Наукастинг элементов использования ВВП России

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 26. № 4. С. 598–622.

Макеева Н. М., Станкевич И. П.

В статье рассматривается вопрос оперативной оценки (наукастинга) текущих темпов роста ВВП России и его компонентов по использованию на квартальных данных. Проводится сравнение качества работы следующих моделей: ограниченные и неограниченные MIDAS-модели (модели со смешанными данными), MIDAS-модель с L1-регуляризацией и MFBVAR-модель (байесовская векторная авторегрессия смешанной частоты). Результаты сравниваются с классической авторегрессией для обоснования необходимости использования моделей наукастинга для оперативной оценки макроэкономических показателей. В качестве объясняющих переменных использованы индексы производства по разным отраслям и макропоказатели, характеризующие ВВП России по использованию и его компоненты. В работе предложен способ оперативной оценки текущего состояния экономики, предложен метод наукастинга на основе данных только за первый или за первые два месяца рассматриваемого квартала. В результате для каждой зависимой переменной выбирается лучшая для построения наукаста модель по последним 12 точкам на основе критерия средней абсолютной ошибки (MAE) и среднеквадратичной ошибки прогноза (RMSE).

Ключевые слова: временные ряды, forecasting, прогнозирование, time series, nowcasting, наукастинг, ВВП России, MIDAS models, mixed frequency models, модели со смешанной частотой, Russian GDP, MIDAS-модели

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Разработка моделей общего равновесия для анализа реакции российской экономики в целом и отдельных макроэкономических агентов (потребители, реальный сектор, банковская система) на изменения государственной экономической политики и внешние шоки в среднесрочной перспективе (2022)