?
Применение EGARCH моделей для анализа спредов Российских корпоративных еврооблигаций
С. 171–178.
Берзон Н. И., Сулицкий Е. А.
В данном исследовании для анализа кредитных спредов корпоративных еврооблигаций применяется модель EGARCH, основанная на модели Лонгстаффа и Шварца. Это позволяет проанализировать ежедневное изменение кредитных спредов во времени. Так же данное исследование способно помочь сделать ряд выводов касательно эффективности не только рынка долговых финансовых инструментов Российской Федерации, но и рынка акций. Стоит отметить, что ранее подобных анализов на примере российского рынка не производилось.
Язык:
русский
В книге
Теплова Т. В., Берзон Н. И., Соколова Т. В., Столяров А. И., Родионова А. В., Сулицкий Е. А., Савин С. Б., Сопотницкий Л. А., Гусейнов Р. В., Антонова Е. Н. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.
Ионцев М. А., Финансы 2025 № 3 С. 41–47
Многие уверены, что децентрализованные финансы (DeFi) могут обеспечить сокращение числа посредников и обладают значительным инновационным потенциалом, однако DeFi также присущ ряд уязвимостей, некоторые из которых характерны для технологии распределенного реестра. Автор настоящей статьи полагает возможным разделить уязвимости и риски, связанные с DeFi, на шесть основных категорий. ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Ионцев М. А., Финансы 2024 № 10 С. 44–50
О Bitcoin (далее - ВТС) и цифровых валютах заговорили примерно с 2011 г. С 2012 г. к ним привлечено внимание ведущих средств массовой информации (СМИ). Всего за одно десятилетие ВТС из малоизвестного финансового инструмента превратился в популярный и узнаваемый способ финансирования. Между тем шум вокруг ВТС не утихает, не прекращаются и попытки расширить использование как ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Солдатова А. О., Финансы, деньги, инвестиции (Россия) 2025 № 2 С. 27–36
Статья посвящена исследованию особенностей и преимуществ инвестирования по исламскому индексу. Рассматриваются принципы исламских финансов, отличительные черты исламских индексов и методика их расчета. Проведен анализ отраслевой структуры глобального исламского индекса. Описаны этапы формирования инвестиционного портфеля, соответствующего нормам ислама, включая выбор компаний, оценку их финансовой устойчивости и мониторинг позиций. Особое внимание уделено концепции «всепогодного» портфеля, позволяющего снижать ...
Добавлено: 8 июля 2025 г.
Клементьев А. П., Коммерческий арбитраж 2024 № 2 С. 88–105
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с разрешением трансграничных споров, возникающих из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (деривативами). Если для биржевых сделок на рынке деривативов третейское разбирательство давно стало сложившимся способом разрешения споров, то стороны внебиржевых производных финансовых инструментов с иностранным элементом долгое время избегали передачи своих разногласий в международный коммерческий арбитраж. Однако после финансового ...
Добавлено: 20 июня 2025 г.
Галанов В. А., Галанова А. В., Наука и практика. Научно-аналитический журнал РЭУ им. Г.В. Плеханова 2025 Т. 17 № 1(57) С. 27–34
Различия между краткосрочным и долгосрочным видами инвестирования на фондовом рынке имеют глубинную экономическую основу, по отношению к которой временной период выступает лишь как обобщающий признак, позволяющий отразить целостную и сложную гамму имеющихся между ними экономических различий, прежде всего с позиций их доходности и рисков. Длительность экономического отношения, лежащего в основе акций и облигаций, приводит к ...
Добавлено: 28 мая 2025 г.
Бечвая М. Р., Финансы: теория и практика 2022 Т. 26 № 2 С. 6–24
Авторами обоснована важность выбора эффективных инструментов финансирования для успешного функционирования экономических механизмов, обеспечивающих реализацию стратегических приоритетов развития экономики. Показано, что сферы науки и образования оказывают непосредственное положительное влияние на рост экономики в целом, являясь важными приоритетами и драйверами экономического развития. Соответственно, требуется разработка четких стратегических ориентиров развития указанных сфер и определения финансовых инструментов, встроенных в ...
Добавлено: 13 мая 2024 г.
М.: Русское общество истории и философии науки, 2023.
В книгу вошли статьи участников IV Всероссийской научной конференции «Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме», которая проходила 22–24 сентября 2023 г. на базе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. На конференции рассматривались вопросы, связанные с философией, методологией и историей науки, философией медиа, педагогики и музейного дела, а также современными проблемами философской ...
Добавлено: 10 января 2024 г.
Суворков П. Э., Ермолин И. В., Федорова М. В. и др., В кн.: Арктический вектор: Арктика — вызовы здравоохранению: материалы V межрегиональной научно-практической конференции (Якутск, 30 ноября 2022 года).: Якутск: Государственное учреждение Академия наук Республики Саха (Якутия), 2023. Гл. 17 С. 148–168.
Исследовательский коллектив представляет тезисы по результатам разработок, связанных с моделированием смертности в Республике Саха (Якутия) на тридцатилетнем интервале календарных лет (с 1989 по 2021 гг.). Целью исследования является классифицирование моделей вымирания поколений на основании таблиц смертности, оценки межиндивидуальных различий в возрастах смерти, элементов машинного обучения. ...
Добавлено: 7 ноября 2023 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412–434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
Приходько Е. А., Ильина Е. Л., E-SCIO 2019 № 6 (33) С. 700–710
В статье рассматриваются финансовые инструменты повышения конкурентной устойчивости предприятий, как фактор влияющий на показатель развития отечественной экономики и рост ее потенциала. Проведен анализ и выявление проблем в имеющихся в современной банковской системе финансовых инструментов для продвижения предприятий, столкнувшихся с угрозой соперничества. ...
