?
Финансовая устойчивость банка в условиях кризиса
Финансы и кредит. 2016. № 20. С. 24-36.
Софронова В. В.
Статья посвящена анализу финансовой устойчивости банков в кризисный период экономического развития. Сформулирован вывод об ухудшении финансовой устойчивости в результате нарастания кредитных рисков. В статье обосновывается целесообразность применения эконометрических методов оценки степени устойчивости банков, построена эконометрическая модель с предсказательной силой. Предложены пути повышения устойчивости банков на основе внедрения системы проциклического регулирования банков, коррекции системы управления рисками с учетом макроэкономических и политических рисков, создания системы страхования банковских рисков.
Хасянова С. Ю., Самсонов М. Е., Проблемы управления 2020 № 3 С. 40-48
Статья посвящена проблеме развития рынка ипотечной секьюритизации в России. Целью исследования является оценка среднего эффекта воздействия сделок ипотечной секьюритизации на показатели деятельности российских банков, проводивших такие сделки в период с 2012 по 2018 гг. В работе использована методология Propensity Score Matching, применяемая для оценки эффекта воздействия события на определенный объект или процесс. Источниками данных являются ...
Добавлено: 1 июля 2020 г.
Биджоян Д. С., Экономическая наука современной России 2020 Т. 91 № 4 С. 99-117
Стресс-тестирование представляет собой достаточно обширную область исследования, находящуюся на стыке множества дисциплин (финансы, банковское дело, эконометрика, макроэкономика, микроэкономика, математический анализ и др.), и представляет интерес как для ученых-теоретиков, так и практиков. Полезность данного подхода, ставшая очевидной после финансового кризиса 2007–2009 гг., побудила многих исследователей разрабатывать и постоянно совершенствовать методологии стресс-тестирования, с помощью которых можно достаточно ...
Добавлено: 4 января 2021 г.
Софронова В. В., Фильнева Т. А., Вестник Волжской государственной академии водного транспорта 2016 № 47 С. 147-156
Статья посвящена методам оценки финансовой устойчивости российских кредитных организаций. Представлены результаты оценки финансовой устойчивости с помощью эконометрической модели, построенной авторами на основе анализа финансовых показателей. Отражены факторы и показатели финансовой устойчивости, выявлены основные тенденции динамики финансовой устойчивости кредитных организаций. Предложены меры по стабилизации финансовой устойчивости кредитных организаций с учетом состояния экономики. ...
Добавлено: 24 ноября 2016 г.
Софронова В. В., Н. Новгород : Издательство ФГОУ ВПО "ВГАВТ", 2015
В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы оценки финансовой устойчивости банков в условиях кризиса. Рассмотрены основные методы оценки финансовой устойчивости. Предложен эконометрический подход, построена модель оценки вероятности ухудшения финансовой устойчивости банка. Анализируются новации в области банковского надзора на основе международных рекомендаций. Пособие содержит учебные задания (тесты, задачи, контрольные вопросы) и имеет практическую направленность. ...
Добавлено: 14 марта 2016 г.
Хасянова С. Ю., Н. Новгород : Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2012
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией процесса кредитного анализа в коммерческом банке, показана роль кредитного анализа в системе управления рисками. С позиций комплексного подхода изложены методология и конкретные методики оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые банками. Пособие включает международные рекомендации по внедрению в банках внутренних систем оценки кредитного риска. При изложении материала использованы примеры ...
Добавлено: 9 октября 2012 г.
Давыдов В. А., Халилова М. Х., Финансы и кредит 2016 № 31(703) С. 2-14
Предмет. Для увеличения скорости урегулирования проблемного актива и снижения уровня потерь банку необходимо сразу после выявления критерия проблемности выбрать такую стратегию работы, которая дает максимальный эффект. Чтобы выбор был правильным, банковскому менеджменту необходимо иметь полный перечень возможных методов урегулирования проблемного актива, а также понимание применимости того или иного метода в конкретном случае. В связи с ...
Добавлено: 31 октября 2018 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 58 № 2 С. 82-98
В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска.
Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы
оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+. ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.
Каяшева Е. В., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2014 № 17(203) С. 44-56
В связи с положительной динамикой развития банковского кредитования микро- и малого бизнеса на российском рынке и наметившейся тенденцией выделения банками этого блока в отдельное направление актуальной становится задача выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на финансовое состояние предприятий и их кредитоспособность. В статье сделан обзор ключевых работ по моделированию вероятности дефолта малых и средних предприятий, ...
Добавлено: 9 февраля 2016 г.
Полетаева В. М., Вестник Удмуртского университета. Серия 2: Экономика и право 2018 Т. 28 № 2 С. 214-219
Сформулированы концептуальные основы подхода к организации сотрудничества между банками и государством в кредитно-инвестиционной сфере, основанного на согласовании интересов участников сделки. Целью реализуемых в настоящее время государственных программ является в первую очередь увеличение объемов вложений банков в российскую экономику. При этом предлагаемые условия кредитования в ряде случаев делают его недоступным для предприятий. Изложены основные идеи подхода, ...
Добавлено: 12 октября 2019 г.
Марковская Е. И., Канаева (Васильева) А. С., Экономическая политика 2016 Т. 11 № 5 С. 140-161
Современный рынок межбанковского кредитования в России подвержен сильным изменениям из-за нестабильной внутренней экономической и внешней политической ситуации в стране. Количество сделок по межбанковским кредитам и число участников данного рынка уменьшается из-за внутренней политики Центрального Банка по сокращению неэффективных кредитных организаций. Происходит сужение рынка межбанковского кредитования, так как контрагенты не уверены друг в друге и возникает ...
