Модели рейтингов в интересах риск-менеджмента

С. 23–33.

Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В.

Рейтинги имеют все крупнейшие банки, в том числе большинство входя­щих в мировой TOP-1000. В то же время имеющихся рейтингов недостаточно для решения многих вопросов, среди них: обеспечение прогнозами систем раннего предупреждения, проведение дистанционного мониторинга банков, оценка рисков при активных операциях. Новое базельское соглашение (Базель II) влечет дополнительные потребности в формировании и обосновании внутренних рейтингов для решения ти­повых задач риск-менеджмента на основе публично доступной информации. Представляют интерес наличие различий в рейтингах для развитых и развивающихся стран, а также выделение наиболее значимых с позиций присвоения рейтингов показателей банковской деятельности, оценка прогнозных качеств мо­делей (прогнозная сила, устойчивость, наличие трендов), прежде всего, для развивающихся рынков. Данная работа призвана частично ответить на поставленные вопросы, в том числе применительно к России, на примере рейтинга долгосрочных банковских депозитов агентства Moody’s Investors Service (далее просто Moody’s). В качестве инструмента для этих целей используются эконометрические моде­ли рейтингов. В число факторов, влияющих на рейтинг, помимо внутренних по­казателей деятельности банков включены макроэкономические переменные.

Ключевые слова: Базель II, рейтинги банков, риск-менеджмент, банковские риски, мониторинг банков

В книге

VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие: В 3 кн.

Кн. 3. , М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.