?
Применение EGARCH моделей для анализа спредов Российских корпоративных еврооблигаций
С. 171-178.
Берзон Н. И., Сулицкий Е. А.
В данном исследовании для анализа кредитных спредов корпоративных еврооблигаций применяется модель EGARCH, основанная на модели Лонгстаффа и Шварца. Это позволяет проанализировать ежедневное изменение кредитных спредов во времени. Так же данное исследование способно помочь сделать ряд выводов касательно эффективности не только рынка долговых финансовых инструментов Российской Федерации, но и рынка акций. Стоит отметить, что ранее подобных анализов на примере российского рынка не производилось.
Язык:
русский
В книге
Теплова Т. В., Берзон Н. И., Соколова Т. В., Столяров А. И., Родионова А. В., Сулицкий Е. А., Савин С. Б., Сопотницкий Л. А., Гусейнов Р. В., Антонова Е. Н. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016
Лаврушин О. И., Криничанский К. В., Рубцов Б. Б. и др., М. : КноРус, 2022
Монография содержит анализ тенденций влияния цифровых технологий на финансовые рынки и финансовые системы. Затрагивает дискуссии вокруг таких вопросов, как структурные трансформации финансовых систем; тенденции развития финансовых рынков, обусловленные цифровизацией; трансформация банковской си- стемы в условиях цифровизации; влияние технологических изменений на динамику фондового и срочного рынков; регулирование финансового сектора в условиях новой волны финансовых инноваций, экспансии ...
Добавлено: 16 сентября 2022 г.
Старовойтенко Е. Б., Мир психологии. Научно-методический журнал 2018 № №3 С. 35-49
Данное исследование выполнено в контексте общей персонологии как интегрального направления современной психологии личности. Расширенный контекст персонологического исследования позволил акцентировать те аспекты Я-неизвестного, которые не представлены в классических психоаналитических, когнитивных, нарративных, поведенческих подходах к личности. Автором предлагается способ решения поставленной проблемы, состоящий, во-первых, в выборе тех психологических моделей «Я», где Я-неизвестное приобретает множество определений и потенциалов ...
Добавлено: 6 сентября 2018 г.
Галанов В. А., Галанова А. В., Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 2022 Т. 19 № 2 (122) С. 5-12
Социальные инвестиции – это инвестиции не просто в рыночную экономику, а в развитие общества. Для их обозначения часто используется зеленый цвет. В социальном инвестировании имеют значение и характер объекта инвестирования, и способ достижения результата, каковыми перестают быть собственно доходность инвестиций и прибыльность проекта. В результате социальные инвестиции характеризуются пониженной доходностью. Последнее создает экономическую основу для ...
Добавлено: 23 июня 2022 г.
Гафаров Е. Р., Лазарев А. А., Вернер Ф., / Otto-von-Guericke Universitaet. 2010. No. 10.
In this note, we consider a single machine scheduling problem with generalized total tardiness objective function. An NP-hardness proof and a pseudo-polynomial time solution algorithm are proposed for a special case of this problem. Moreover, we present a new graphical algorithm for another special case, which corresponds to the classical problem of minimizing the weighted ...
Добавлено: 4 марта 2013 г.
Лазарев А. А., Гафаров Е. Р., , in : IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (2009). : M. : [б.и.], 2009. P. 1512-1515.
We consider some special cases of the NP-hard resource-constrained projects cheduling problem (RCPSP) to minimize the makespan. We show that a well-known lowerbounds for the problem may yield bad approximation ratios or its calculation is an NP-hardproblem too. We conjecture that the ratio of the optimal makespan of RCPSP to that of the preemptive version ...
Добавлено: 4 марта 2013 г.
М. : Красанд, 2011
Настоящая книга посвящена научному междисциплинарному прогнозу развития мира, России, других стран и регионов. В ней показано, каким образом, опираясь на системный анализ и математическое моделирование, можно заглянуть на 20--30 лет вперед, а также представлен ряд конкретных прогнозов.
Идеи, модели, прогнозы, представленные в книге, являются результатом исследований, которые были проведены в рамках проекта "Комплексный системный анализ и моделирование мировой динамики" ...
Добавлено: 13 октября 2014 г.
Кварацхелия А. Г., Лазарев А. А., , in : Multidisciplinary International Conference on Scheduling: Theory and Application, Paris, France, 2009. : Dublin : [б.и.], 2009. P. 68-76.
In this paper, we consider the minimizing total weighted completion time inpreemptive equal-length job with release dates scheduling problem on a single machine. Before this paper the problem is known to be open. Here, we present a polynomial timealgorithm that solves the problem with O(n^7) operations. ...
Добавлено: 4 марта 2013 г.
Гафаров Е. Р., Лазарев А. А., Вернер Ф., Annals of Operations Research 2012 Vol. 196 No. 1 P. 247-261
Добавлено: 24 ноября 2012 г.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С., В кн. : История и математика. Процессы и модели. : М. : Либроком, 2009. С. 5-14.
Данный выпуск является шестой коллективной монографией в серии, открытой альманахами История и Математика: проблемы периодизации исторических макропроцессов (Гринин, Коротаев, Малков 2006), История и Математика: макроисторическая динамика общества и государства (Малков, Гринин, Коротаев 2007), История и Математика: анализ и моделирование социально-исторических процессов (Коротаев, Малков, Гринин 2007), История и Математика: концептуальное пространство и направления поиска (Турчин и др. ...
