?
Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса
С. 198–207.
В этой статье рассматриваются проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России. Анализируются факторы, которые мешают дальнейшему развитию кредитных программ для предприятий в этом сегменте рынка. Особое внимание уделено стандартизации процесса кредитования, направленное на сокращение издержек, рисков и процентных ставок.
В книге
Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2012.
Пеникас Г. И., СПб.: Издательство СПбГЭУ, 2022.
Опыт разработки международного банковского регулирования насчитывает к 2022 г. почти 50 лет. Существенная его часть относится к доминирующему риску банков -к кредитному. Особое место в регулировании кредитного риска занимают математические модели, когда при одобрении регулятора банки могут частично самостоятельно определять параметры риска и использовать их при расчетах нормативов регулирования. Однако наложенные требования на указанные модели ...
Добавлено: 28 июля 2023 г.
Джагитян Э. П., Мухаметов О. Р., Финансы: теория и практика 2023 Т. 27 № 6 С. 79–88
Ужесточение международного банковского регулирования в посткризисный период, направленное на укрепление стрессоустойчивости банков, минимизацию банковских рисков и достижение финансовой стабильности, должно уменьшить опасность новых кризисов и обеспечить экономический рост. Учитывая накопившиеся кредитные риски и проблемы с ликвидностью, а также роль банков в формировании динамики макросреды, цели банковского регулирования, взаимодействуя между собой, могут вступать в противоречие друг ...
Добавлено: 11 ноября 2022 г.
Поморина М. А., М.: КноРус, 2019.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. В четвертое издание внесены новые разделы, раскрывающие риски дистанционного обслуживания клиентов, отраслевые и кадровые риски, совокупный риск банка и оценку достаточности капитала ...
Добавлено: 2 ноября 2019 г.
Куренной Д. С., Голембиовский Д. Ю., M.: Max press, 2018.
Добавлено: 14 октября 2019 г.
Куренной Д. С., M.: Max press, 2016.
Добавлено: 14 октября 2019 г.
Куренной Д. С., Голембиовский Д. Ю., Проблемы анализа риска 2018 № 2 С. 86–92
В работе демонстрируется возможность использования системно-динамической модели нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего предприятия для оценки вероятности его дефолта на основе метода Монте-Карло. Полученные результаты сравниваются с дан- ными рейтинговых агентств. ...
Добавлено: 13 октября 2019 г.
Куренной Д. С., Голембиовский Д. Ю., Проблемы анализа риска 2017 Т. 14 № 1 С. 6–22
Данное исследование посвящено построению системно-динамической модели кредитного риска нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего предприятия на примере компании Башнефть. Работа демонстрирует возможность использования системно-динамических моделей для определения макроэкономических сценариев, приводящих к дефолту заемщика. ...
Добавлено: 13 октября 2019 г.
Газман В. Д., Вопросы экономики 2017 № 2 С. 136–152
Чтобы секьюритизация стала одним из основных каналов привлечения финансирования в лизинговую деятельность, как прогнозирует Банк России, потребуется пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. Опираясь на зарубежные и отечественные исследования, автор критически оценивает постулат о необходимости достичь однородности секьюритизируемых активов; доказывает, что недвижимость, вопреки традиционному подходу, а не оборудование и транспорт, преобладает в сделках секьюритизации, и объясняет, почему ...
Добавлено: 14 марта 2017 г.
Софронова В. В., В кн.: Проблемы использования и инновационного развития внутренних водных путей в бассейнах великих рек. Труды 15-го международного научно-промышленного форума «Великие реки-2013»Т. 2.: Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО "ВГАВТ", 2013. С. 330–333.
В работе рассматриваются особенности производственной и финансовой деятельности предприятий речного транспорта. Предлагаются способы включения особенностей денежного оборота таких предприятий в кредитный механизм отрасли. ...
Добавлено: 24 января 2014 г.
Софронова В. В., Хромец А. С., В кн.: Регион в период модернизации: социальные институты. Материалы II Международной научно-практической конференции, 5 апреля 2013 г.: Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2013. С. 458–463.
