?
Анализ дивидендов российских компаний
.
Цель данной работы – на основе анализа поведения акций российских компаний, выплачивающих высокие дивиденды, определить возможности для формирования прибыльных инвестиционных вложений. Для исследования выбраны акции 19 ликвидных компаний, как наиболее привлекательные с точки зрения высокой дивидендной доходности. Были построены зависимости доходности акции в сравнении с доходностью индекса ММВБ за последние три года (отдельно за 2010, 2011 и 2012гг). В основу построения взяты цены закрытия на конец каждого дня торгов. Обнаружено, что из некоторых бумаг лучше выходить по определенной дате, а из некоторых – по достижении определенной цены относительно цены отсечки.
Берзон Н. И., Якушова О. В., Финансы и бизнес 2025 Т. 21 № 4 С. 27–37
Российский фондовый рынок в последние годы переживает масштабную
трансформацию, обусловленную не только макроэкономическими и политическими
изменениями, но и активным притоком розничных инвесторов. Особенно
интенсивный рост наблюдается с 2020 г., что отражает растущую вовлеченность
населения в инвестиционную деятельность. ...
Добавлено: 10 марта 2026 г.
Сизых Н. В., Сизых Д. С., , in: 2025 18th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2025. P. 1–4.
В данной работе рассматриваются методы анализа структурных изменений в инвестиционных портфелях и предлагаются новые подходы к оценке оборота и эффективности их ребалансировки. Цель исследования – систематизировать и адаптировать статистические показатели структурных сдвигов для анализа динамики портфелей ценных бумаг, а также разработать методики оценки доли изменений в процессе ребалансировки и ее эффективности с помощью коэффициента Шарпа. ...
Добавлено: 1 февраля 2026 г.
Солдатова А. О., Сберегательное дело за рубежом 2025 № 1 С. 21–33
Статья посвящена особенностям функционирования китайского фондового рынка, перспективам его развития и возможностям для инвесторов. Рассмотрены ключевые аспекты регулирования, классификация акций, биржевые площадки и специфика участников рынка. Описаны различные типы акций, особенности каждого класса и правила доступа для иностранных инвесторов. Подробно рассмотрены крупнейшие биржи Китая, такие как Шанхайская, Шэньчжэньская и другие специализированные торговые площадки. Особое внимание ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Речмедина С. А., Ханиев А., Сухих В. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2025 Т. 60 № 3 С. 40–62
Периоды высокой волатильности на рынке помещают инвесторов в ситуацию, когда обычные методы принятия решений не так надежны. Чтобы повысить доход- ность, участникам рынка нужно понимать, какие факторы играют большую роль при формировании портфеля. В статье проводится анализ детерминант доходности российских акций в период вспышки Covid-19 и роста геополитической напряженно- сти 2022 года. Задачей исследования является ...
Добавлено: 11 декабря 2025 г.
Проанализированы информационная ценность и прогнозная способность сентимента частных инвесторов, сформированного под воздействием новостных потоков и публикаций в социальных медиа, для динамики российского фондового рынка. Оценена информационная ценность и прогнозная способность индикаторов сентимента, рассчитанных с использованием модели FinBERT, на ключевые показатели фондового рынка: доходность акций, объем торгов, волатильность и индекс МосБиржи. Эмпирическая база исследования включает данные ...
Добавлено: 2 декабря 2025 г.
Cham: Springer, 2024.
Добавлено: 21 октября 2024 г.
Файзулин М. С., Финансовый журнал 2024 Т. 16 № 4 С. 95–113
В данной работе сентимент (настроение) частных инвесторов и расхождение мнений пользователей инвестиционных онлайн-платформ анализируются как факторы возникновения стадного поведения на фондовом рынке на разных кластерах, сформированных на основе биржевой информации по акциям российских эмитентов. Актуальность исследования заключается в определении степени расхождения мнений среди участников рынка и их влияния на поведение различных групп инвесторов на российском ...
Добавлено: 28 августа 2024 г.
Назарова В. В., Чуракова И. Ю., Suvorova M., The Journal of the New Economic Association 2024 No. 2 (63) P. 117–143
В данном исследовании изучается реакция российского фондового рынка на последствия пандемии COVID-19 для компаний разных отраслей. Для оценки влияния в исследовании использован событийный анализ и метод вейвлет-преобразований. По результатам исследования было определено, что в целом российский фондовый рынок негативно отреагировал на последствия пандемии, однако реакция на первый случай выявления COVID-19 была сильнее, чем реакция на ...
Добавлено: 1 июля 2024 г.
Ружанская Л. С., Войтенков В. А., Уразбаева А. Р. и др., Journal of Corporate Finance Research 2022 Vol. 16 No. 2 P. 44–55
Добавлено: 29 декабря 2023 г.
Назарова В. В., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73
В данной работе моментум-эффект рассматривается как ценовая аномалия, вследствие которой портфели активов одного класса, сформированные по критерию доходности, демонстрируют систематическую опережающую динамику генерации прибыли по отношению к заданному бенчмарку (например, к рыночному индексу – IMOEX). Исследование способствует лучшему пониманию моментум-эффекта на российском фондовом рынке. На основе использования данных российского фондового рынка за период 2019–2021 гг. было проанализировано 16 ...
Добавлено: 7 марта 2023 г.
Добавлено: 16 января 2023 г.
Назарова В. В., Анисина Д. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2021 № 21(3) С. 240–270
Первичное публичное предложение (IPO) предполагает новые финансовые возможности для компании-эмитента такие как: получение доступа к рынкам капитала, расширение базы инвесторов, повышение рыночной стоимости компании. В большинстве первичных размещений существует недооценка компаний, выходящих на рынок, что может быть связано как с влиянием внешних, так и внутренних факторов. Цель исследования состоит в выявлении факторов, влияющих на первичную недооценку российских компаний ...
Добавлено: 4 ноября 2021 г.