?
Infinite Horizon Dynamic Games: A New Approach via Information Updating
International Game Theory Review. 2017. Vol. 19. No. 4. P. 1–23.
Петросян О. Л., Yeung D.
Язык:
английский
Ключевые слова: dynamic gameslooking forward approachinfinite game horizoninformation updatinguncertain payoff structures
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Никулина Ю. Н., / Высшая школа экономики. Серия EC "Economics". 2026. № 1.
В работе оценивается влияние международных санкций 2014 г. и 2022 г., а также
продовольственного эмбарго на техническую эффективность сельскохозяйственных
предприятий. Оценка выполнена на панельных данных сельскохозяйственных
организаций молочной специализации Ленинградской области за 2010-2023 гг. с
использованием анализа стохастической границы. Показано, что продовольственное
эмбарго 2014 г. сопровождалось снижением технической эффективности
сельскохозяйственных предприятий, тогда как эффектом санкций стало приближение к
производственной границе, что может ...
Добавлено: 11 октября 2026 г.
Добавлено: 30 сентября 2026 г.
Капелюшников Р. И., / Высшая школа экономики. Серия WP3 "Проблемы рынка труда". 2026. № WP3/2026/02.
В работе впервые в отечественной литературе оценивается отдача от платформенной занятости на российском рынке труда. Теория не дает однозначных предсказаний относительно влияния этой формы занятости на заработки: это может быть как премия, так и штраф. Выделяются три группы занятых: наемные работники; ненаемные работники, использующие интернет-платформы; ненаемные работники, не использующие интернет-платформы. Эмпирическую базу составляют микроданные Проекта ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Timur Teregulov, Elena R. Loubenets, / Series Quantum Physics "arXiv". 2026. No. 2609.31472.
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Пятов П. Н., Пивоваров П. А., / Series math "arxiv.org". 2026. No. 2609.06274.
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Усвицкий А. В., Мизяков В. С., / Series "SSRN Working Paper Series". 2026.
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Медведев В. О., / Series arXiv "math". 2026.
We study complete static manifolds with boundary admitting a nowhere-vanishing static potential. Our main result shows that, under a natural lower bound relating the scalar curvature and the boundary mean curvature, a simple static manifold with boundary must in fact have positive scalar curvature, negative boundary mean curvature, and be compact; we also obtain explicit ...
Добавлено: 19 сентября 2026 г.
Поддьяков А. Н., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026. No. 7437658.
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Починка О. В., Шмуклер В. И., / Series math.RT "arXiv:1808.06395 [math.RT]". 2026.
Добавлено: 31 августа 2026 г.
Shabanov N., Kuricheva O., Kurbatova J. и др., / Series Working Papers SSRN "Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice". 2026.
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Смирнов А. С., Starkov E., European Economic Review 2025 Vol. 178 Article 105113
Добавлено: 3 ноября 2025 г.
Колокольцов В. Н., малафеев о. а., Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2021.
Добавлено: 29 октября 2021 г.
Смирнов А. С., Starkov E., American Economic Journal: Microeconomics 2022 Vol. 14 No. 2 P. 506–560
Добавлено: 25 октября 2021 г.
Piermont E., Суасо Гарин П., / Series 2105 "[econ.TH]". 2021.
Добавлено: 5 октября 2021 г.
Yeung D., Luckraz S., Leong C. K., Birkhäuser, 2020.
Добавлено: 26 августа 2020 г.
Blakeway S., Громов Д. В., Громова Е. В. и др., Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Prikladnaya Matematika, Informatika, Protsessy Upravleniya 2019 Vol. 15 No. 1 P. 22–38
Добавлено: 13 марта 2020 г.
Birkhauser/Springer, 2019.
Добавлено: 26 декабря 2019 г.
Андреев Н. А., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г.: М.: ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14–14.
Доклад посвящен приложению гарантированного подхода, предложенного Смирновым С.Н. [1],[2], к задаче управления портфелем финансовых инструментов на низколиквидном рынке с учетом модельной ошибки. Рассматривается игровая постановка в дискретном времени на конечном горизонте, в рамках которой инвестор максимизирует ожидаемое вознаграждение от портфеля (робастный эквивалент Сэвиджа) в конце стратегии. Оптимальная стратегия находится в неявном виде как решение соответствующего ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Андреев Н. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Кузютин Д. В., Громова Е. В., Панкратова Я. Б., Operations Research Letters 2018 Vol. 46 No. 6 P. 557–562
Добавлено: 8 октября 2019 г.