?
Coarse graining correlation matrices according to macrostructures: financial markets as a paradigm
Physica Scripta. 2024.
Buchko A., Пересецкий А. А., HSE Economic Journal 2025 Vol. 29 No. 3 P. 383–406
Добавлено: 17 сентября 2026 г.
Добавлено: 6 октября 2025 г.
В последние десять лет бурное развитие получили криптовалюты, из которых наиболь- шую капитализацию имеет биткоин; все больше инвесторов включают его в портфель активов. В связи с этим особый интерес приобретает вопрос о связи волатильностей рынка криптовалют и фондового рынка. В данной статье анализируется общая сто- хастическая компонента реализованной волатильности биткоина и фьючерса e-mini S&P 500. ...
Добавлено: 8 июня 2022 г.
Бочкарев А. Е., Slavica Slovaca 2018 № 2 С. 135–141
Статья посвящена разочарованию как лингвоспецифичному слову русского языка. Обращение к Национальному корпусу русского языка представляется в этой связи тем более оправданным, что концептуальная конфигурация анализируемого эмоционального концепта не дается в готовом виде ни в одном из отдельно взятых употреблений, а может быть реконструирована только на совокупности всех или почти всех возможных употреблений. О такой конфигурации можно ...
Добавлено: 28 января 2019 г.
Колданов А. П., Мозохин Д. Е., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis / From the 4th International Conference on Network Analysis.: NY: Springer, 2016. P. 183–196.
Добавлено: 13 декабря 2015 г.
Бячкова А. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015. P. 47–53.
Добавлено: 29 сентября 2015 г.
Schaworonkow N., Blythe D., Kegeles J. и др., Human Brain Mapping 2015 Vol. 36 No. 8 P. 2901–2914
Relating behavioral and neuroimaging measures is essential to understanding human brain function. Often, this is achieved by computing a correlation between behavioral measures, e.g., reaction times, and neurophysiological recordings, e.g., prestimulus EEG alpha-power, on a single-trial-basis. This approach treats individual trials as independent measurements and ignores the fact that data are acquired in a temporal order. It has already ...
Добавлено: 13 мая 2015 г.
Shiryaev A., Житлухин М. В., Ziemba W., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2013.
Добавлено: 9 марта 2014 г.
Пеникас Г. И., Selmier II W. T., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2013. No. 15.
Данное эссе имеет целью осветить взаимосвязь между текущим банковским регулированием (а именно, разрабатываемым Базельским Комитетом по банковскому надзору) и экономической активностью, которая оценена уровнем индекса фондового рынка S&P500. Выявлено, что объем публикуемых регулятивных документов в год влияет на развитие фондового рынка, но только в течение следующих двух лет. В работе приводится обсуждение возможных причин наблюдаемого ...
Добавлено: 17 августа 2013 г.
Завертяева М. А., Паршаков П. А., Программные продукты и системы 2012 № 4 (100) С. 90–96
В статье проводится сравнительный анализ нейросетевого моделирования и регрессионного анализа для целей прогнозирования индекса S&P 500. Изначально строится прогноз абсолютного значения индекса, затем обосновывается необходимость использования стационарных данных, то есть доходности S&P 500. Сравнение методов прогнозирования проводится в два этапа. Сначала методы сравниваются по коэффициенту детерминации за 3 и 12 месяцев и качеству предсказания тренда доходности. Отметим, что выбор ...
Добавлено: 12 марта 2013 г.
Лаврова А. А., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация 2013 № 1 С. 134–139
В статье рассматриваются конструкции с обрывом синтаксического целого в предвыборных теледебатах. На основе сопоставительного анализа конструкций с обрывом и другими разновидностям разрыва синтаксического целого, реализуемых в предвыборных теледебатах и аффективной речи, выявляются корреляции между синтаксическими характеристиками речи и собственно эмоциональной и псевдоэмоциональной составляющими эмоционального компонента воздействующей политической речи. ...
Добавлено: 6 октября 2012 г.