?
Testing for explosive bubbles: a review
Dependence Modeling. 2023. Vol. 11. No. 1. Article 20220152.
Ключевые слова: Time series analysis
Центр конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационный обзор, характеризующий ключевые тенденции, сложившиеся в экономическом виде деятельности «страхование» (основной код по ОКВЭД2 — 65.12) по итогам III кв. 2026 г. ...
Добавлено: 6 ноября 2026 г.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, характеризующий динамику уровня Индекса рискоустойчивости организаций реального сектора экономики и сферы услуг по итогам IV квартала 2025 г. Индекс в реальном масштабе времени отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деловую активность и обусловленных наиболее значимыми социоэкономическими эффектами текущих рисков и вызовов, показывает ...
Добавлено: 6 ноября 2026 г.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, содержащий отдельные результаты ежегодного конъюнктурного мониторинга цифровой активности торговых компаний России. Объем выборки организаций розничной торговли, принимавших участие в ежегодном мониторинге, в 2025 г. составил более 500 респондентов, которые являются представителями высшего менеджерского звена или непосредственными учредителями, из 29 субъектов ...
Добавлено: 6 ноября 2026 г.
Майснер Д., Dong F., Marcondes de Moraes G. и др., / Series WP BRP "Basic research program". 2026. No. WP BRP 131/STI/2026.
Добавлено: 6 ноября 2026 г.
Майснер Д., Marcondes de Moraes G., Brandão Fischer B. и др., / Series WP BRP "Basic research program". 2026. No. WP BRP 130/STI/2026.
Добавлено: 6 ноября 2026 г.
Marin G., Zvereva E. R., Ilyushin P. и др., International Journal of Hydrogen Energy 2026 Vol. 282 P. 1–13
Добавлено: 6 ноября 2026 г.
Ретинский В. И., Функциональный анализ и его приложения 2026 Т. 60 № 4 С. 83–100
Приведено обобщение матричной теоремы о деревьях на случай перечисления пар остовных деревьев. Это обобщение включает в качестве частных случаев и унифицирует сразу несколько известных ранее результатов, в частности классическую теорему Кирхгофа, теорему Масбаума–Вайнтроба о перечислении 3-деревьев, а также аналог матричной теоремы о деревьях для перечисления 4-элементов Кирхгофа. ...
Добавлено: 5 ноября 2026 г.
Левашев В. А., Математические заметки 2026 Т. 120 № 5 С. 843–846
Пусть 𝐴 – коммутативное ассоциативное кольцо с единицей и 𝐴((𝑡)) = 𝐴[[𝑡]][𝑡−1] – кольцо рядов Лорана над 𝐴. Алгебра 𝐴((𝑡)) имеет естественную топологию, где 𝐴 – подмодули вида 𝑡𝑚𝐴[[𝑡]] образуют базу окрестностей нуля. Пусть также Ω1𝐴((𝑡))/𝐴 – модуль кэлеровых 1-дифференциалов 𝐴((𝑡)) над 𝐴. ...
Добавлено: 5 ноября 2026 г.
Настоящий сборник информационно-аналитических статей — 13-й в серии регулярных тематических выпусков Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ «Новое в менеджменте». В сборник включены результаты исследования главных российских тенденций в управлении проектами в 2026–2027 годах и наиболее востребованных направлений внедрения искусственного интеллекта в проектную деятельность, статьи о современных методах управления проектами, портфелями и программами, лидерских компетенциях, а ...
Добавлено: 5 ноября 2026 г.
Алексеев О. В., Letters in Mathematical Physics 2026 Vol. 116 No. 5 Article 132
Добавлено: 5 ноября 2026 г.
Левин А. М., Сахарова Н. Е., / Series arXiv "math". 2024. No. 2412.17795.
Добавлено: 4 ноября 2026 г.
Жужома Е. В., Медведев В. С., Regular and Chaotic Dynamics 2026 Vol. 31 No. 5 P. 732–742
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Жужома Е. В., Zhirov A. Y., Russian Journal of Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 22 No. 2 P. 403–414
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Elena R. Loubenets, Sergey Kuznetsov, Quantum Information Processing 2026 Vol. 25 Article 358
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Центр конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационный обзор, характеризующий ключевые тенденции, сложившиеся в экономическом виде деятельности «гостиницы и прочие места для временного проживания» (код 55.1 по классификатору ОКВЭД 2») по итогам III кв. 2026 г. ...
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, характеризующий состояние делового климата организаций оптовой торговли по итогам III кв. 2026 г. и ожидания на IV квартал. ...
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, характеризующий динамику уровня Индекса рискоустойчивости (ИРУ), используемого для диагностики адаптивности к шокам и степени устойчивости к негативным импульсам деловой конъюнктуры, в разрезе ключевых сегментов российской экономики.
Перекрестный анализ секторальных агрегированных оценок посредством данного индикатора направлен на измерение масштаба негативных тенденций в ...
Добавлено: 3 ноября 2026 г.
Ibragimov R., Distaso W., Skrobotov A. и др., Plos One 2022 Vol. 17 No. 12 P. e0275516–0
Добавлено: 16 ноября 2024 г.
Skrobotov A., Скроботов А. А., Communications in Statistics-Theory and Method 2022 Vol. 52 No. 17 P. 5952–5965
Добавлено: 16 ноября 2024 г.
Kurozumi E., Скроботов А. А., Journal of Time Series Analysis 2023 Vol. 44 No. 4 P. 359–373
In this study, we extend the three-regime bubble model of Pang et al. (2021, Journal of Econometrics, 221(1):227–311) to allow the forth regime followed by the unit root process after recovery. We provide the asymptotic and finite sample justification of the consistency of the collapse date estimator in the two-regime AR(1) model. The consistency allows us to ...
Добавлено: 16 ноября 2024 г.
Kurozumi E., Скроботов А. А., Tsarev A., Journal of Financial Econometrics 2023 Vol. 21 No. 4 P. 1282–1307
This paper is devoted to testing for bubbles under time-varying non-stationary volatility. Because the limiting distribution of the seminal Phillips, Wu, and Yu (2011) test depends on the variance function and usually requires a bootstrap implementation under heteroskedasticity, we construct the test based on a deformation of the time domain. The proposed test is asymptotically pivotal under ...
Добавлено: 16 ноября 2024 г.