Динамический паттерн-анализ поведения российских банков в период 2017–2021 гг.

Журнал Новой экономической ассоциации. 2025. № 1(66). С. 76–96.

Сурова К. В., Алескеров Ф. Т., Солодков В. М., Сухов М. И., Чубарова Д. А.

В работе предлагается метод анализа данных в применении к исследо- ванию моделей поведения банков России в период до и во время пандемии коронавирус- ной инфекции. Исследование включает в себя источники данных с временными рядами показателей по модели CAMEL в период 2017–2021 гг. Система CAMEL является наибо- лее авторитетной и используется регуляторами для оценки и управления банковскими рисками. Центральный банк РФ использует данную модель для обеспечения регулирова- ния устойчивости банков и контроля рисков. В результате применения предложенного метода для анализа показателей CAMEL были выделены паттерны банков, идентичные по характеристикам объектов. Произведен анализ наиболее крупных паттернов, опреде- ляющих модели поведения банков в период до и во время пандемии; для каждого банка в выборке выделен основной паттерн поведения, которого он придерживался на всем рассматриваемом периоде. Проведен последующий динамический анализ, идентифици- рующий смену стратегии, что позволило проанализировать степень устойчивости банков в выборе бизнес-модели. Также проанализирована динамика показателей финансовых организаций, которые имеют наиболее неустойчивую во времени модель поведения. Данный подход позволяет оценить степень неоднородности развития банковского сек- тора, а также выявить тенденции его развития.

Ключевые слова: устойчивость банковской системы, динамический анализ паттернов, анализ паттернов, паттерн, волатильность банковской системы, модель CAMEL

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Принятие решений в социально-экономической, политической и финансовой сферах (2025)