• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Описание потребности в ликвидности со стороны российской банковской системы на основе статистики оборотов

В статье на основе статистики остатков и оборотов счетов второго порядка банковской системы РФ построено описание потребности банков в ликвидности. Исходные счета объединены в 35 агрегатов (в число которых входят кредиты и депозиты с разбивкой по макроэкономическим агентам), проранжированных по скорости оборачиваемости. На основе данной классификации выделяется группа агрегатов, характеризующих уровень ликвидности в банковской системе. Показано, что использование информации об оборотах агрегатов позволяет существенно расширить класс моделей потребности банковской системы в ликвидности. Представлена эконометрическая модель, описывающая одновременно и остатки и обороты ликвидности. Модель калибрована на месячных данных в период с января 2007 года по июнь 2013 года. Показано, что наблюдаемая ранее закономерность, связывающая объемы кредитов, выданных банковской системой, и принятых депозитов, может быть объяснена балансировкой агрегатов, имеющих скорость оборачиваемости одного порядка.