?
How do fiscal adjustments work? An empirical investigation
Journal of Economic Dynamics and Control. 2022. Vol. 137. Article 104347.
В печати
Olson, D. L., Birge, J., Linton, J.D., Technovation 2014 Vol. 34 No. 8 P. 395-398
Добавлено: 16 декабря 2014 г.
Кузнецова О. С., Мерзляков С. А., AlterEconomics (ранее - Журнал экономической теории) 2015 № 3 С. 93-101
Данная работа посвящена проблеме построения макроэкономической политики в условиях неопределенности относительно предпочтений правительства. В работе показано, что неопределенность относительно предпочтений правительства вкупе с мультипликативной неопределенностью приводит к тому, что политика центрального банка становится более стимулирующей, а политика правительства – более сдерживающей. В результате этого усугубляется проблема склонности к инфляции: ожидаемый выпуск сокращается, ожидаемая инфляция растет. ...
Добавлено: 23 сентября 2015 г.
Шаститко А. Е., Курдин А. А., Вопросы теоретической экономики 2020 № 2 С. 36-50
Статья посвящена особенностям поведения экономических агентов в ситуациях выбора с разными информационными характеристиками. Ситуации принятия решений могут быть систематизированы по признакам наличия информации о составе возможных случайных событий и вероятности их наступления. Можно выделить ситуации определенности, риска, параметрической и структурной неопределенности. В ряде случаев попадание экономических агентов в наиболее сложную ситуацию структурной неопределенности способствует выработке ...
Добавлено: 20 августа 2020 г.
Хасянова С. Ю., М. : НИЦ Инфра-М, 2015
Монография С.Ю. Хасяновой «Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов» посвящена исследованию развития банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов и стандартов. Процесс внедрения международных принципов и стандартов банковского регулирования в РФ и его последствия анализируются в контексте необходимости обеспечения финансовой стабильности. Особое внимание уделяется макроэкономическому регулированию, а ...
Добавлено: 16 декабря 2015 г.
Сапункова Н. А., Экономические науки 2010 № 68 С. 29-35
В статье представлена динамическая стохастическая модель общего равновесия (DSGE), учитывающая несовершенства на финансовых рынках, неполный эффект переноса валютного курса на внутренние цены, экспортоориентированность экономики и наличие Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Модель может быть использована для анализа и определения путей повышения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики в России.
Мировой экономической кризис поставил ряд вопросов перед ...
Добавлено: 14 октября 2012 г.
Dabrowski Marek, Janikowski L., / CASE - Center for Social and Economic Research. Series 9788371786730 "CASE Reports". 2018. No. 495.
Добавлено: 14 сентября 2018 г.
Кривда С. В., Варсегов А. Г., Управленческий учет 2015 № 9 С. 19-29
В статье рассмотрена авторская методика анализа и оценки юридических рисков в коммерческой организации. Дано определение юридических рисков, их классификация. Предложен механизм расчета стоимостной оценки юридических рисков, а также показана взаимосвязь юридических рисков и финансового состояния коммерческой организации. ...
Добавлено: 1 октября 2015 г.
Кравченко Т. К., Брускин С. Н., Исаев Д. В. и др., Информационные технологии 2020 Т. 26 № 11 С. 631-640
Рассматриваются вопросы применения систем поддержки принятия решений в ИТ-проектах, реализуемых с применением методологии Scrum. Выявлена ограниченность существующих методов приоритизации высокоуровневых элементов бэклога продукта (эпиков и тем). Предложен способ приоритизации элементов бэклога в условиях множественности критериев, неопределенности внешней среды проекта и наличия нескольких экспертов, с применением системы поддержки принятия решений. ...
Добавлено: 17 ноября 2020 г.
Соколова А. В., / Высшая школа экономики. Series WP12 "Научные доклады лаборатории макроэкономического анализа". 2013. No. 3.
Добавлено: 23 января 2014 г.
Андреев М. Ю., Финансы и кредит 2013 № 48 (576) С. 25-35
В данной статье представлен прогноз основных статей пассивов негосударственных пенсионных фондов: пенсионных накоплений, пенсионных резервов, собственного имущества (ИОУД). Прогноз основан на продолжении текущих тенденций поступления средств по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению в НПФ. Установлено, что валюта баланса НПФ в ближайшие десятилетия будет интенсивно расти (в долях ВВП) и может достигнуть 10% ВВП, ...
Добавлено: 25 декабря 2013 г.
В работе проанализировано неоднородное влияние денежно-кредитной политики на темпы роста реальных среднедушевых доходов в 79 регионах России за период со II кв. 2015 г. по IV кв. 2019 г. с учетом действия трансмиссионных механизмов и наличия пространственных эффектов. Анализ проведен с использованием панельных данных и пространственной авторегрессионной модели. Рассчитаны индивидуальные прямые эффекты изменения ключевой ставки ...
Добавлено: 11 июня 2021 г.
Швец С. К., Вестник Российской академии естественных наук 2013 № 4 С. 149-156
Исследуется проблема диагностирования рисков судостроительной компании. Рассмотрены процедуры классификации, идентификации, картографирования и каталогизации рисков. предложен алгоритм процесса диагностики рисков с учетом специфики судостроительной компании. ...
Добавлено: 9 марта 2014 г.
Слободян С. А., International Journal of Central Banking 2018 Vol. 14 No. 2 P. 337-346
Добавлено: 7 октября 2018 г.
