• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Моделирование инвестиционных ожиданий на валютном рынке на основе распределения с функциональным параметром

Евстигнеев В. Р.

В статье рассматривается механизм формирования субъективных ожиданий участников валютного рынка в отношении котировок валютной пары доллар/евро. Предложен метод формализации такого механизма в терминах функции плотности вероятности с функциональным локальным «центром», который отвечает фундаментальным положениям науки о поведенческих финансах. Обе функции — плотности вероятности и локального «центра», зависимого от текущего значения котировок, — получены как решение единой вариационной задачи.