?
Market risk assessment in Russian high-tech companies
P. 51–54.
Соболев А. И.
В книге
Morrisville: Lulu Press, Inc., 2018.
Кусляйкин А. В., Экономическая политика 2025 Т. 20 № 1 С. 30–55
Какую роль в формировании доходности криптовалют играет фактор риска синхронного падения — обесценения отдельных криптовалют и портфелей при падении рынка в целом? Ответу на этот вопрос посвящена настоящая работа. Исследование строится на недельных данных за 2014–2018 годы и охватывает свыше 900 криптовалют. Эмпирическая часть содержит регрессионный анализ, рассматривающий сразу три подхода к измерению систематического риска ...
Добавлено: 7 апреля 2025 г.
Киприянов А. А., Russian Journal of Money and Finance 2024 Vol. 83 No. 3 P. 70–91
Добавлено: 30 сентября 2024 г.
Макушкин М. С., Лапшин В. А., Прикладная эконометрика 2023 Т. 69 С. 5–27
Работа посвящена оценке Value-at-Risk облигаций с помощью динамической модели Нельсона–Зигеля. Логика модели заключается в прогнозировании значений и волатильности не самих процентных ставок, а отдельных параметров кривой доходностей. Показывается, что на практике для оценки VaR облигации достаточно моделировать только один параметр кривой, отвечающий параллельные сдвиги ставок. Для динамики лучше использовать AR(1)-GARCH(1,1) спецификацию. Отдельное внимание нужно уделить ...
Добавлено: 18 марта 2023 г.
Рыбалка А. И., Studies on Russian Economic Development 2020 Vol. 31 No. 3 P. 264–270
Добавлено: 17 июня 2021 г.
Кокурина А. Д., Вестник Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС 2020 № 3 С. 165–175
В статье исследуются вопросы сохранения и развития интеллектуального потенциала
(ИП) российских высокотехнологических компаний, выступающего одним из факторов обеспечения их
экономической безопасности (ЭБ). Целью статьи является установление зависимости экономической
безопасности высокотехнологических компаний от уровня их интеллектуального потенциала.
На основе тщательного анализа существующих подходов к дефиниции «интеллектуальный потенциал» дано
авторское определение данного понятия, учитывающее его роль в обеспечении экономической безопасности.
На примере российских ...
Добавлено: 10 декабря 2020 г.
Хасянова С. Ю., М.: ИНФРА-М, 2020.
Учебник посвящен изучению вопросов оценки и управления банковскими рисками на основе международных подходов. Применение способов и методов оценки, управления и минимизации рисков в коммерческих банках рассматривается как с точки зрения внедрения международных рекомендаций и стандартов в банковском сектор РФ, так и в контексте организации внутренних систем и процедур в банках. Особое внимание уделяется эволюции регулятивных ...
Добавлено: 6 декабря 2020 г.
В докладе содержится анализ основных структурных изменений в российской экономике, проводится их сопоставление с тенденциями, характерными для развитых и развивающихся стран. На этой основе определяются некоторые следствия (условия и задачи) для активной структурной политики. С учетом современных подходов к формированию структурной политики, изменений в условиях ее реализации изучаются возможности проведения структурной политики в России, причем ...
Добавлено: 15 октября 2019 г.
В настоящее время в условиях динамично изменяющейся конъюнктуры мирового фондового рынка инвестору становится крайне важно грамотно оценивать не только потенциальные доходы от вложения капитала, но и риски, возникающие в процессе такой деятельности. Наиболее значимую роль в данном случае играют рыночные риски, точность и правильность оценки которых во многом определяет финансовую устойчивость и результативность инвестиционной деятельности, ...
Добавлено: 28 ноября 2018 г.
Пеникас Г. И., Сурков М. А., / Series ISSN: 2281-1346 "DEM Working Papers Series 2018-2020". 2018. No. 166.
