Совершенствование критериев идентификации системно значимых банков на основе кросс-секторального подхода

Финансы: теория и практика. 2018. Т. 22. № 4. С. 18–37.

Господарчук Г. Г., Сучкова Е. О.

Исследуются актуальные теоретические и методологические подходы к идентификации системно значимых банков с учетом специфики национальных экономик. Цель исследования — разработка критериев идентификации системно значимых банков на национальном уровне, создающих платформу для использования пропорционального подхода к регулированию их деятельности. Используется кросс-секторальный подход, который опирается на применение методов индукции и кластерного анализа и предполагает ранжирование банков по уровню их влияния отдельно на нефинансовый и финансовый секторы экономики с последующим агрегированием и ранжированием полученных результатов. Исследование построено на анализе теоретических и методологических подходов к идентификации системно значимых банков и выполнено применительно к российской экономике. Оно включает в себя анализ финансовой отчетности коммерческих банков и определение показателей, характеризующих их кросс-секторальное влияние на экономику. Разработаны критерии и оценочные шкалы для количественной и качественной характеристики системной значимости банков с выделением уровней значимости. На основе разработанных критериев выполнен анализ системной значимости российских банков для нефинансового и финансового секторов и экономики в целом. Дана количественная и  качественная оценка системной значимости российских банков. Проведен сравнительный анализ полученных результатов с официально установленным перечнем системно значимых банков Российской Федерации. Предлагаемые в исследовании критерии и оценочные шкалы позволяют повысить объективность отнесения банков к системно значимым. Одновременно они создают платформу для использования пропорционального подхода к регулированию деятельности системно значимых банков. Предложенные в исследовании критерии идентификации системно значимых банков с учетом их влияния на отдельные секторы экономики имеют универсальный характер и могут быть использованы в разных странах

Ключевые слова: systemically important banks, идентификация, Identification, системно значимые банки, глобальные системно значимые банки (G-SIBs), global systemically important banks (G-SIBs)