?
Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies (WP World Finance & Banking Symposium, Singapore 2014)
.
В печати
Цель статьи - показать действие портфельного (кросс-секционного) моментум-эффекта на российском фондовом рынке для различных элементов моментум-стратегий и раскрыть природу моментум-эффекта.
Язык:
английский
Берзон Н. И., Якушова О. В., Финансы и бизнес 2025 Т. 21 № 4 С. 27–37
Российский фондовый рынок в последние годы переживает масштабную
трансформацию, обусловленную не только макроэкономическими и политическими
изменениями, но и активным притоком розничных инвесторов. Особенно
интенсивный рост наблюдается с 2020 г., что отражает растущую вовлеченность
населения в инвестиционную деятельность. ...
Добавлено: 10 марта 2026 г.
Сизых Н. В., Сизых Д. С., , in: 2025 18th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2025. P. 1–4.
В данной работе рассматриваются методы анализа структурных изменений в инвестиционных портфелях и предлагаются новые подходы к оценке оборота и эффективности их ребалансировки. Цель исследования – систематизировать и адаптировать статистические показатели структурных сдвигов для анализа динамики портфелей ценных бумаг, а также разработать методики оценки доли изменений в процессе ребалансировки и ее эффективности с помощью коэффициента Шарпа. ...
Добавлено: 1 февраля 2026 г.
Речмедина С. А., Ханиев А., Сухих В. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2025 Т. 60 № 3 С. 40–62
Периоды высокой волатильности на рынке помещают инвесторов в ситуацию, когда обычные методы принятия решений не так надежны. Чтобы повысить доход- ность, участникам рынка нужно понимать, какие факторы играют большую роль при формировании портфеля. В статье проводится анализ детерминант доходности российских акций в период вспышки Covid-19 и роста геополитической напряженно- сти 2022 года. Задачей исследования является ...
Добавлено: 11 декабря 2025 г.
Проанализированы информационная ценность и прогнозная способность сентимента частных инвесторов, сформированного под воздействием новостных потоков и публикаций в социальных медиа, для динамики российского фондового рынка. Оценена информационная ценность и прогнозная способность индикаторов сентимента, рассчитанных с использованием модели FinBERT, на ключевые показатели фондового рынка: доходность акций, объем торгов, волатильность и индекс МосБиржи. Эмпирическая база исследования включает данные ...
Добавлено: 2 декабря 2025 г.
Файзулин М. С., Финансовый журнал 2024 Т. 16 № 4 С. 95–113
В данной работе сентимент (настроение) частных инвесторов и расхождение мнений пользователей инвестиционных онлайн-платформ анализируются как факторы возникновения стадного поведения на фондовом рынке на разных кластерах, сформированных на основе биржевой информации по акциям российских эмитентов. Актуальность исследования заключается в определении степени расхождения мнений среди участников рынка и их влияния на поведение различных групп инвесторов на российском ...
Добавлено: 28 августа 2024 г.
Назарова В. В., Чуракова И. Ю., Suvorova M., The Journal of the New Economic Association 2024 No. 2 (63) P. 117–143
В данном исследовании изучается реакция российского фондового рынка на последствия пандемии COVID-19 для компаний разных отраслей. Для оценки влияния в исследовании использован событийный анализ и метод вейвлет-преобразований. По результатам исследования было определено, что в целом российский фондовый рынок негативно отреагировал на последствия пандемии, однако реакция на первый случай выявления COVID-19 была сильнее, чем реакция на ...
Добавлено: 1 июля 2024 г.
Ружанская Л. С., Войтенков В. А., Уразбаева А. Р. и др., Journal of Corporate Finance Research 2022 Vol. 16 No. 2 P. 44–55
Добавлено: 29 декабря 2023 г.
Назарова В. В., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73
В данной работе моментум-эффект рассматривается как ценовая аномалия, вследствие которой портфели активов одного класса, сформированные по критерию доходности, демонстрируют систематическую опережающую динамику генерации прибыли по отношению к заданному бенчмарку (например, к рыночному индексу – IMOEX). Исследование способствует лучшему пониманию моментум-эффекта на российском фондовом рынке. На основе использования данных российского фондового рынка за период 2019–2021 гг. было проанализировано 16 ...
Добавлено: 7 марта 2023 г.
Добавлено: 16 января 2023 г.
Назарова В. В., Анисина Д. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2021 № 21(3) С. 240–270
Первичное публичное предложение (IPO) предполагает новые финансовые возможности для компании-эмитента такие как: получение доступа к рынкам капитала, расширение базы инвесторов, повышение рыночной стоимости компании. В большинстве первичных размещений существует недооценка компаний, выходящих на рынок, что может быть связано как с влиянием внешних, так и внутренних факторов. Цель исследования состоит в выявлении факторов, влияющих на первичную недооценку российских компаний ...
Добавлено: 4 ноября 2021 г.
Dmitri Trifonov, / Series WP BRP "Basic research program". 2020. No. 230/EC/2020.
This paper provides comprehensive empirical evidence on political connections of Russian corporations based on a sample of companies for the period 2011 – 2015, divided into subsamples before and after the events in Ukraine. Specifically, the study (1) evaluates how common political connections are for Russian corporate environment, and (2) investigates the impact of political ...
Добавлено: 24 марта 2021 г.
Алексеев М. Ю., Шовиков С. Н., Финансовая газета (Российская Федерация) 1994 № 3 С. 9
О фоновом рынке России в 1993 г. ...
Добавлено: 12 декабря 2019 г.
Алексеев М. Ю., В кн.: История российского фондового рынка: депозитарии и регистраторыКн. 2.: М.: АНО "Экономическая летопись", 2007. С. 55–83.
О создании фондового рынка в Министерстве финансов СССР. ...
Добавлено: 12 декабря 2019 г.