Трансформация балансовых бизнес-моделей банков как источник системных рисков

Финансы и бизнес. 2019. Т. 15. № 1. С. 59–75.

Господарчук Г. Г., Сучкова Е. О.

В статье исследуется трансформация балансовых бизнес-моделей банков, происходящая под влиянием изменений в макроэкономической и регулятивной среде, с целью выявления возможных рисков для банковского сектора.  Анализ осуществлялся за период 2014-2018 годов на основе данных из официальной публичной отчетности коммерческих банков. В результате проведенного исследования удалось выявить наличие процессов трансформации бизнес-моделей российских банков, состоящих в увеличении доли операций МБК и доли операций с облигациями в их балансах. Установлено, что увеличение доли этих активов сопровождается опережающим ростом рисков в виде просроченной задолженности, как по отдельным банкам, так и по банковскому сектору в целом. Выявлены системно значимые   банки, наиболее подверженные риску потери финансовой устойчивости в связи с трансформацией их бизнес-моделей.

Ключевые слова: systemically important banks, просроченная задолженность, бизнес модель, systemic risk, системный риск, characteristics of business models, bad debts, системно значимые банки