Добавлено: 15 мая 2023 г.
Боровская М. А., Никитаева А. Ю., Черниченко О. А., Финансы: теория и практика 2022 Т. 26 № 2 С. 6–24
Авторами обоснована важность выбора эффективных инструментов финансирования для успешного функционирования экономических механизмов, обеспечивающих реализацию стратегических приоритетов развития экономики. Показано, что сферы науки и образования оказывают непосредственное положительное влияние на рост экономики в целом, являясь важными приоритетами и драйверами экономического развития. Соответственно, требуется разработка четких стратегических ориентиров развития указанных сфер и определения финансовых инструментов, встроенных в ...
Добавлено: 9 февраля 2023 г.
Макушина Е. Ю., Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика 2021 Т. 23 № 4 С. 163–179
Цель данной статьи заключается в определении зависимости между выбором финансовых инструментов при структурировании сделки на венчурных раундах финансирования и инвестиционными стадиями развития портфельных компаний. В результате проведенного исследования были определены инвестиционные стадии развития компании-реципиента инвестиций, на которых осуществляются венчурные инвестиции. Были обоснована целесообразность интегрирования раундов финансирования в инвестиционные стадии развития, для наглядности была разработана и ...
Добавлено: 29 октября 2022 г.
Галанов В. А., Галанова А. В., Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 2022 Т. 19 № 2 (122) С. 5–12
Социальные инвестиции – это инвестиции не просто в рыночную экономику, а в развитие общества. Для их обозначения часто используется зеленый цвет. В социальном инвестировании имеют значение и характер объекта инвестирования, и способ достижения результата, каковыми перестают быть собственно доходность инвестиций и прибыльность проекта. В результате социальные инвестиции характеризуются пониженной доходностью. Последнее создает экономическую основу для ...
Добавлено: 23 июня 2022 г.
Ляскало А. Н., М.: Издательство Проспект, 2022.
В монографии представлено видение автора на объект, понятие и систему финансовых преступлений. Рассмотрена специфика состава, неоконченного преступления, соучастия в преступлении и обстоятельств, исключающих преступность деяния, в контексте финансового преступления. На конкретных примерах из судебной практики разобраны наиболее сложные и практически актуальные вопросы квалификации финансовых преступлений. ...
Добавлено: 11 апреля 2022 г.
Арженовская Е. И., Арженовский И. В., Арженовский С. В., Учет и статистика 2021 Т. 61 № 1 С. 50–54
Целью статьи является оценка риска международного проекта на примере реализуемого в настоящее время проекта «Северный поток 2». Для количественной оценки риска применяется стоимостная мера риска VaR, позволяющая определить максимальную величину потерь по выбранному портфелю, которая не будет превышена с задан-ной вероятностью за определенный промежуток времени. В работе получены мини-мальные и максимальные значения VaR различными методами. ...
Добавлено: 21 сентября 2021 г.
Старовойтенко Е. Б., Психология. Журнал Высшей школы экономики 2021 Т. 18 № 4 С. 813–836
Проблемой данного исследования является обоснование достижения личностью самотождества Я на основе процессов отождествления и разотождествления с собой посредством значимого Другого, в рефлексивном диалоге с ним. При решении проблемы был применен персонологический подход, состоящий в последовательном построении и взаимном преломлении концептуальной, культурно-феноменологической и рефлексивно-диалогической моделей отождествления и разотождествления Я с собой в отношении к Другому. Новизна ...
Добавлено: 20 сентября 2021 г.
Вилкул Д. Е., Немцева А. А., Финансы и бизнес 2020
В настоящее время около четверти от общего объема облигаций федерального займа
составляют ОФЗ–ПК, которые относятся к классу облигаций с переменным купоном (floating
rate notes, FRN). В силу особенностей денежного потока таких бумаг, их доходность
рассчитывается иначе, чем для бумаг с фиксированной доходностью, и имеет несколько иную
интерпретацию.
Несмотря на это, в торговых системах (в частности, MICEX Trade SE) и
информационных ресурсах ...
Добавлено: 19 октября 2020 г.
Изучается влияние на доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) активных инвестиционных стратегий и факторов их успеха на российском рынке коллективного инвестирования: самоуверенности менеджеров, величины комиссий управляющих компаний. Впервые в качестве объекта исследования рассматриваются не только ПИФы акций, но и ПИФы облигаций; временной период анализа начинается с 2012 г. Работа базируется на данных о структуре портфелей ПИФов, ...
Добавлено: 24 августа 2020 г.
Хасянова С. Ю., Самсонов М. Е., Проблемы управления 2020 № 3 С. 40–48
Статья посвящена проблеме развития рынка ипотечной секьюритизации в России. Целью исследования является оценка среднего эффекта воздействия сделок ипотечной секьюритизации на показатели деятельности российских банков, проводивших такие сделки в период с 2012 по 2018 гг. В работе использована методология Propensity Score Matching, применяемая для оценки эффекта воздействия события на определенный объект или процесс. Источниками данных являются ...
Добавлено: 1 июля 2020 г.
Граница Ю. В., Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров) 2018 № 5 С. 10–20
Реформирование национальной учетной системы по праву можно считать неотъемлемой частью глобализационного процесса в экономике, одним из инструментов глобализации. Приоритетными составляющими развития учетной системы служат расширение состава объектов и операций, а также разработка новых подходов к их оценке. Одним из сложнейших экономических объектов являются финансовые инструменты, разнообразие которых, на наш взгляд, служит индикатором развития фондового и ...
Добавлено: 1 декабря 2019 г.