Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов

Н. А. Андреев; А. В. Дружинина

?

Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов

С. 60–72.

Андреев Н. А., Дружинина А. В.

Оптимальное управление активами пенсионного фонда является одним из направлений современной финансовой математики. Особенностью данного типа задач является инвестирование с учетом условий, накладываемых а капитал фонда. В данной работе приводится решения задачи оптимального управления в одной из постановок. Отличительной особеностью приводимой модели рынка является коррелированная динамика активов в достаточно общей форме и наличие полуаналитического вида оптимальной стратегии.

Язык: русский

Ключевые слова: управление активами оптимальное управление optimal control asset liability management

В книге

Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2013

Вып. 10. , М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013.

Optimal Control for Stochastic Multi-agent Systems With the Use of Parallel Hybrid Genetic Algorithm

Akopov A. S., Бекларян А. Л., , in: Numerical Computations: Theory and Algorithms. 4th International Conference, NUMTA 2023, Pizzo Calabro, Italy, June 14–20, 2023, Revised Selected Papers, Part IVol. 14476.: Springer Publishing Company, 2025. P. 273–280.

Добавлено: 23 ноября 2025 г.

SPIRAL-LIKE SOLUTIONS IN OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WITH CONTROL IN A DISK

Ronzhina M., Манита Л. А., , in: Systems Analysis: Modeling and Control: Materials of the International Conference in memory of Academician A.V. Kryazhimskiy, Moscow, January 23–24, 2024. Abstracts.: -, 2024. P. 25–26.

For some class of small-dimensional optimal control problems we found a family of extremals in the form of logarithmic spirals. These extremals reach the singular surface in a finite time, while the control performs an infinite number of rotations around the circle. ...

Добавлено: 8 октября 2025 г.

Псевдо-оптимальное решение вариационной задачи со свободным правым концом и заданным временем окончания переходного процесса

Афанасьев В. Н., Автоматика и телемеханика 2025 № 10 С. 3–20

Задача оптимального управления конечным состоянием системы в некотором смысле составляет ядро любой другой задачи оптимизации. Постановка подобных задач включает описание самого динамического объекта, ограничений, накладываемых на управления и состояния объекта, и функционал качества, в общем виде функционал Больца. Необходимые условия оптимальности в задаче синтеза соответствующих управлений записываются в виде канонической системы Эйлера–Лагранжа с заданием соответствующих краевых условий. Синтез ...

Добавлено: 24 сентября 2025 г.

Analysis of a Company Model in Conditions of Unstable Demand Using Reinforcement Learning Methods

Delev A., Semakov S., , in: 2025 8th International Conference on Artificial Intelligence and Big Data (ICAIBD).: IEEE, 2025. P. 318–322.

Добавлено: 25 августа 2025 г.

Systems Analysis: Modeling and Control: Materials of the International Conference in memory of Academician A.V. Kryazhimskiy, Moscow, January 23–24, 2024. Abstracts

-, 2024.

Добавлено: 24 июня 2024 г.

Optimal Decision-Making Duration

Аксиотис В. А., Воскобойников А. М., Осадчий А. Е. и др., , in: 2023 Fifth International Conference Neurotechnologies and Neurointerfaces (CNN) 18-20 Sept. 2023.: IEEE, 2023. P. 4–7.

Добавлено: 9 ноября 2023 г.

Doklady Mathematics

Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд), 2023.

Добавлено: 9 июня 2023 г.

Модели управления благотворительными фондами – бенефициарными собственниками бизнес–компаний

Климов И. А., Мисютина В. В., Агеев Д. А. и др., М.: ДПК Пресс, 2023.

В исследовании рассмотрены модели управления зарубежными благо-творительными фондами, которые являются владельцами бизнес-компаний, а так-же сделаны предположения о применимости такого опыта в российской практике. ...

Добавлено: 21 апреля 2023 г.

Complex dynamics and optimal control of monetary policy in a New Keynesian model with government debt

T. A. Alexeeva, Kuznetsov N. V., Lobachev M. и др., IFAC-PapersOnLine 2022 Vol. 55 No. 40 P. 157–162

One of the central tasks of macroeconomic analysis is forecasting and control of economic agents’ expectations for key macroeconomic indicators such as inflation, gross domestic product (GDP), prices and others, etc., so that to achieve maximum level of their welfare through monetary and fiscal policy. This problem is solved within the framework of the optimal ...

Добавлено: 8 апреля 2023 г.

Hierarchical Epidemic Model on Structured Population: Diffusion Patterns and Control Policies

Gubar E., Taynitskiy V., Федянин Д. Н. и др., Computation 2022 Vol. 10 No. 2 Article 31

Добавлено: 4 октября 2022 г.

Empirical Variance Minimization with Applications in Variance Reduction and Optimal Control

Belomestny Denis, Иосипой Л. С., Пари К. П. и др., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2022 Vol. 28 No. 2 P. 1382–1407

Добавлено: 17 апреля 2022 г.

Macroeconomic Model with Monetary and Fiscal Policy and Externality: Nonlinear dynamics, Optimization and Control

Алексеева Т. А., Kuznetsov N., Mokaev T. и др., IFAC-PapersOnLine 2021 Vol. 54 No. 17 P. 26–31

Irregular fluctuations in economy lead to unpredictable effects and disrupt its stable functioning. Various tools could be used to stabilize irregular dynamics in economic models. For example, to introduce control into the model as an external function, as well as to take into account the internal characteristics of economic agents in the economy under consideration, ...

Добавлено: 5 февраля 2022 г.

A Relaxation-Based Approach to Optimal Control of Hybrid and Switched Systems

Vadim Azhmyakov, Oxford: Elsevier, 2019.

Добавлено: 30 октября 2021 г.

Robust Optimal Control of Linear-Type Dynamic Systems with Random Delays

Ажмяков В. В., Verriest E. I., Guzman Trujillo L. A. и др., IFAC-PapersOnLine 2018 Vol. 51 No. 25 P. 18–23

Добавлено: 30 октября 2021 г.

A modified pseudospectral method for solving trajectory optimization problems with singular arc

Foroozandeh Z., Shamsi M., Azhmyakov V. и др., Mathematical Methods in the Applied Sciences 2017 Vol. 40 No. 5 P. 1783–1793

Добавлено: 30 октября 2021 г.

On the linear quadratic dynamic optimization problems with fixed-levels control functions

Ажмяков В. В., Trujillo L. A., Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 2017 Vol. 2017 No. 37 P. 219–237

Добавлено: 30 октября 2021 г.

Управление активами электроэнергетической компании на основе принципов серии стандартов ISO 55000

Гаврикова Е. В., Стандарты и качество 2021 Т. 1009 № 7 С. 56–60

Российская электроэнергетика находится на этапе кардинальной трансформации. В свя- зи с этим для промышленных предприятий отрасли становятся актуальными вопросы повышения эффективности деятельности, достижения устойчивости. Стандарты се- рии ISO 550001 предлагают подход к построению систем управления активами, кото- рые позволят электроэнергетическим компаниям перейти на инновационный путь развития и будут способствовать созданию конкурентных преимуществ на глобальном рынке ...

Добавлено: 5 июля 2021 г.