Часто дерегулирование называется основной причиной финансового кризиса, поскольку может привести к финансовым дефолтам и потерям. Чтобы это в работе была предпринята попытка исследовать причины крупнейших мировых финансовых потерь. В связи с тем, не был найден источник, позволявший всесторонне и полно осветить поставленный вопрос, было решено подготовить собственный набор данных. Выбрав целое значение суммы убытка в размере эквивалентном ...
Добавлено: 16 октября 2018 г.
Кокорева М. С., Степанова А. Н., Повх К. С., / Series WP BRP "Basic research program". 2017. No. 62/FE/2017.
Добавлено: 27 октября 2017 г.
Румянцева Е. В., Фурманов К. К., Прикладная эконометрика 2016 Т. 41 С. 123–143
Рассматриваются вопросы моделирования рисков наступления досрочного погашения и дефолта на базе статистики российского агентства ипотечного жилищного кредитования. На региональных данных об ипотечном рынке апробируются различные подходы к оценке рисков в зависимости от характеристик, свойственных определенной группе кредитов, а также от времени жизни кредита с момента выдачи. Особое внимание уделяется проблеме выбора наилучшей модели времени жизни ...
Добавлено: 20 июня 2016 г.
Тарасова Ю. А., Смирнова А. Н., В кн.: Международный экономический симпозиум – 2015. Материалы Международных научных конференций, посвященных 75-летию экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.: СПб.: Скифия-принт, 2015. С. 196–206.
Алгоритм нахождения требуемого собственного капитала для страховой компании лежит в основе директивы Solvency II Европейского Союза. Вступления России в ВТО и увеличение отдельными компаниями финансовой устойчивости и платёжеспособности за счёт инвестиционных сделок, свидетельствует об актуальности исследования. Цель - выявление степени соответствия требованиям Solvency II финансовой устойчивости и платёжеспособности российской страховой организации. Для этого необходимо: во-первых, ...
Добавлено: 17 февраля 2016 г.
Карминский А. М., Серякова Е. В., Вестник МГИМО Университета 2015 № 4 (43) С. 53–63
В условиях нестабильности финансовых рынков и макроэкономической ситуации увеличивается необходимость совершенствования инструментов банковского риск-менеджмента. Новые экономические реалии обуславливают потребность в поиске более совершенных подходов оценки степени уязвимости банковского бизнеса к исключительным, но возможным событиям. К числу таких инструментов оценки относится стресс-тестирование. В данной статье рассмотрены и сопоставлены методики стресс-тестирования рыночного риска модельного портфеля различных финансовых ...
Добавлено: 25 октября 2015 г.
Хасянова С. Ю., Деньги и кредит 2014 № 10 С. 26–31
На современном этапе, после глобального финансово-экономического кризиса, во многих странах произошло переосмысление роли надзора в повышении надежности и эффективности финансовых посредников. Если раньше речь шла о внедрении базельских принципов надзора, то сейчас основное внимание уделяется качеству надзора и повышению его роли в предотвращении кризисных ситуаций. Переход от формализованного надзора к содержательному возможен только при учете ...
Добавлено: 30 октября 2014 г.
Хасянова С. Ю., Деньги и кредит 2013 № 6 С. 35–40
В работе анализируются показатели финансовой устойчивости банковского сектора России за период 2008-2012 гг. на основе данных, публикуемых и используемых Международным валютным фондом для оценки финансовой стабильности в разных странах. В ходе исследования выявлены факторы, влияющие на уровень и динамику анализируемых показателей, а также проведен сравнительный анализ состояния финансовой устойчивости банковского сектора Российской Федерации и банковских ...
Добавлено: 15 июля 2013 г.
Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
Щерба А. В., Прикладная эконометрика 2012 № 3 С. 20–35
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода - предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического ...
Добавлено: 2 декабря 2012 г.
Щерба А. В., Прикладная эконометрика 2011 № 4 С. 58–70
Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик - GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится ...
Добавлено: 23 сентября 2012 г.