Theoretical guarantees for neural control variates in MCMC

D. Belomestny; A. Goldman; A. Naumov; S. Samsonov

doi:10.1016/j.matcom.2024.01.019

Публикации

?

Theoretical guarantees for neural control variates in MCMC

Mathematics and Computers in Simulation. 2024. Vol. 220. P. 382–405.

Беломестный Д. В., Гольдман А. А., Наумов А. А., Самсонов С. В.

In this paper, we propose a variance reduction approach for Markov chains based on additive control variates and the minimization of an appropriate estimate for the asymptotic variance. We focus on the particular case when control variates are represented as deep neural networks. We derive the optimal convergence rate of the asymptotic variance under various ergodicity assumptions on the underlying Markov chain. The proposed approach relies upon recent results on the stochastic errors of variance reduction algorithms and function approximation theory.

Научное направление: Компьютерные науки Математика

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: MCMC

On phase-lock area parquet in a special slow-fast limit of model of Josephson junction.

Глуцюк А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 8 сентября 2026 г.

On exotic rationally integrable dual billiards I. Complex geometry and type of dynamics.

Глуцюк А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 8 сентября 2026 г.

Dynamical systems on torus related to general Heun equations: phase-lock areas and constriction breaking

Александров А. А., Глуцюк А. А., Journal of Differential Equations 2026 Vol. 465 Article 114178

Добавлено: 8 сентября 2026 г.

On rationally integrable planar dual and projective billiards

Глуцюк А. А., Inventiones Mathematicae 2026 Vol. 245 P. 977–1058

Добавлено: 8 сентября 2026 г.

Анализ согласованности голосования стран ЕАЭС и ОДКБ в ГА ООН с помощью иерархической кластеризации

Вохминцев И. В., Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 2026 Т. 21 № 2

ЕАЭС и ОДКБ – главные региональные международные организации для России. Понимание, оценка и анализ внешнеполитических позиций стран, которые туда входят — это вопрос национальных интересов страны. Из этого вытекает цель работы: выявление уровня и формы согласованности голосования стран ЕАЭС и ОДКБ в ГА ООН. Уровень согласованности – оценка уровня близости стран при голосовании. Форма согласованности ...

Добавлено: 7 сентября 2026 г.

Rational p-adic Hodge theory for d-de Rham-proper stacks

Prikhodko Artem, Kubrak D., Compositio Mathematica 2026 Vol. 162 No. 6 P. 1377–1438

Добавлено: 7 сентября 2026 г.

Lower Bounds on the Measure of the Support of Positive and Negative Parts of Trigonometric Polynomials

Исмаилов А. Р., Constructive Approximation 2026

Добавлено: 7 сентября 2026 г.

Pupillometry and autonomic nervous system responses to cognitive load and false feedback: an unsupervised machine learning approach

Alshanskaia E., Portnova G., Liaukovich K. и др., Frontiers in Neuroscience 2024 Vol. 18

Добавлено: 7 сентября 2026 г.

Oil Spill Segmentation in SAR Data Using ViT-UNet: Performance and Practical Insights

Зуенко Д. О., Трофимова Е. А., Хайдарова И., IEEE Access 2026 Vol. 14 P. 121339–121357

Добавлено: 7 сентября 2026 г.

Конечные последовательности и перестановки, ими порождаемые

Кучерявый П. А., Математические заметки 2026 Т. 2026 № 120 С. 380–401

В работе изучаются перестановки, возникающие при упорядочивании по возрастанию дробных долей произведений элементов фиксированной целочисленной последовательности на вещественный параметр. Исследуется количество различных перестановок, которые можно получить таким образом при изменении этого параметра от нуля до единицы. ...

Добавлено: 7 сентября 2026 г.

Scalable machine learning approach to disordered s-wave superconductors

Неверов В. Д., Красавин А. В., Вагов А. В. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 113 P. 1–6

Добавлено: 5 сентября 2026 г.

