Statistical Skorohod embedding problem: Optimality and asymptotic normality

D. Belomestny; Schoenmakers J.

doi:10.1016/j.spl.2015.05.015

Публикации

?

Statistical Skorohod embedding problem: Optimality and asymptotic normality

Statistics and Probability Letters. 2015. Vol. 104. P. 169–180.

Беломестный Д. В., Schoenmakers J.

Given a Brownian motion B, we consider the so-called statistical Skorohod embedding problem of recovering the distribution of an independent random time T based on i.i.d. sample from BT. We propose a consistent estimator for the density of T, derive its convergence rates and prove their optimality.

Приоритетные направления: математика

Язык: английский

Полный текст

DOI

Ключевые слова: Mellin transform преобразование Меллина Skorohod embedding problem Multiplicative deconvolution Volatility density estimation мультипликативная задача деконволюции оценивание плотности волатильности задача Скорохода о вложении

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:

Вероятностные и статистические методы анализа сложных моделей, задаваемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями (2015)

Pairings on the algebra of Laurent series over a ring

Левашев В. А., / Series arXiv "math". 2026. No. 2609.06010.

Добавлено: 24 сентября 2026 г.

Iterative construction of the R-matrices in arbitrary dimensions

Пятов П. Н., Пивоваров П. А., / Series math "arxiv.org". 2026. No. 2609.06274.

Добавлено: 24 сентября 2026 г.

On static manifolds with boundary admitting a nowhere-vanishing static potential

Медведев В. О., / Series arXiv "math". 2026.

We study complete static manifolds with boundary admitting a nowhere-vanishing static potential. Our main result shows that, under a natural lower bound relating the scalar curvature and the boundary mean curvature, a simple static manifold with boundary must in fact have positive scalar curvature, negative boundary mean curvature, and be compact; we also obtain explicit ...

Добавлено: 19 сентября 2026 г.

Vague stimulating ideas, images and metaphors in scientific thinking: researchers' work with horizons of unclear knowledge

Поддьяков А. Н., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026. No. 7437658.

Добавлено: 15 сентября 2026 г.

On phase-lock area parquet in a special slow-fast limit of model of Josephson junction.

Глуцюк А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 8 сентября 2026 г.

Infinitely many graph manifolds with unique geometrical piece that admit arbitrarily many Anosov flows

Починка О. В., Шмуклер В. И., / Series math.RT "arXiv:1808.06395 [math.RT]". 2026.

Добавлено: 31 августа 2026 г.

New bound on S1× S2-setting Bell locality of a nonseparable Werner state

Лубенец Е. Р., / Series arxiv.org "quant-ph". 2026. No. 2607.18050.

Добавлено: 21 июля 2026 г.

On functional equations for Chow polylogarithms

Болбачан В. С., / Series math "arxiv.org". 2024.

Полилогарифмы Чжоу — это специальные функции, возникающие при явном описании отображения регулятора Бейлинсона. Наиболее интересное функциональное уравнение для этой функции отражает тот факт, что она обращается в нуль на границе в комплексе циклов Блоха. Мы показываем, что это функциональное уравнение формально вытекает из более простых свойств: кососимметричности, функториальности и мультипликативности. Для доказательства этого мы рассматриваем ...

Добавлено: 16 июля 2026 г.

On Goncharov’s conjecture in next to Milnor degree

Болбачан В. С., / Series math "arxiv.org". 2024.

Пусть K поле характеристики ноль. Мы доказываем что его когомологии в степени m-1 и весе m рационально изоморфны когомологиям полилогарифмического комплекса в соответствующей степени. Это дает частичное расширение теоремы Суслина, описывающую неразложимую K теорию K_3 для поля. ...

Добавлено: 16 июля 2026 г.

Statistical inference based on band-limited kernels: Rational-infinitely divisible distributions and beyond

Панов В. А., Рябченко А. П., / Series arXiv "stat.ME". 2026. No. 2607.05048.

Добавлено: 9 июля 2026 г.

