уровню риска между
собой. Также показано, что от 45% до 50% экономического капитала приходится
на структурный процентный риск ...
Добавлено: 22 мая 2016 г.
Пеникас Г. И., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2015. № WP7/2015/11.
Эффективность банковского сектора может быть измерена рядом показателей, характеризующих связь развития сектора и экономического роста страны; финансовой стабильностью экономики; показателями бухгалтерской прибыльности банков; оценкой привлекательности акций банков; иными эконометрическими методами оценки отклонения от потенциальной «производительности». Если рассмотреть данные меры, то Россия существенно уступает иным странам по эффективности банковского сектора.
Для ответа на вопрос о том, что ...
Добавлено: 11 января 2016 г.
Пеникас Г. И., Андриевская И. К., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
В соответствии со стратегией развития банковской системы до 2015 г., Банк России собирается внедрить подходы внутренних рейтингов (ПВР) Базель II в 2015 г, тогда как полномасштабное использование Базель III начнется в 2019 г. Учитывая эффекты кризиса 2008-2009 гг., особенно, процикличность требований к капиталу, важно исследовать последствия его внедрения на стабильность банковской системы России.
Цель данной статьи ...
Добавлено: 6 ноября 2012 г.
Котляров И. Д., Деньги и кредит 2016 № 8 С. 59-63
В статье обоснована необходимость разработки алгоритма управления отношениями с заемщиками, не выполняющими свои обязательства перед банком. В качестве формального критерия возможности реализации риска невыполнения заемщиком своих обязательств предложен срыв заемщиков графика выплат по кредиту. Разработана классификация заемщиков по критериям их платежеспособности и добросовестности и для каждой категории заемщиков предложены стратегии поведения банка. Построена классификация стратегий ...
Добавлено: 20 февраля 2017 г.
Малахов Д. И., Поспелов И. Г., Труды Московского физико-технического института 2014 Т. 6 № 4(24) С. 57-66
В статье предложена модель взаимодействия банков, составляющих банковскую систему некоторой открытой экономики. Цель данной работы – описание эволюции банковской системы по ключевым экономическим показателям. В качестве примера такого показателя используются балансовые активы банка (валюта баланса). Предполагается, что новые деньги в банковской системе могут создаваться либо за счет займов извне банковской системы, либо за счет кредитной ...
Добавлено: 16 марта 2015 г.
Малахов Д. И., Пильник Н. П., Радионов С. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2015 Т. 19 № 4 С. 395-422
Вопрос о применении концепции агрегированных и репрезентативных агентов в современной экономической науке стоит достаточно остро. В теоретической модели [Малахов, Поспелов, 2014] показано, что распределение банков по долям активов является стабильным во времени. Если этот вывод выполняется на практике, то это будет еще одним свидетельством в пользу использования концепции агрегированных агентов при моделировании банковского сектора, что в ...
Добавлено: 16 октября 2015 г.
Теплова Т. В., Демидов П. А., Корпоративные финансы 2017 Т. 11 № 3 С. 59-78
Анализ финансовой отчетности банков представляет большой интерес для оценки рисков и понимания потенциала наращения рыночной стоимости. В статье на основе количественной декомпозиции величины банковских резервов по плохим долгам делается вывод о наличии «субъективной компоненты», которая выступает качественным сигналом для рыночных инвесторов. В статье анализируется информационная значимость для рыночных инвесторов ряда показателей финансовой отчетности 989 коммерческих ...
Добавлено: 25 января 2018 г.
Волкова О. Н., Львова И. В., Экономическая политика 2016 Т. 11 № 1 С. 177-195
В работе построена эконометрическая модель зависимости рейтингов россий- ских банков, выставленных рейтинго- выми агентствами Moody’s, S&P и Fitch в 2010—2013 годах, от показателей финансовой отчетности этих банков. Выявлены наиболее значимые факторы, определяющие тенденции в присвоении этих рейтингов для всех агентств в тече- ние всего рассматриваемого периода. Продемонстрировано, что значимость некоторых показателей неодинакова в течение рассматриваемого ...
Добавлено: 6 марта 2016 г.
М. : Юрайт, 2016
В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в кредитных организациях и банковских группах, затрагивающие все ключевые этапы ВПОДК: идентификацию рисков, определение риск-аппетита, стресс-тестирование, оценку потребности в капитале, внутренний аудит и валидацию моделей оценки риска. Отдельное внимание уделено вопросам, которые являются новыми для российских кредитных организаций в связи со ...
Добавлено: 17 октября 2016 г.
В работе дана характеристика современной внешнеэкономической политики, подробно проанализированы глобальные и региональные вызовы мировой экономики, показаны перспективы более четкого позиционирования России в мировом хозяйстве с учетом меняющейся глобальной среды, дано целостное изложение внешнеторговой, внешней энергетической и внешней инвестиционной политики как важных составляющих внешнеэкономической политики. Изложены основные принципы вычленения функций внешней валютной, кредитной и финансовой политики. ...
Добавлено: 25 октября 2018 г.
Добавлено: 5 августа 2018 г.
Поляков К. Л., Полякова М. В., Вопросы статистики 2014 № 12 С. 47-61
Данная публикация посвящена вопросам своевременного выявления отрицательных тенденций в деятельности банка на основании данных его официальной отчетности. Авторами было установлено, что обнаружение некоторых последовательностей событий в жизни кредитной организации (негативных сценариев развития) позволяет снизить риск ошибочного прогнозирования отзыва лицензии. Ряд наиболее распространенных негативных сценариев был выявлен и описан авторами.