Беунца Д., Старк Д., Экономическая социология 2016 Т. 17 № 2 С. 50-81
В данной работе рассматривается трудноуловимое социальное измерение финансовой математики (quantitative finance). В течение трёх лет авторы статьи вели наблюдения за работой торгового зала крупного инвестиционного банка, где происходила купля-продажа деривативов, и обнаружили: трейдеры применяют особые модели, чтобы на основании информации о ценах на акции вывести предположения о том, что думают конкуренты. Трейдеры используют эти предположения ...
Добавлено: 10 апреля 2016 г.
Работа посвящена исследованию региональной неоднородности в реакции базовой инфляции на шок единой денежно-кредитной политики (ДКП) на примере России. Мы используем инструментарий модели глобальной векторной авторегрессии, чтобы оценить функции импульсного отклика базовой инфляции регионов России на шок ДКП. Средний накопленный за пять лет отклик базовой инфляции регионов на шок ставки MIACR в 1 процентный пункт (п. ...
Добавлено: 31 марта 2021 г.
Сучкова Е. О., Господарчук Г. Г., М. : Русайнс, 2019
В монографии исследованы теоретические, методологические и практические аспекты финансовой стабильности. Разработана методология многоуровневой системы диагностики и регулирования финансовой стабильности. Предложены новые индикаторы рыночной и институциональной финансовой стабильности, а
также критерии качественной оценки финансовой стабильности. Разработаны критерии сбалансированности рыночной и институциональной финансовой стабильности. Предложен механизм формирования Карт рисков и выявления на их основе финансовых дисбалансов межуровневого характера. Предложен аналитический
инструментарий ...
Добавлено: 16 декабря 2019 г.
Грищенко Н. Б., Journal of International Business and Economics 2019 Vol. 7 No. 1 P. 18-25
Неопределенные экономические ситуации, такие как кризисы и рецессии, оказывают значительное влияние на личные инвестиции, основными из них являются сбережения и полисы страхования жизни. Учитывая предупредительную функцию таких личных инвестиций как буферов для присутствующей неопределенности, важным представляется понимание тенденций сопряженного экономического поведения. В этой статье рассматриваются макроэкономические, социальные и страховые показатели и их влияние на страхование жизни в России. ...
Добавлено: 12 сентября 2019 г.
Чиркова Е. В., Экономическая политика 2010 № 1 С. 81-97
Статья посвящена анализу финансовых пузырей. Автор приводит примеры макро- и микропузырей, дискутирует о том, как можно определить финансовый пузырь, суммирует предпосылки, способствующие надуванию пузыря, а также разбирает признаки его наличия на том или ином рынке. Знание этих признаков поможет решить практическую задачу диагностирования пузыря до того, как он лопнет, что зачастую является нетривиальной задачей. ...
Добавлено: 23 октября 2012 г.
Князева Е. Н., Foresight and STI Governance 2020 Vol. 14 No. 4 P. 34-45
Новые знания из области «науки о сложности» меняют сложившиеся представления о процессах развития, сопровождающихся неопределенностью, неустойчивостью, неоднозначностью и хаотичностью. В новой парадигме элементы «хаотичности» сложных систем и процессов, указывающие на состояние кризиса, рассматриваются не как исключительно негативные и дискретные, а как источники созидательного потенциала и обогащенный «материал» для проектирования альтернативных картин будущего. К таким элементам ...
Добавлено: 25 декабря 2020 г.
Добрынская В. В., / Высшая школа экономики. Series WP BRP 55/LNG/2017. 2007. No. 04.
This paper analyses the optimal monetary policy under incomplete pass-through and asymmetric price rigidity. In a general equilibrium sticky price model of a small open economy we fi nd that the optimal interest rate rule is to respond to all types of shocks in an economy: real exchange rate shocks, supply shocks and demand shocks. ...
Добавлено: 12 марта 2013 г.
Юдаева К. В., Russian Journal of Money and Finance 2018 Vol. 77 No. 2 P. 95-100
Добавлено: 18 апреля 2022 г.
Типовые бизнес-стратегии участников финансового рынка в условиях финансово-технологической революции
Котляров И. Д., ЭКО 2019 № 2 С. 135-152
В статье рассмотрены типовые стратегии участников финансового рынка в ситуации необходимости адаптации к финансово-технологической революции. Наборы стратегий представлены в виде двух портфельных стратегических матриц, критериями для построения которых послужили степень инновационности деятельности компании, степень инновационности предлагаемого продукта и отраслевая принадлежность компании. Введение последнего показателя связано с тем, что в настоящий момент на рынок финансовых услуг ...
Добавлено: 1 ноября 2019 г.
Селивановский А. С., Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия» 2023
Креди́тные ре́йтинговые аге́нтства, организации, осуществляющие деятельность по составлению кредитного рейтинга – мнения о способности рейтингуемого лица исполнять все принятые на себя финансовые обязательства, выраженные с использованием рейтинговой категории. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств (долгов). «Потребителями» подобных оценок ...
Добавлено: 19 марта 2023 г.
Авдошин С. М., Песоцкая Е. Ю., Информационные технологии 2008 № 11 С. 13-18
На основе обзора существующих систем управления рисками рассматриваются подходы к выбору системы управления рисками программных проектов. ...
Добавлено: 3 октября 2012 г.