?
Анализ проблемы оптимального управления запасом непрерывного продукта в стохастической полумарковской модели с периодическим прекращением потребления.
С. 30-30.
Иванов А. В.
В статье приводятся результаты анализа проблемы оптимального управления запасом непрерывного продукта.
Язык:
русский
В книге
М. : Московский государственный институт электроники и математики, 2012
Дойникова Т. Н., В кн. : Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, посвященная 50-летию МИЭМ. : М. : Московский государственный институт электроники и математики, 2012. С. 32-33.
В статье рассматривается оптимальное управление в полумарковской модели. ...
Добавлено: 4 апреля 2013 г.
Андреева А. В., Бизнес-информатика 2012 Т. 4 № 22 С. 61-68
В современной экономической ситуации, характеризующейся высоким уровнем конкуренции и высокой волатильностью покупательских предпочтений, методы управления, основанные на массовом обезличенном производстве, уступают место клиентоориентированному ведению бизнеса или CRM – Customer Relationship Management.
В статье поставлена задача повышения эффективности управления клиентской базой компании с использованием модели прогнозирования численности клиентов на основе цепей Маркова.
В результате предложен новый подход к ...
Добавлено: 11 декабря 2013 г.
Писаренко В. В., В кн. : Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, посвященная 50-летию МИЭМ. : М. : Московский государственный институт электроники и математики, 2012. С. 33-35.
В статье рассматривается оптимальное управление инвестициями. ...
Добавлено: 4 апреля 2013 г.
Афанасьев В. Н., Окунькова Е. В., Мехатроника, автоматизация, управление 2013 № 5(146) С. 2-5
Задача конструирования управляющих воздействий для реактора на тяжелой воде при неопределенности изменений его параметров рассматривается в ключе дифференциальной игры. Возможность представления нелинейного уравнения динамики объекта в виде системы с параметрами, зависящими от состояния (State Dependent Coefficients) и квадратический функционал качества позволяют перейти от необходимости решения скалярного уравнения в частных производных (уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана) к уравнению Риккати ...
Добавлено: 21 сентября 2013 г.
Акчурин Р. М., Старичкова Ю. В., Шаграев А. Г., Вычислительные сети. Теория и практика 2009 № 2(15)
Структуры систем могут быть описаны различными способами, к основным из которых относятся: графический, списочный, матричный, графовый и теоретико-множественный. Для систем управления предприятием, имеющим множество связей с производством, с вышестоящими организациями, наиболее наглядным является графовое представление структуры. В данной работе проводится доказательство полноты набора операций по преобразованию структур, предложенных в работе. ...
Добавлено: 18 января 2013 г.
Шнурков П. В., Засыпко В. В., Вестник МГТУ 2014 № 2 С. 101-115
В работе проводится исследование математической проблемы оптимального управления, сформулированной на основе закрытой динамической модели трехсекторной экономики. Состояние системы описывается набором функций удельного капитала в каждом секторе, параметром управления является величина, характеризующая объем удельных инвестиций фондосоздающего сектора, играющего ключевую роль в экономической системе. Математическая проблема формулируется в виде классической задачи оптимального управления с фиксированным интервалом времени, ...
Добавлено: 30 января 2014 г.
Liu H., Fana N., Пардалос П. О., Journal of Optimization Theory and Applications 2012 Vol. 154 No. 2 P. 370-381
С помощью построения обобщенной функции Лагранжа для класса многоцелевых задач фракционного оптимального управления устанавливаются необходимые и обоснованные условия для существования обобщенных слабых пунктов. Кроме того, описываются отношения между слабой продуктивностью и слабыми обобщенными пунктами. ...
Добавлено: 9 января 2013 г.
М. : МАКС Пресс, 2017
Сборник содержит доклады XVIII международной конференции «Проблемы теоретической кибернетики» (Пенза, 19–23 июня 2017 г.), организованной при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект No 17-01-20217-г). Тематика конференции включает следующие направления: синтез и сложность управляющих систем, надежность, контроль и диагностика управляющих систем, автоматы, языки и программирование, теория графов, комбинаторика, теория кодирования, теория распознавания образов, математическое про- граммирование ...
Добавлено: 25 августа 2017 г.
Irregular fluctuations in economy lead to unpredictable effects and disrupt its stable functioning. Various tools could be used to stabilize irregular dynamics in economic models. For example, to introduce control into the model as an external function, as well as to take into account the internal characteristics of economic agents in the economy under consideration, ...
Добавлено: 5 февраля 2022 г.
Жукова А. А., Поспелов И. Г., Экономический журнал Высшей школы экономики 2018 Т. 22 № 3 С. 330-361
В данной работе рассматривается классическая задача максимизации дисконтированной полезности при условии, что момент следующей покупки и получения кредита – случайный (пуассоновский). Цель исследования – моделирование случайного периода ожидания возможности изменения долга агента для того, чтобы учесть его влияние на потребление. Модель формулируется как задача оптимального стохастического управления. Потребитель в случайные моменты покупает продукт по неслучайной ...