Strong Approximations for Markov Chains Weakly Converging to Diffusions

Конаков В. Д., Кучер Д. А., Mammen E., / Series arXiv "math". 2026. No. 2606.11142v1.

Добавлено: 11 июня 2026 г.

Bifurcations and Structural Stability of Generic PC-HC Families

Доровский А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 14 мая 2026 г.

On the minimum number of maximal distance-k independent sets in trees

Талецкий Д. С., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 1 мая 2026 г.

On Arithmetic Mirror Symmetry for smooth Fano fourfolds

Овчаренко М. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 30 апреля 2026 г.

On weak solutions to the 1d compressible Navier-Stokes equations: a Lipschitz continuous dependence on data in weaker norms and an error of their homogenization

Zlotnik Alexander, / Series arXiv "math". 2026. No. 2602.03481v1.

Добавлено: 18 апреля 2026 г.

Nonparametric statistical inference for compound models

Беломестный Д. В., Морозова Е. А., Панов В. А., Statistics 2024 Vol. 58 No. 4 P. 943–960

Добавлено: 21 августа 2024 г.

Малые установившиеся гравитационные колебания жидкости в бассейне с коническим дном при высокой частоте.

Синцова К. А., https://ms.hse.ru/voronovo2019, 2019.

В данной работе исследуется модельная задача о стационарных вынужденных колебаниях жидкости при высокой частоте в поле силы тяжести в бесконечном бассейне с коническим дном. Получаются оценки малых установившихся гравитационных колебаний жидкости в окрестности конической точки и на бесконечности. ...

Добавлено: 6 декабря 2019 г.

Nonparametric density estimation from observations with multiplicative measurement errors

Беломестный Д. В., Гольденшлюгер А., Annales de l’Institut Henri Poincaré 2020 Vol. 56 No. 1 P. 36–67

Добавлено: 11 июня 2019 г.

Semiparametric estimation in the normal variance-mean mixture model

Беломестный Д. В., Панов В. А., Statistics 2018 Vol. 52 No. 3 P. 571–589

Добавлено: 19 января 2018 г.

Low-frequency estimation of continuous-time moving average Levy processes

Беломестный Д. В., Панов В. А., Woerner J., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2019 Vol. 25 No. 2 P. 902–931

Добавлено: 9 декабря 2017 г.

Semiparametric estimation in the normal variance-mean mixture model

Беломестный Д. В., Панов В. А., / Series ArXiv.org "Stat". 2017. No. 1705.07578.

Добавлено: 23 мая 2017 г.

Low frequency estimation of continuous-time moving average Lévy processes

Беломестный Д. В., Панов В. А., Woerner J., / Series arXiv "math". 2016. No. 1607.00896.

Добавлено: 5 июля 2016 г.

Statistical inference for time-changed Lévy processes via Mellin transform approach

Беломестный Д. В., Schoenmakers J., Stochastic Processes and their Applications 2016 Vol. 126 No. 7 P. 2092–2122

Given a Lévy process (Lt)t≥0 and an independent nondecreasing process (time change) (T(t))t≥0, we consider the problem of statistical inference on T based on low-frequency observations of the time-changed Lévy process LT(t). Our approach is based on the genuine use of Mellin and Laplace transforms. We propose a consistent estimator for the density of the increments of T in a stationary regime, derive ...

Добавлено: 4 мая 2016 г.

Statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes

Беломестный Д. В., Панов В. А., Electronic journal of statistics 2015 Vol. 9 No. 2 P. 1974–2006

In this paper, we consider the problem of statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes of the type \[ X_{t} = e^{-\xi_{t}} \left( X_{0} + \int_{0}^{t} e^{\xi_{u-}} d u \right), \] where \(\xi_s\) is a L{\'e}vy process. Our primal goal is to estimate the characteristics of the L\'evy process \(\xi\) from the low-frequency observations of the process \(X\). We present ...

Добавлено: 1 сентября 2015 г.