Обнаружение подобных сценариев на основании данных отчетности ...
Добавлено: 28 марта 2015 г.
Хон О. Д., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2013 № 3 С. 133-136
В статье рассматриваются вопросы кредитования корпоративных клиентов под залог имущества и имущественных прав. Анализиру- ются и структурируются проблемы, возникающие в процессе зало- гового корпоративного кредитования. ...
Добавлено: 27 сентября 2016 г.
Давыдов В. А., Халилова М. Х., Финансы и кредит 2016 № 31(703) С. 2-14
Предмет. Для увеличения скорости урегулирования проблемного актива и снижения уровня потерь банку необходимо сразу после выявления критерия проблемности выбрать такую стратегию работы, которая дает максимальный эффект. Чтобы выбор был правильным, банковскому менеджменту необходимо иметь полный перечень возможных методов урегулирования проблемного актива, а также понимание применимости того или иного метода в конкретном случае. В связи с ...
Добавлено: 31 октября 2018 г.
Просвиркина Е. Ю., Просвиркин Н. Ю., Управленец 2017 № 2 С. 36-46
В статье рассматриваются корпоративные ценности в российском банковском секторе и проводится оценка их взаимосвязи с чистой прибылью банков. Проанализирована информация по пятидесяти крупным банкам России. Сбор данных основан на анализе сайтов банков, кодексов этики и корпоративного поведения, пресс-релизов и публичных выступлений руководства компаний. В ходе исследования выявлено, что наиболее часто декларируемыми корпоративными ценностями являются доверие, ...
Добавлено: 28 апреля 2017 г.
Семенова М. В., Попова П. А., Russian Journal of Money and Finance 2023 Vol. 82 No. 2 P. 106-119
Добавлено: 2 апреля 2023 г.
Софронова В. В., Н. Новгород : Издательство ФГОУ ВПО "ВГАВТ", 2015
В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы оценки финансовой устойчивости банков в условиях кризиса. Рассмотрены основные методы оценки финансовой устойчивости. Предложен эконометрический подход, построена модель оценки вероятности ухудшения финансовой устойчивости банка. Анализируются новации в области банковского надзора на основе международных рекомендаций. Пособие содержит учебные задания (тесты, задачи, контрольные вопросы) и имеет практическую направленность. ...
Добавлено: 14 марта 2016 г.
Предметом исследования является банковская система России. Цель работы – со-здание компьютерной программы оценки вероятности банкротств банков по причине от-зыва лицензии у банков и применение этой системы как математической модели для выяв-ления некоторых закономерностей российской банковской сферы. Инструмент исследова-ний – нейронные сети, обучаемые и тестируемые на материалах финансовой отчетности ЦБ РФ. После обнаружения и удаления выбросов ...
Добавлено: 2 марта 2015 г.
Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Управление финансовыми рисками 2015 Т. 41 № 1 С. 22-45
В настоящее время одним из важных для банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки в случае, если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами ...
Добавлено: 29 марта 2015 г.
Семенова М. В., Деньги и кредит 2010 № 10 С. 69-75
Цель данного исследования - поиск зависимости между прозрачностью банковской системы и рыночной дисциплиной. Использованы данные по ряду стран (1990-2003). В качестве показателей прозрачности выбраны индекс Найера и индекс, сконструированный на основе результатов опросов Всемирного банка. Показано, что эффективность мер по повышению прозрачности обеспечивается лишь в том случае, если они дополняются мерами по обеспечению доступности информации, ...
Добавлено: 7 октября 2012 г.
Битюцкий В., Пеникас Г. И., МСФО на практике 2016 № 10 С. 38-43
Российские банки больше 15 лет знакомы с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору к статистическим моделям оценки риска, если считать с первого неофициального перевода ЦБ РФ документа «Базель-II», опубликованного в 2004 году. На практике банки начали активно работать с такими моделями в ходе обсуждения проекта первого официального письма ЦБ РФ от 29 декабря 2012 года ...
Добавлено: 17 октября 2016 г.
Юрик М. К., Актуальные проблемы современности 2015 № 2(8) С. 162-168
Дается обзор понятий термина «bancassurance», а также предлагается собственное определение с учетом мирового опыта. Систематизирован и обобщен материал, касающийся видов ресурсов банка и страховой компании в рамках взаимодействия по схеме «bancassurance». Рассматриваются возможные формы сотрудничества банка и страховой компании и дается анализ этих форм. Описываются основные виды банковско-страховых продуктов. ...
Добавлено: 26 февраля 2015 г.
Поморина М. А., Аналитический банковский журнал 2011 № 8(192) С. 42-69
Описана концепция формирования процедур ВПОДК в коммерческом банке в соответствии с требованиями Пилар-2 Базельских соглашений ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Соболев А. И., Риск-менеджмент в кредитной организации 2015 № 4
В статье рассмотрен ряд вопросов деятельности современного банка. Как метод рыночных процентных ставок позволяет банку укрепить свою конкурентную позицию на рынке? Каковы возможности моделирования структуры кратко- и долгосрочных продуктов при помощи данного метода? В чем состоит суть и каковы ограничения для применения метода? ...
Добавлено: 14 ноября 2016 г.