• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Применение модели графа доходностей для анализа фондового рынка

Визгунов А. Н., Трифонов Ю. В.

Представлены результаты анализа акций, торгующихся на бирже ММВБ, за 2007–2011 годы. Ис- пользована модель в виде графа, вершины которого представляют собой ценные бумаги, обращающие- ся на рынке, а ребра проведены в том случае, если значение меры близости ценных бумаг превышает заданный порог. В качестве меры близости авторами предлагается использовать количество периодов, когда доходности рассматриваемых ценных бумаг с учетом инфляции были одновременно положи- тельными. Проведенный анализ показал, что модель графа рынка с предложенной мерой близости аде- кватно описывает поведение ценных бумаг на рынке и может быть использована для компактного и точного описания существующих на рынке тенденций.