?
Influence of the random walk finite step on the first-passage probability
Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 955. No. 012009. P. 1–6.
Гнетов Ф. А., Конаков В. Д., / Series arXiv "math". 2025. No. 2512.04667.
Добавлено: 5 декабря 2025 г.
Люлько Я. А., Theory of Probability and Its Applications 2010 Vol. 54 No. 3 P. 516–525
Добавлено: 28 августа 2024 г.
Люлько Я. А., Теория вероятностей и ее применения 2009 Т. 54 № 3 С. 580–589
В работе исследованы вопросы отыскания стохастических представлений для функционалов F=F(ω) от случайного блуждания. Получены как обычные, так и многократные представления некоторых функционалов "максимального" типа. ...
Добавлено: 19 мая 2022 г.
Карпов И. А., Глазкова Е. В., , in: Recent Trends in Analysis of Images, Social Networks and Texts. 9th International Conference, AIST 2020, Skolkovo, Moscow, Russia, October 15–16, 2020 Revised Supplementary ProceedingsVol. 12602.: Springer, 2021. P. 11–21.
Добавлено: 19 июня 2021 г.
Нестеренко А. А., Хаметов В. М., Труды Карельского научного центра Российской академии наук 2021 № 6 С. 49–58
В статье приведено решение задач об оптимальной остановке в ситуации, когда наблюдается случайное блуждание, а функция полезности наблюдателя --- экспоненциальная (конечный и бесконечный горизонт). Для этих задач найдено:
i) явное решение уравнения Беллмана;
ii) граница, разделяющая внутренность области остановки от области продолжения наблюдений;
iii) оптимальное правило остановки. ...
Добавлено: 27 ноября 2020 г.
Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А., , in: Contemporary MathematicsVol. 739: Probabilistic Methods in Geometry, Topology and Spectral Theory.: AMS, 2019. P. 97–124.
Добавлено: 30 декабря 2019 г.
Синцова К. А., https://ms.hse.ru/voronovo2019, 2019.
В данной работе исследуется модельная задача о стационарных вынужденных колебаниях жидкости при высокой частоте в поле силы тяжести в бесконечном бассейне с коническим дном. Получаются оценки малых установившихся гравитационных колебаний жидкости в окрестности конической точки и на бесконечности. ...
Добавлено: 6 декабря 2019 г.
Молчанов С. А., Vainberg B., SIAM Journal on Mathematical Analysis 2019 Vol. 51 No. 3 P. 1824–1835
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
V.L. Kreps, Automation and Remote Control 2019 Vol. 80 No. 2 P. 362–379
Добавлено: 7 мая 2019 г.
Добавлено: 9 апреля 2019 г.
Добавлено: 12 ноября 2018 г.
Лебедев М. А., Пимашкин А. С., Осадчий А. Е., Frontiers in Behavioral Neuroscience 2018 Vol. 12 No. 98 P. 1–8
Добавлено: 26 апреля 2018 г.
Максимова О. В., Григорьев В. И., Компьютерные исследования и моделирование 2017 Т. 9 № 6 С. 905–918
Случайный поиск в настоящее время стал распространенным и эффективным средством решения сложных задач оптимизации и адаптации. В работе рассматривается задача о средней длительности случайного поиска одним объектом другого в зависимости от различных факторов на квадратной решетке. Решение поставленной задачи было реализовано при помощи проведения полного эксперимента с 4 факторами и ортогональным планом в 54 строки. ...
Добавлено: 16 ноября 2017 г.
Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А., , in: Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference.: M.: RUDN, 2017. P. 202–206.
Добавлено: 23 октября 2017 г.
Крепс В. Л., Математическая теория игр и ее приложения 2017 Т. 9 № 3 С. 3–35
В работе Де Мейера и Салей на примере упрощенной модели многошаговых биржевых торгов с асимметрично информированными агентами продемонстрирована идея эндогенного происхождения броуновской компоненты в эволюции цен на финансовых рынках: случайные флуктуации цен могут являться следствием стратегических рандомизаций ''инсайдеров''. Модель сводится к повторяющейся игре с неполной информацией. В настоящей работе дается обзор многочисленных исследований, толчком для ...
Добавлено: 17 октября 2017 г.