Default risk estimation in reinsurance contracts on the base of simulation model

P. 8–20.

Бацын М. В., Калягин В. А.

Оценивание рисков дефолта имеет важное значение для страховой компании. В страховании существует ряд механизмов, влияющих на риски дефолта. Один из них – это перестрахование, при котором часть рисков передается перестраховочной компании. Мы рассматриваем эксцедентное перестрахование, что означает, что каждый страховой договор перестраховывается индивидуально. Основная цель данной статьи – проанализировать зависимость риска дефолта от выбранного уровня собственного удержания. В качестве основного результата мы обнаружили новый феномен возможного скачка функции надежности, который имеет важное практическое значение при оценке вероятности дефолта.

Ключевые слова: default risk

В книге

History of accounting, buisness administration doctrines and development of new methods of management in Italy and Russia, 2010

Milan: Rirea, 2010.