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 81-98
В декабре 2019 г. Базельский комитет опубликовал свод стандартов (consolidated Basel Framework). В данном своде унаследовал подход внутренних рейтингов (ПВР) из Базель II практически без изменений. Отсутствие принципиальных изменений методологии неожиданно, поскольку значимые недостатки ПВР остаются неразрешенными. Поэтому цель работы в том, чтобы критически проанализировать уже известные недостатки ПВР и обратить внимание на новые ранее ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Карминский А. М., Столбов М. И., Корпоративные финансы 2016 № 1(37) С. 77-87
В статье предложен подход к оценке взаимосвязи финансовой устойчивости и системного риска публичных кредитных организаций, основанный на каноническом корреляционном анализе (canonical correlation analysis, CCA). Преимущество данного подхода заключается в вычислении коэффициентов корреляции для двух наборов индикаторов, а также в возможности выявить наиболее влиятельные переменные внутри рассматриваемых наборов. Он реализован на примере Сбербанка и ВТБ за ...
Добавлено: 8 апреля 2016 г.
Бородин А. И., Кулакова И. С., Труды Карельского научного центра РАН. Серия 10: Математическое моделирование и информационные технологии 2012 № 5 С. 4-8
В статье предложена математическая модель оценки вероятности банкротства фирмы в условиях неопределенности и заданных критических уровней его финансового состояния. Объектом исследования является крупное логистическое предприятие, работающее в условиях рисков международного рынка. ...
Добавлено: 3 декабря 2012 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 5 С. 3-6
В статье анализируются этапы кредитования в практике российских банков, их особенности и значение в кредитном процессе. Основное внимание вопросам экспертизы кредитных заявок. Исследуются проблемы кредитного анализа в банках, в том числе мониторинг кредитов, управление кредитным риском и проблемными ссудами. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Помазанов М. В., Левин В., Шикин В., Риск-менеджмент в кредитной организации 2016 Т. 1 № (21) С. 20-33
Очевидно, что потенциал повышения точности оценок кредитного риска на основе кредитной истории, в частности на основе скоринга кредитного бюро, сегодня исчерпан. Для дальнейшего роста розницы требуется дополнительный источник информации о клиенте, на основе которой можно улучшить качество оценок кредитного риска. Как использовать индикаторы долговой нагрузки для оценки риска дефолта заемщиков? ...
Добавлено: 2 октября 2017 г.
Карминский А. М., Лозинская А. М., Ожегов Е. М., Экономический журнал Высшей школы экономики 2016 Т. 20 № 1 С. 9-51
В статье анализируются вопросы оценки основных компонентов кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании с основным упором на доле потерь в случае дефолта. Авторами разработан метод для оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта с использованием эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта, аппроксимации стоимости залогового обеспечения и остаточной суммы долга на исследуемом временном горизонте, который ранее не ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Господарчук Г. Г., Сучкова Е. О., М. : Русайнс, 2018
В учебном пособии изложены методологические основы диагностики финансовой стабильности. Приведены и проанализированы основные концепции, применяемые для оценки уровня финансовой стабильности. Рассмотрены основные индикаторы диагностики рыночной и институциональной финансовой стабильности и алгоритмы их расчета. На основе данных индикаторов выполнен анализ финансовой стабильности оссийской экономики, как в целом, так и в разрезе сегментов финаyсового рынка и секторов экономики. Показаны преимущества и ...
Добавлено: 10 февраля 2019 г.
Полетаева В. М., Аудит и финансовый анализ 2017 № 5 С. 222-228
Статья посвящена диагностике факторов нарушения финансовой устойчивости российских кредитных организаций (проблемные факторы). Авторами уточнено понятие финансовой устойчивости и проанализирована динамика ее ключевых показателей в течение последних двух лет. Авторами выявлены три основные группы проблемных факторов: социально-экономические и геополитические; недостаточно качественная организация банковского менеджмента; проблемы взаимодействий банка с его клиентами и иными контрагентами ...
Добавлено: 29 января 2018 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Банковское дело 2013 № 7,8,9
Описаны принципы и методы агрегации банковских рисков ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Описана методика рейтингования банков и результаты ее верификации на данных банковской системы 2005-2009 г.г. ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Войко А. В., М. : ООО "ЭКЦ"Профессор", 2015
Коллектив авторов излагает новые направления развития национальной экономики, рассматривая эти процессы не только с внутренних, но и с мировых позиций. Данный вопрос освещается в динамике, начиная с исторических периодов и описывая положение на современном этапе, временной ряд заканчивается перспективами развития России в будущем. При этом различные временные периоды, переплетаясь между собой, формируют единую взаимосвязанную систему. ...
Добавлено: 12 декабря 2016 г.
Соболев А. И., Риск-менеджмент в кредитной организации 2015 № 4
В статье рассмотрен ряд вопросов деятельности современного банка. Как метод рыночных процентных ставок позволяет банку укрепить свою конкурентную позицию на рынке? Каковы возможности моделирования структуры кратко- и долгосрочных продуктов при помощи данного метода? В чем состоит суть и каковы ограничения для применения метода? ...
Добавлено: 14 ноября 2016 г.
Лозинская А. М., Управление финансовыми рисками 2014 Т. 4 № 40 С. 276-284
Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации. ...
Добавлено: 8 декабря 2014 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 371-388
В декабре 2017 г. Базельский комитет по банковскому надзору финализировал соглашение Базель III и в декабре 2019 г. опубликовал свод стандартов (Basel Framework). В обоих документах предусмотрена возможность для банков использовать математические модели для оценки кредитного риска. К таким моделям предъявляются количественные и качественные требования для их использования в целях пруденциального регулирования банков. Такое использование ...
Добавлено: 6 января 2021 г.