?
A theory of data-oriented identification with a SVAR application
Высшая школа экономики
,
2014.
No. WP BRP 79/EC/2014.
Арефьев Н. Г.
Я предлагаю метод идентификации структурных векторных авторегрессий (SVAR) и систем одновременных уравнений (SEMs) с ортогональными структурными шоками, который использует тестируемые идентификационные ограничения. Если выполняются некоторые условия разряженности, предложенный метод позволяет найти набор тестируемых ограничений, достаточных для полной идентификации. Метод базируется на теории вероятностных моделей на графах и на теории идентификации SVAR и SEM, объединяя их в единую теорию. В эмпирическом приложении я оцениваю монетарную модель SVAR для экономики США с 6 переменными, где все идентификационные ограничения кроме одного являются тестируемыми. Я получаю сравнительно узкие доверительные интервалы для функций импульс-распространение, не наблюдаю в оцененной модели никаких аномалий аналогичных загадке цен, а также раскрываю роль информационных каналов, через которые информация о структурных шоках распространяется на всю экономику.
Ключевые слова: идентификацияinstrumental variablesidentificationprobabilistic graphical modelsSEMSVARPGMdata-oriented identificationsparse structural modelsstructural vector autoregressionsimultaneous equations modelразряженные структурные моделиSVARSEMPGMданно-ориентированная идентификацияструктурные вектные авторегрессиимодели одновременных уравненийвероятностные модели на графахзагадка центеория информации в макроэкономике
Арефьев Н. Г., Экономический журнал Высшей школы экономики 2016
Для идентификации монетарного правила в рамках структурной векторной авторегрессии мы используем предположение о том, что лаговая ставка процента влияет только на текущую ставку процента, а также стандартную для литературы гипотезу ортогональности структурных шоков. Если модель включает в себя достаточное разнообразие релевантных переменных, этого оказывается достаточным для идентификации монетарного правила и функций импульсного отклика на шоки ...
Добавлено: 14 апреля 2016 г.
Арефьев Н. Г., / HSE. Series Manuscript "Manuscript". 2014.
Добавлено: 29 сентября 2014 г.
Арефьев Н. Г., / National Research University Higher School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2016. No. 124/EC/2016.
Добавлено: 14 апреля 2016 г.
Пильник Н. П., Радионов С. А., Труды Московского физико-технического института 2017 Т. 9 № 3 С. 151-160
В работе на примере модели банковской системы Российской Федерации представлена технология идентификации параметров на статистических данных отдельных блоков моделей общего равновесия. Данная технология включает в себя переход от непрерывной временной шкалы к дискретной, смягчение условий дополняющей нежесткости, численное разрешение части уравнений системы, подбор параметров за модели за счет минимизации функционала специального типа. В основе модели ...
Добавлено: 25 сентября 2017 г.
Карамышева М. Р., Skrobotov A., Journal of Economic Dynamics and Control 2022 Vol. 138 Article 104358
Добавлено: 15 июля 2022 г.
Добавлено: 18 мая 2020 г.
Растворцева С. Н., Павлов К. В., Череповская Н. А., Региональная экономика: теория и практика 2015 № 10 С. 15-26
Предмет/тема. В статье рассмотрен кластерный подход как один из самых эффективных путей развития регионов и национальной экономики в целом, однако, не использующийся должным образом в Российской Федерации. Проанализировано использование кластерного подхода в экономике США (пример - Силиконовая долина), Германии, Финляндии (кластер, связанный с производством продукции деревопереработки и экспорта качественной бумаги, а также кластер, в котором ...
Добавлено: 21 апреля 2017 г.
Тункевичус Э. О., Ребязина В. А., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2023 Т. 58 № 4 С. 165-200
Статья посвящена разработке многомерной модели потребительского доверия пользователей онлайн-сервисов, включающей такие измерения, как уверенность в эффективности регуляторной деятельности государства, доверие потребителей к онлайн-сервису, межличностное доверие и предрасположенность к доверию. Исследования доверия потребителей в России проводятся преимущественно либо в офлайнконтексте, либо с акцентом только на одно из измерений доверия, при этом обычно такие исследования являются концептуальными. ...
Добавлено: 5 сентября 2023 г.
Арефьев Н. Г., Кузнецов С. А., Пономарёв К. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2015 Т. 19 № 3
Одной из стандартных задач в экономике является оценка причинно-следственных связей и структурных шоков, взаимодействие которых привело к наблюдаемым в данных ковариациям или другим, более общим зависимостям. В данной работе мы сравниваем подходы к решению этой задачи, разработанные в литературе, посвящённой методу инструментальных переменных, системам одновременных уравнений, структурным векторным авторегрессиям, а также в литературе, посвященной вероятностным ...
Добавлено: 15 апреля 2015 г.
Арефьев Н. Г., / National Research University Higher School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2016. No. 125/EC/2016.
Добавлено: 14 апреля 2016 г.
Горгадзе А. А., Синицына А. С., Трабская Ю. Г. и др., International Journal of Event and Festival Management 2021 Vol. 12 No. 2 P. 203-223
Purpose
The main purpose of this study is to examine the relationship between ranges of affective components that have an impact on the revisit intention of museum visitors, in the context of a major city event. The study reveals the most significant factors that affect decision-making by applying the findings to a structural equation modelling (SEM) ...
Добавлено: 17 августа 2021 г.
В настоящем учебнике «Эконометрика» рассматривается как дисциплина, объединяющая совокупность результатов, методов и приемов экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного выражения качественных закономерностей. Курс эконометрики призван научить различным способам выражения связей и закономерностей через эконометрические модели, основанные на данных статистических наблюдений. Эконометрический подход предусматривает анализ соответствия выбранной модели изучаемому объекту, рассмотрению причин, приводящих ...
Добавлено: 10 марта 2017 г.
Петухова М. В., Марков Л. С., Федерализм 2012 № 3 С. 55-70
В статье выявляются и анализируются кластеры, представленные в Сибирском федеральном округе. ...
Добавлено: 27 сентября 2015 г.
Ожегов Е. М., Квантиль 2015 № 13 С. 15-23
В данной статье рассматривается проблема идентификации непараметрической модели систем одновременных уравнений при наличии выборочной селективности. Для представленной модели сформулированы условия идентификации при наличии исключенных переменных в уравнении участия и уравнениях системы. Исключенные переменные позволяют корректировать ошибки уравнений системы на выборочную селективность и одновременность. