Algorithms for Solving Variational Inequalities and Saddle Point Problems with Some Generalizations of Lipschitz Property for Operators

A. Titov; Stonyakin F.; M. Alkousa; A. Gasnikov

doi:10.1007/978-3-030-86433-0_6

Публикации

?

Algorithms for Solving Variational Inequalities and Saddle Point Problems with Some Generalizations of Lipschitz Property for Operators

Ch. 6. P. 86–101.

Титов А. А., Stonyakin F., Алкуса М., Гасников А. В.

Язык: английский

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: variational inequalities accelerated optimization methods saddle point problem

В книге

Mathematical Optimization Theory and Operations Research: Recent Trends: 20th International Conference, MOTOR 2021, Irkutsk, Russia, July 5–10, 2021, Revised Selected Papers

Cham: Springer, 2021.

Exploring Jacobian Inexactness in Second-Order Methods for Variational Inequalities: Lower Bounds, Optimal Algorithms and Quasi-Newton Approximations

Agafonov A., Petr Ostroukhov, Mozhaev R. и др., , in: 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024).: [б.и.], 2024. P. 115816–115860.

Добавлено: 15 июля 2025 г.

Gradient-free algorithm for saddle point problems under overparametrization

Statkevich E., Bondar S., Двинских Д. М. и др., Chaos, Solitons and Fractals: X 2024 Vol. 185 Article 115048

Добавлено: 7 февраля 2025 г.

Application of Global Optimization for Retrievals from Synthetic Multi-Angle Measurements

Чупров И. А., Gao J., Ефременко Д. С. и др., Светотехника (перевод) 2024 Vol. 32 P. 11–19

Добавлено: 7 февраля 2025 г.

Solving Smooth Min-Min and Min-Max Problems by Mixed Oracle Algorithms

Гладин Е. Л., Sadiev A., Гасников А. В. и др., , in: Mathematical Optimization Theory and Operations Research: 20th International Conference, MOTOR 2021, Irkutsk, Russia, July 5–10, 2021, Proceedings.: Cham: Springer, 2021. P. 19–40.

Добавлено: 29 ноября 2024 г.

Variance reduction for minimax problems with a small dimension of one of the variables

Гладин Е. Л., Бородич Е. Д., Computer Research and Modeling 2022 Vol. 14 No. 2 P. 257–275

Добавлено: 29 ноября 2024 г.

Decentralized saddle point problems via non-Euclidean mirror prox

Rogozin A., Безносиков А. Н., Двинских Д. М. и др., Optimization Methods and Software 2025 Vol. 40 No. 5 P. 1127–1152

Добавлено: 26 марта 2024 г.

First Order Methods with Markovian Noise: from Acceleration to Variational Inequalities

Безносиков А. Н., Самсонов С. В., Шешукова М. Е. и др., , in: Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023).: Curran Associates, Inc., 2023. P. 44820–44835.

This paper delves into stochastic optimization problems that involve Markovian noise. We present a unified approach for the theoretical analysis of first-order gradient methods for stochastic optimization and variational inequalities. Our approach covers scenarios for both non-convex and strongly convex minimization problems. To achieve an optimal (linear) dependence on the mixing time of the underlying ...

Добавлено: 17 февраля 2024 г.

Distributed Methods with Compressed Communication for Solving Variational Inequalities, with Theoretical Guarantees

Безносиков А. Н., Richtarik P., Дискин М. С. и др., , in: Thirty-Sixth Conference on Neural Information Processing Systems : NeurIPS 2022.: Curran Associates, Inc., 2022. P. 14013–14029.

Добавлено: 27 января 2023 г.

Solving Smooth Min-Min and Min-Max Problems by Mixed Oracle Algorithms

Gladin E., Sadiev A., Гасников А. В. и др., Communications in Computer and Information Science 2021 Vol. 1476 P. 19–40

Добавлено: 14 октября 2021 г.

Zeroth-Order Algorithms for Smooth Saddle-Point Problems

Sadiev A., Безносиков А. Н., Двуреченский П. Е. и др., Communications in Computer and Information Science 2021 Vol. 1476 P. 71–85

Добавлено: 14 октября 2021 г.

Gradient-Free Methods with Inexact Oracle for Convex-Concave Stochastic Saddle-Point Problem

Безносиков А. Н., Sadiev A., Гасников А. В., Communications in Computer and Information Science 2020 Vol. 1275 P. 105–119

Добавлено: 14 октября 2021 г.

Accelerated Gradient-Free Optimization Methods with a Non-Euclidean Proximal Operator

Vorontsova E., Гасников А. В., Dvurechensky P. и др., Automation and Remote Control 2019 Vol. 80 No. 8 P. 1487–1501

We propose an accelerated gradient-free method with a non-Euclidean proximal operator associated with the p-norm (1 ⩽ p ⩽ 2). We obtain estimates for the rate of convergence of the method under low noise arising in the calculation of the function value. We present the results of computational experiments. ...

Добавлено: 10 декабря 2019 г.

Optimization, Simulation, and Control

NY: Springer, 2013.

Оптимизация, моделирование и управление - это очень мощный инструмент в области проектирования и математики, который играет все более важную роль. Из-за различных реальных приложений в таких отраслях, как финансы, экономика, телекоммуникации, исследования в этих сферах ускоряются в быстром темпе, и в течение последних десятилетий также ведутся интенсивные алгоритмические и теоретические разработки в этой области. Этот ...

Добавлено: 19 декабря 2012 г.