Nonparametric statistical inference for compound models

Системам связанных агентов и сетевому управлению посвящено большое число отечественных и зарубежных исследований. Исторически, наибольший интерес в теории управления возникал к усредняющим системам и, в частности, к задаче консенсуса. Однако сетевое взаимодействие может характеризоваться более специфическими функциями, отражающими зависимость от действий соседей по сети, что особенно явно проявляется в моделях стратегического взаимодействия на сети, которое ...

Добавлено: 12 мая 2026 г.

Архимед: научно-методический сборник

М.: ООО «Макс Пресс», 2026.

В настоящем сборнике представлены тезисы докладов участников семинара "Интеграция основного и дополнительного физико-математического образования", проходившего 11 февраля 2026 года в ГБОУ Школа №2007 ФМШ г. москвы, а также другие публикации, посвящённые вопросам дополнительного физико-математического образования. ...

Добавлено: 11 мая 2026 г.

A two-point phase recovering from holographic data on a single plane

Novikov R., V. N. Sivkin, Inverse Problems 2026 Vol. 42 No. 4 Article 045009

Добавлено: 11 мая 2026 г.

Multivariate Newton interpolation in downward closed spaces reaches the optimal Bernstein–Walsh approximation rate

Hecht M., Hofmann P., Wicaksono D. и др., IMA Journal of Numerical Analysis 2026 Vol. 00 P. 1–30

Добавлено: 11 мая 2026 г.

Weighted Chernoff Information and Optimal Loss Exponent in Context-Sensitive Hypothesis Testing

Кельберт М. Я., Kalimulina E. Y., Entropy 2026 Vol. 28 Article 536

Добавлено: 7 мая 2026 г.

Calogero–Sutherland hyperbolic system and Heckman–Opdam $$\mathfrak {gl}_n$$ gl n hypergeometric function

N. Belousov, L. Cherepanov, Derkachov S. и др., Selecta Mathematica, New Series 2026 Vol. 32 Article 44

Добавлено: 6 мая 2026 г.

Decompounding under general mixing distributions

Беломестный Д. В., Morozova E., Панов В. А., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2026 Vol. 32 No. 2 P. 1481–1502

Добавлено: 24 июля 2025 г.

Decompounding under general mixing distributions

Беломестный Д. В., Морозова Е. А., Панов В. А., / Series arXiv.org "math.ST". 2024. No. 2405.05419.

Добавлено: 10 мая 2024 г.

Малые установившиеся гравитационные колебания жидкости в бассейне с коническим дном при высокой частоте.

Синцова К. А., https://ms.hse.ru/voronovo2019, 2019.

В данной работе исследуется модельная задача о стационарных вынужденных колебаниях жидкости при высокой частоте в поле силы тяжести в бесконечном бассейне с коническим дном. Получаются оценки малых установившихся гравитационных колебаний жидкости в окрестности конической точки и на бесконечности. ...

Добавлено: 6 декабря 2019 г.

Semiparametric estimation in the normal variance-mean mixture model

Беломестный Д. В., Панов В. А., Statistics 2018 Vol. 52 No. 3 P. 571–589

Добавлено: 19 января 2018 г.

Low-frequency estimation of continuous-time moving average Levy processes

Беломестный Д. В., Панов В. А., Woerner J., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2019 Vol. 25 No. 2 P. 902–931

Добавлено: 9 декабря 2017 г.

Semiparametric estimation in the normal variance-mean mixture model

Беломестный Д. В., Панов В. А., / Series ArXiv.org "Stat". 2017. No. 1705.07578.

Добавлено: 23 мая 2017 г.

Low frequency estimation of continuous-time moving average Lévy processes

Беломестный Д. В., Панов В. А., Woerner J., / Series arXiv "math". 2016. No. 1607.00896.

Добавлено: 5 июля 2016 г.

Statistical inference for time-changed Lévy processes via Mellin transform approach

Беломестный Д. В., Schoenmakers J., Stochastic Processes and their Applications 2016 Vol. 126 No. 7 P. 2092–2122

Given a Lévy process (Lt)t≥0 and an independent nondecreasing process (time change) (T(t))t≥0, we consider the problem of statistical inference on T based on low-frequency observations of the time-changed Lévy process LT(t). Our approach is based on the genuine use of Mellin and Laplace transforms. We propose a consistent estimator for the density of the increments of T in a stationary regime, derive ...

Добавлено: 4 мая 2016 г.

Statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes

Беломестный Д. В., Панов В. А., Electronic journal of statistics 2015 Vol. 9 No. 2 P. 1974–2006

In this paper, we consider the problem of statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes of the type \[ X_{t} = e^{-\xi_{t}} \left( X_{0} + \int_{0}^{t} e^{\xi_{u-}} d u \right), \] where $\xi_s$ is a L{\'e}vy process. Our primal goal is to estimate the characteristics of the L\'evy process $\xi$ from the low-frequency observations of the process $X$. We present ...

Добавлено: 1 сентября 2015 г.

Statistical Skorohod embedding problem: Optimality and asymptotic normality

Беломестный Д. В., Schoenmakers J., Statistics and Probability Letters 2015 Vol. 104 P. 169–180

Given a Brownian motion B, we consider the so-called statistical Skorohod embedding problem of recovering the distribution of an independent random time T based on i.i.d. sample from BT. We propose a consistent estimator for the density of T, derive its convergence rates and prove their optimality. ...

Добавлено: 28 июля 2015 г.