Добавлено: 16 января 2019 г.
Быкадоров И. А., Ellero A., Funari S. и др., Journal of Optimization Theory and Applications 2009 Vol. 142 No. 1 P. 55-66
We consider optimal control problems with functional given by the ratio of two integrals (fractional optimal control problems). In particular, we focus on a special case with affine integrands and linear dynamics with respect to state and control. Since the standard optimal control theory cannot be used directly to solve a problem of this kind, ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Каштанов В. А., Длиннова Е. С., Труды Карельского научного центра РАН. Серия 10: Математическое моделирование и информационные технологии 2016 № 8 С. 34-44
В статье исследуется модель технического обслуживания системы, которая обеспечивает безопасность функционирования некоторой охраняемой системы. Для этого используется математическая модель управляемого полумарковского процесса с катастрофами. Особенности модели заключаются в учете особенностей самостоятельной индикации отказа (время самостоятельной индикации имеет произвольное распределение) и особенностей возникновения катастрофы (учет времени, необходимого для нанесения невосполнимого ущерба, и возможность нанесения невосполнимого ущерба ...
Добавлено: 18 февраля 2017 г.
Switzerland : Springer, 2020
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Быкадоров И. А., Ellero A., Moretti E., RAIRO-Operation Research 2002 Vol. 36 No. 02 P. 109-127
We consider a firm that sells seasonal goods. The firm seeks to reach a fixed level of goodwill at the end of the selling period, with the minimum total expenditure in promotional activities. We consider the linear optimal control problem faced by the firm which can only control the communication expenditure rate; communication is performed ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Шафранская И. Н., Потапов Д. Б., В кн. : Равновесные модели экономики и энергетики. : М. : ИСЭМ СО РАН, 2005.
В статье предложена математическая модель системы производственных объектов, отражающих особенности технологии, организации, а также влияния рынка для полиграфического производства. ...
Добавлено: 28 февраля 2013 г.
Акопов А. С., Бекларян Л. А., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 10 P. 1817-1827
Добавлено: 24 октября 2015 г.
Trautmann P., Vexler B., Zlotnik A., / Cornell University. Series "Working papers by Cornell University". 2017. No. 1702.00362.
Добавлено: 2 февраля 2017 г.
Бекларян Л. А., Флерова А. Ю., Жукова А. А., МФТИ, 2018
В основу данного учебного пособия включен материал практических занятий по курсам «Оптимизация» и «Методы оптимального управления». Представлены теоретические результаты, примеры применения и вопросы для самостоятельного изучения в области оптимизации. Рассмотрены задачи оптимального управления, подходы и методы их решения, в частности принцип максимума Понтрягина, необходимые и достаточные условия существования решения. Предназначено для студентов старших курсов, аспирантов, специалистов ...
Добавлено: 17 июня 2021 г.
Yu. B. Grishunina, Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 3 P. 433-445
Consideration was given to optimization of the queue control strategy in the MlGl1l queuing system where decision about continuing or stopping admission of customers is made at the service completion instants of each customer in compliance with the distribution on the set of decisions depending on the number of customers remaining in the system. The ...
Добавлено: 18 марта 2015 г.
Быкадоров И. А., Ellero A., Moretti E., , in : Rendiconti per gli Studi Economici quantitativi 2000. : Venice : Università Ca’Foscari di Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, 2001. P. 25-39 .
We consider a monopolistic firm that sells seasonal goods. The firm seeks the minimum of the total advertising expenditure during the selling period, given that some previously defined levels of goodwill and sales have to be reached at the end of the period. The only control allowed is on advertising while goodwill and sales levels ...
Добавлено: 19 ноября 2013 г.
Манита Л. А., Ronzhina M., Journal of Physics: Conference Series 2018 Vol. 955 No. 1 P. 1-6
Добавлено: 17 июня 2018 г.
Манита Л. А., Journal of Physics: Conference Series 2016 Vol. 681 No. 1 P. 012009-1-012009-6
We discuss a class of optimization problems related to stochastic models of wireless sensor networks (WSNs). We consider a sensor network that consists of a single server node and m groups of identical client nodes. The goal is to minimize the cost functional which accumulates synchronization errors and energy consumption over a given time interval. ...
Добавлено: 4 февраля 2016 г.
Ronzhina M., Манита Л. А., Journal of Physics: Conference Series 2021 Vol. 1740 P. 1-5
Добавлено: 5 апреля 2021 г.
Доманский В. К., Крепс В. Л., / Высшая школа экономики. Series EC "Economics". 2012. No. 16.
Рассматривается модель рынка, на котором два различно информированных агента ведут между собой многошаговые торги рисковыми ценными бумагами (акциями) двух типов. Ликвидные цены торгуемых активов являются целочисленными случайными величинами, определяемыми случайным начальным ходом согласно известному обоим агентам вероятностному распределению p на двумерной целочисленной решетке. Игрок 1 осведомлен о ликвидных ценах акций обоих типов. Игрок 2 не ...
Добавлено: 24 июля 2012 г.