Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели

Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 55. № 03. С. 174–190.

Ермолова М. Д., Пеникас Г. И.

В статье объясняется разница между понятиями «корреляция активов» и «корреляция дефолтов», сравниваются распределения дефолтов при нормально распределенных и бинарных случайных величинах. Авторы показывают неадекватность применения биномиального теста с корреляцией по соглашению «Базель II», т.к. тест не учитывает бимодальность распределения дефолтов, наблюдаемых эмпирически, рассматривают пример проверки точности модели вероятности дефолта корпоративного рынка облигаций России с учетом бимодальности.

Ключевые слова: Базель II, Basel II, probability of default, вероятность дефолта, validation, валидация, asset correlation, default correlation, binomial test, корреляция активов, корреляция дефолтов, биномиальный тест

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Современный контекст методов принятия решений и анализа данных: человеческий фактор, неопределенность, риски, сетевые модели, большие данные (2018)