?
Edgeworth Corrections in Randomized Central Limit Theorems
Ch. 5. P. 71-97.
Бобков С. Г.
Ключевые слова: central limit theoremцентральная предельная теоремаEdgeworth correctionRates of approximation
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
В книге
Vol. 1: Israel Seminar (GAFA) 2017-2019. , Springer, 2020
Буфетов А. И., Mkrtchyan S., Scherbina M. и др., / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2013. No. 1301.0342.
We show that beta ensembles in Random Matrix Theory with generic real analytic potential have the asymptotic equipartition property. In addition, we prove a Central Limit Theorem for the density of the eigenvalues of these ensembles. ...
Добавлено: 21 февраля 2013 г.
Панов В. А., / Cornell University. Series arXiv "math". 2017. No. 1703.10463.
Добавлено: 31 марта 2017 г.
Nikita Puchkin, Vladimir Ulyanov, Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 2023 Vol. 59 No. 3 P. 1508-1529
Добавлено: 3 сентября 2023 г.
Бобков С. Г., Ульянов В. В., Theory of Probability and Its Applications 2022 Vol. 66 No. 4 P. 537-549
Добавлено: 22 февраля 2022 г.
Щеголев А. А., Управление большими системами: сборник трудов 2023 № 102 С. 5-14
Класс нелинейных марковских процессов характеризуется наличием зависимости текущего состояния процесса от текущего распределения процесса в дополнение к зависимости от предыдущего состояния процесса. Благодаря этой особенности данные процессы характеризуются сложным предельным поведением и эргодическими свойствами, для которых привычных критериев для марковских процессов недостаточно. Будучи разновидностью нелинейных марковских процессов, нелинейные цепи Маркова унаследовали эти особенности. В~работе исследованы ...
Добавлено: 12 июня 2023 г.
Молчанов С. А., Панов В. А., Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes 2019 Vol. 91 No. 5 P. 754-772
Добавлено: 19 ноября 2018 г.
Gribkova N., Probability and Mathematical Statistics 2017 Vol. 37 No. 1 P. 101-118
In this paper, we propose a new approach to the investigation of asymptotic properties of trimmed L-statistics and we apply it to the Cramér type large deviation problem. Our results can be compared with those in Callaert et al. (1982) – the first and, as far as we know, the single article where some results ...
Добавлено: 28 февраля 2020 г.
Толмачев К. Л., / Cornell University. Series arXiv:1202.1806 "ArXiv.org". 2012.
Добавлено: 8 декабря 2013 г.
Ayvazyan S. A., Ульянов В. В., , in : Сборник материалов V-й Международной конференции по стохастическим методам: The 5th International Conference on Stochastic Methods (ICSM5). 23-27 November 2020, Russia, Moscow. : M. : RUDN, 2020. P. 21-23.
Добавлено: 23 марта 2021 г.
Чеботарев А. М., Долгопрудный : Физтех-полиграф, 2010
Предисловие.
Теория вероятностей возникла в XVI--XVII веках как раздел математики, объясняющий причины выигрыша или проигрыша в азартных играх. Участие знаменитых ученых потребовалось для анализа игровых стратегий и объяснения ряда фактов отнюдь не очевидных с точки зрения здравого смысла. Вероятностные методы описания окружающей реальности остаются актуальными и сейчас, более того, сложность рассматриваемых систем достигла планетарного масштаба. Стохастические ...
Добавлено: 28 декабря 2013 г.
Крошнин А. В., Спокойный В. Г., Суворикова А. Л., Annals of Applied Probability 2021 Vol. 31 No. 3 P. 1264-1298
Добавлено: 30 октября 2020 г.
Кельберт М. Я., Karpikov I., Science and Business: Ways of Development 2018 Vol. 79 No. 1 P. 56-68
This article gives a brief summary on the main theoretical and practical results for the Scale functions. The article is organized in the following way: the first part describes the main theoretical concepts of Lévy processes, gives the formal definition and analytical properties of the Scale function. The second part describes the most significant practical ...
Добавлено: 5 апреля 2018 г.
Bressaud X., Bufetov A.I., Hubert P., Proceedings of the London Mathematical Society 2014 Vol. 109 No. 2 P. 483-522
Добавлено: 23 октября 2014 г.
Учебник предназначен для начального ознакомления с основами теории вероятностей и математической статистики и развития навыков решения практических задач.
Большое внимание уделено краткости изложения полного курса «Теории вероятностей и математической статистики», состоящего из теоретического и практического материала. Структура изложения максимально приближена к лекционным и практическим занятиям. Книга может одновременно играть роль учебника, задачника и справочника.
Учебник предназначен для ...
Добавлено: 18 декабря 2014 г.
Канторович Г. Г., Казарян Л. Г., В кн. : Многомерный статистический анлиз и эконометрика. IX-я Международная школа-семинар. : М. : ЦЭМИ РАН, 2016. С. 33-34.
В докладе предлагается способ оценки риска финансовых активов, основанный на учете скорости сходимости годовой доходности актива к нормальному распределению. Проверено на данных российского фондового рынка, что на левом конце распределения предложенная методика дает более осторожную оценку риска, по сравнению с нормальным распределением и GARCH-моделью, то есть лучше учитывает "толстые хвосты". "Толщина хвоста" используется, как индикатор ...
Добавлено: 7 июля 2016 г.
Бобков С. Г., Ульянов В. В., Теория вероятностей и ее применения 2021 Т. 66 № 4 С. 676-692
Дан краткий обзор результатов по уточненным формам центральной предельной теоремы на прямой. Особое внимание уделяется случаю независимых целочисленных случайных величин. Получены новые результаты для разнораспределенных слагаемых с использованием поправки Чебышёва–Эджворта, содержащей моменты третьего порядка. ...
Добавлено: 24 октября 2021 г.
Goetze F., Naumov A.A., Тихомиров А. Н., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2017 Vol. 23 No. 4B P. 3067-3113
Добавлено: 28 апреля 2018 г.
Данное учебное пособие предназначено для методического обеспечения цикла лабораторных работ по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистические методы в социологии и экономике». Описание каждой лабораторной работы содержит следующие разделы: название и цель работы; теоретические сведения; порядок выполнения работы; контрольные вопросы. Первые две лабораторные работы посвящены предварительному статистическому анализу, третья – экспериментальной проверке центральной предельной ...
Добавлено: 11 июля 2013 г.
Shatskikh S. Y., Мелкумова Л. Э., , in : CEUR Workshop Proceedings. Vol. 1638: ITNT 2016, Information Technology and Nanotechnology.: CEUR-WS.org, 2016. P. 763-768.
Добавлено: 8 июня 2021 г.
Никитин Я. Ю., Petrov V. V., Zaitsev A. Y. и др., Vestnik of the St. Petersburg University: Mathematics 2018 Vol. 51 No. 2 P. 201-232
Добавлено: 1 октября 2019 г.
Шерстинова Т. Ю., Martynenko G., , in : Digital Transformation and Global Society. Fourth International Conference, DTGS 2019, St. Petersburg, Russia, June 19–21, 2019, Revised Selected Papers. : Springer, 2019. P. 719-731.
Добавлено: 31 октября 2019 г.