?
A Guaranteed Deterministic Approach to Superhedging: A Game Equilibrium in the Case of No Trading Constraints
Journal of Mathematical Sciences. 2020. Vol. 248. No. 1. P. 105–115.
Смирнов С. Н.
Смирнов С. Н., Математическая теория игр и ее приложения 2020 Т. 12 № 3 С. 50–88
Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка: задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Предполагается отсутствие транзакционных издержек. Постановка задачи носит теоретико-игровой характер ...
Добавлено: 6 ноября 2020 г.
Смирнов С. Н., Computational Mathematics and Modelling 2020 Vol. 31 No. 3 P. 384–401
Добавлено: 6 ноября 2020 г.
Смирнов С. Н., Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика 2020 № 3 С. 43–48
В статье рассматривается модель финансового рынка с неопределенной детерминистской эволюцией цен с дискретным временем, в которой цены активов эволюционируют в условиях неопределенности, описываемой при помощи априорной информации о возможных приращениях цен, а именно, предполагается, что они лежат в заданных компактах, зависящих от предыстории цен. Торговые ограничения, зависящие от предыстории цен, предполагаются выпуклыми, касаются только рисковых ...
Добавлено: 6 ноября 2020 г.
Заночкин А. Ю., Смирнов С. Н., Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика 2020 № 1 С. 29–59
ля задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка: задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. В общем случае рассматривается рынок с торговыми ограничениями и ...
Добавлено: 6 ноября 2020 г.
Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: смешанные стратегии и игровое равновесие
Смирнов С. Н., Математическая теория игр и ее приложения 2020 Т. 12 № 1 С. 60–90
Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка: задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Предполагается отсутствие транзакционных издержек. Постановка задачи носит теоретико-игровой характер ...
Добавлено: 6 ноября 2020 г.
Шевченко И. М., Третейский суд 2019 № 3/4 С. 209–219
Автор рассуждает о соотношении производства по делам о банкротстве и третейского разбирательства на примере трех ситуаций: 1) процедура банкротства введена при незавершенном третейском разбирательстве; 2) процедура банкротства введена в ходе производства по выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; 3) заявление об отмене решения третейского суда подано после введения процедуры банкротства. В статье ...
Добавлено: 22 февраля 2020 г.
Смирнов С. Н., , in: Frontiers of Dynamics Games: Game Theory and Management, St. Petersburg, 2018.: Birkhauser/Springer, 2019. P. 267–288.
Добавлено: 26 декабря 2019 г.
Смирнов С. Н., Математическая теория игр и ее приложения 2019 Т. 11 № 4 С. 87–115
Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка - задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Рассматривается рынок с торговыми ограничениями, предполагается отсутствие транзакционных ...
Добавлено: 26 декабря 2019 г.
Смирнов С. Н., Математическая теория игр и ее приложения 2019 Т. 11 № 2 С. 68–95
Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка: задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Рассматривается рынок с торговыми ограничениями, предполагается отсутствие транзакционных издержек. ...
Добавлено: 26 декабря 2019 г.
Смирнов С. Н., Математическая теория игр и ее приложения 2018 Т. 10 № 4 С. 59–99
Для задачи суперрепликации с дискретным временем предлагается гарантированная детерминистская постановка, альтернативная традиционному вероятностному подходу, основанному на использовании референтной меры. При детерминистском подходе референтная мера не используется, а задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цен в ...
Добавлено: 26 декабря 2019 г.