В статье выполнен анализ качества кредитного портфеля банка, дана оценка величине кредитного риска. Составлен прогноз динамики кредитного риска на предстоящий период исходя из проводимой кредитной политики банка. В работе рассмотрены и предложены методы минимизации кредитных рисков банка. ...
Добавлено: 22 января 2014 г.
Маляев В. Б., БДМ. Банки и деловой мир 2013 № 5 С. 34–37
Многие банки ориентируются в обслуживании на сегмент МСБ, однако далеко не все из них могут предложить полноценное комплексное обслуживание.Одна из сложностей для банка в кредитовании малых предприятий : отсутствие залога увеличивает риски невозврата кредита и ведет к его удорожанию. ...
Добавлено: 28 августа 2013 г.
Лапшин В. А., Управление финансовыми рисками 2013 Т. 34 № 2 С. 82–93
Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования. ...
Добавлено: 13 июня 2013 г.
Уварова Л. Ф., В кн.: История и современное положение инноваций в развитии общества: экономика, право, психология.: СПб.: Петрополис, 2011. С. 258–266.
В 2010-2011 годах наиболее ярко проявилась тенденция к разделению банков по специализации. Крупные и средние частные банки стали локомотивом роста: темпы прироста их портфелей за 2010 год составили порядка 30-40%. Основной сегмент этих банков на рынке МСБ — короткие кредиты для пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Госбанки растут медленнее рынка (+16% за 2010-й ...
Добавлено: 22 марта 2013 г.
Пестова А. А., Солнцев О. Г., В кн.: XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 2.Кн. 2.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 71–86.
Моделирование и прогнозирование уровня кредитных рисков банковского сектора является актуальной задачей в настоящее время. Большинство стран во время недавнего макроэкономического и финансового кризиса испытали существенное ухудшение качества кредитов в банковском секторе, что поставило на грань выживания многие крупные банки. В данной работе проводится обзор основных подходов и методов моделирования кредитного риска в банковском секторе. Проводится ...
Добавлено: 15 марта 2013 г.
Каяшева Е. В., Сытин Ф. М., Управление финансовыми рисками 2008 № 3(15) С. 170–180
Цель данной статьи — ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.
Содержание статьи.
• Кредитные риски: основные подходы к оценке и управлению ...
Добавлено: 8 февраля 2013 г.
Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е., Вопросы экономики 2010 № 4 С. 61–80
В статье анализируются факторы, влияющие на увеличение доли плохих долгов в портфеле российских банков, предлагаются способы ее прогнозирования на основе динамики макроэкономических показателей. Рассматриваются методологические вопросы дистанционного стресс-тестирования кредитных организаций. Исходя из результатов проведенного авторами стресс-тестирования, удалось оценить перспективные потребности российских банков в докапитализации за счет помощи государства, а также определить масштабы «уязвимых» групп кредитных ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е. и др., Журнал Новой экономической ассоциации 2011 № 4(12) С. 41–76
В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области создания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющихся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие индикаторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кредитных рисков ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Разумовский П. А., Экономическая политика 2010 № 4 С. 154–175
В данной работе подробно рассмотрены две методологии определения экономического капитала на покрытие убытков от кредитных рисков с точки зрения источников потерь: индивидуального кредитного риска заемщиков (CreditRisk+) и влияния общего риск фактора (IRB Approach, предложенная Базельским Комитетом по банковскому регулированию и надзору). Указаны плюсы и минусы моделей, описаны некоторые способы преодоления недостатков, предложенные исследователями ранее. Чтобы ...
Добавлено: 23 октября 2012 г.
Цель статьи - смоделировать динамику рисков и оценить циклический эффект введения рекомендаций соглашения Базель II в практику российской банковской системы. Полученные результаты представляют собой важную эмпирическую базу для разработки регулятивных мер по поддержанию стабильности отечественного банковского сектора. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.