On the rate of Gaussian approximation for online linear regression problems

Шешукова М. Е., Durmus A., Khusainov M. и др., Statistics 2026 P. 1–25

Добавлено: 4 сентября 2026 г.

Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), PMLR Volume 337, 17-21 August 2026, KIT, Amsterdam, the Netherlands

Proceedings of Machine Learning Research , 2026.

Добавлено: 4 сентября 2026 г.

Относительные аналитические законы взаимности

Осипов Д.В., Математический сборник 2026 Т. 217 № 9 С. 130–146

Изучаются законы взаимности, связанные с комплексными линейными расслоениями на расслоениях на ориентируемые окружности. В частности, доказывается следующий закон взаимности. Пусть B – комплексное многообразие и πi:Mi→B – расслоение на ориентируемые окружности, где индекс i пробегает конечное множество. Пусть Li и Ni – комплексные линейные расслоения на каждом многообразии Mi. Закон взаимности утверждает, что сумма всех элементов (πi)∗(c1(Li)∪c1(Ni)), где (πi)∗ – ...

Добавлено: 3 сентября 2026 г.

Diffusion approximations and control variates for MCMC

Brosse N., Durmus A., Meyn S. и др., Computational Mathematics and Mathematical Physics 2024 Vol. 64 No. 4 P. 693–738

Добавлено: 13 октября 2024 г.

Rosenthal-type inequalities for linear statistics of Markov chains

Durmus A., Мулине Э. Ф., Наумов А. А. и др., / Series arXiv "math". 2023.

Добавлено: 18 июня 2023 г.

Variance reduction for additive functionals of Markov chains via martingale representations

Belomestny D., Мулине Э. Ф., Самсонов С. В., Statistics and Computing 2022 Vol. 32 No. 1 Article 16

Добавлено: 31 августа 2020 г.

Variance reduction for Markov chains with application to MCMC

Беломестный Д. В., Мулине Э. Ф., Иосипой Л. С. и др., Statistics and Computing 2020 No. 30 P. 973–997

In this paper we propose a novel variance reduction approach for additive functionals of Markov chains based on minimization of an estimate for the asymptotic variance of these functionals over suitable classes of control variates. A distinctive feature of the proposed approach is its ability to significantly reduce the overall finite sample variance. This feature ...

Добавлено: 10 октября 2019 г.

NONPARAMETRIC BAYESIAN INFERENCE FOR GAMMA-TYPE LEVY SUBORDINATORS

Беломестный Д. В., GUGUSHVILI S., SCHAUER M. и др., Communications in Mathematical Sciences 2019 Vol. 17 No. 3 P. 781–816

Добавлено: 11 июня 2019 г.

Occupational Propensity for Training in a Late Industrial Society: Evidence from Russia

Аникин В. А., International Journal of Training and Development 2017 Vol. 21 No. 4 P. 249–284

What factors best explain the low incidence of skills training in a late industrial society like Russia? This research undertakes a multilevel analysis of the role of occupational structure against the probability of training. The explanatory power of occupation-specific determinants and skills polarisation are evaluated, using a representative 2012 sample from the Russian Longitudinal Monitoring ...

Добавлено: 1 февраля 2017 г.

Review of the book: Wilken, Rowan: Teletechnologies, Place, and Community. New York, Routledge, 2011 // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media, No 9 (2013): 129-133.

Гусейнов Г. Ч., Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media 2013 No. 9 P. 129–133

Добавлено: 24 марта 2014 г.

Do unobserved components models forecast inflation in Russia?

Гафаров Б. Н., / NRU Higher School of Economics. Series EC "Economics". 2013. No. WP BRP 35/EC/2013.

I apply the model with unobserved components and stochastic volatility (UC-SV) to forecast the Russian consumer price index. I extend the model which was previously suggested as a model for inflation forecasting in the USA to take into account a possible difference in model parameters and seasonal factor. Comparison of the out-of-sample forecasting performance of ...

Добавлено: 4 октября 2013 г.