Добавлено: 6 октября 2025 г.
В последние десять лет бурное развитие получили криптовалюты, из которых наиболь- шую капитализацию имеет биткоин; все больше инвесторов включают его в портфель активов. В связи с этим особый интерес приобретает вопрос о связи волатильностей рынка криптовалют и фондового рынка. В данной статье анализируется общая сто- хастическая компонента реализованной волатильности биткоина и фьючерса e-mini S&P 500. ...
Добавлено: 8 июня 2022 г.
Бячкова А. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015. P. 47–53.
Добавлено: 29 сентября 2015 г.
Пеникас Г. И., Selmier II W. T., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2013. No. 15.
Данное эссе имеет целью осветить взаимосвязь между текущим банковским регулированием (а именно, разрабатываемым Базельским Комитетом по банковскому надзору) и экономической активностью, которая оценена уровнем индекса фондового рынка S&P500. Выявлено, что объем публикуемых регулятивных документов в год влияет на развитие фондового рынка, но только в течение следующих двух лет. В работе приводится обсуждение возможных причин наблюдаемого ...
Добавлено: 17 августа 2013 г.
Завертяева М. А., Паршаков П. А., Программные продукты и системы 2012 № 4 (100) С. 90–96
В статье проводится сравнительный анализ нейросетевого моделирования и регрессионного анализа для целей прогнозирования индекса S&P 500. Изначально строится прогноз абсолютного значения индекса, затем обосновывается необходимость использования стационарных данных, то есть доходности S&P 500. Сравнение методов прогнозирования проводится в два этапа. Сначала методы сравниваются по коэффициенту детерминации за 3 и 12 месяцев и качеству предсказания тренда доходности. Отметим, что выбор ...
Добавлено: 12 марта 2013 г.