Добавлено: 15 октября 2014 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412-434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
Лазарев А. А., Баранов А. В., Amsterdam : University of Amsterdam, 2011
Добавлено: 4 марта 2013 г.
Увайсов С. У., Журавлёва Ю. Н., Палий С. П., В кн. : Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: материалы международной научно-технической конференции (2012). : М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2012. С. 586-588.
Рассмотрена задача анализа рыночных факторов в задачах прогнозирования доходности финансовых инструментов. Проведена классификация множества рыночных факторов с точки зрения влияния рыночного риска. ...
Добавлено: 20 декабря 2012 г.
Лазарев А. А., Гафаров Е. Р., М. : Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, 2007
Рассматривается задача построения расписания проекта с учетом ограничений на ресурсы и ее частные случаи. Приводятся результаты исследования известных нижних оценок. Выдвинута гипотеза о свойствах оптимального значения целевой функции в задаче с прерываниями и без прерываний обслуживания требований и представлено доказательство гипотезы для частных случаев задачи. Показано, что любой проект можно преобразовать в проект с "планарным" ...
Добавлено: 17 декабря 2012 г.
Гафаров Е. Р., Лазарев А. А., Information Processing Letters 2012 Т. 112 № 3 С. 72-76
In this note, we consider a single machine scheduling problem with generalized total tardiness objective function. A pseudo-polynomial time solution algorithm is proposed for a special case of this problem. Moreover, we present a new graphical algorithm for another special case, which corresponds to the classical problem of minimizing the weighted number of tardy jobs ...
Добавлено: 24 ноября 2012 г.
Рассказова А. Н., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2011 № 22 С. 49-55
Необходимость модернизации национального банковского сектора требует создания системы устойчивого развития банков в России. В работе определяется фундаментальная стоимость собственного капитала банка методом дисконтированных денежных потоков (DCF). Для обоснования применимости использования подхода DCF в качестве инструментария для оценки эффективности менеджмента банка рассматривается тестовый пример. ...
Добавлено: 10 октября 2012 г.
Гафаров Е. Р., Лазарев А. А., Вернер Ф., Mathematical Social Sciences 2011 No. 62 P. 7-13
Добавлено: 24 ноября 2012 г.
Лазарев А. А., , in : European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO 2009). : Jerusalem : [б.и.], 2009. P. 13-13.
In this paper, for $NP$-hardness single and multi-machine scheduling problems with the criterion of minimization maximum lateness the metrics $\rho$ has been used. We consider some approaches finding of the approximate solution for the problems. The idea of approaches consists in construction to a initial instance $A$ such instance $B$ (with the same number of ...
Добавлено: 4 марта 2013 г.
Увайсов С. У., Журавлёва Ю. Н., Палий С. П., В кн. : Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: материалы международной научно-технической конференции (2012). : М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2012. С. 532-534.
Рассмотрена задача построения прогноза доходности финансовых инструментов с использованием модели нейронной сети. Для построения моделей используется предположение о влиянии рыночных факторов, имеющих различную природу. Нейронная модель построена в виде многослойной сети и обучена с помощью процедуры обратного распространения. Построенные прогнозы нейронной сети для высоколиквидных акций подтвердили высокую точность модели. ...
Добавлено: 20 декабря 2012 г.
Лазарев А. А., Журнал вычислительной математики и математической физики 2007 Т. 47 № 6 С. 1087-1099
Рассматривается классическая $NP$-трудная в обычном смысле задача теории расписаний для одного прибора минимизации суммарного запаздывания $1~\mid~\mid~\sum T_j$. Проведен полный анализ $NP$-трудного случая задачи. Предлагается процедура разбиения исходного множества требований на подмножества. Построены алгоритмы нахождения оптимального расписания в зависимости от количества подмножеств. Трудоемкость алгоритмов не превышает $O(n^2\sum p_j)$ операций, где $n$ -- количество требований, а $p_j$ ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Лазарев А. А., Архипов Д. И., , in : 28th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization. : Катания : University of Catania, 2015. P. 64.
The following classical NP-complete scheduling problem is considered. ...
Добавлено: 22 июня 2015 г.
Улановский А. М., Психология. Журнал Высшей школы экономики 2012 Т. 9 № 4 С. 59-80
Статья посвящена анализу методологии коучинга как области развивающих практик и профессии. Обсуждаются вопросы общего состояния дел, оснований, источников идей и интервенций коучинга, его связи с психологией и психотерапией, современными исследованиями. Осмысляются некоторые популярные представления и модели коучинга, идея «доказательных практик», а также психологические теории и модели, имеющие прикладное значение и объяснительный потенциал. Центральное место отведено ...
Добавлено: 11 марта 2013 г.
Лазарев А. А., В кн. : Труды третьей российской конференции с международным участием «Технические и программные средства систем управления, контроля и измерения»: труды и пленарные доклады участников конференции УКИ`12. : М. : ИПУ РАН, 2012. С. 371-380.
В статье представлены новые модели задач, возникающих в области маршрутизации железнодорожного грузового транспорта, формирования составов и графиков их движения. Предлагаются точные полиномиальные алгоритмы решения частных случаев сформулированных задач. ...
Добавлено: 29 декабря 2012 г.
Лазарев А. А., Кварацхелия А. Г., , in : Optimization and applications (OPTIMA-2009). : M. : -, 2009. P. 58-59.
In this paper, we propose an approach for obtaining metrics for a variety of scheduling problems. ...
Добавлено: 4 марта 2013 г.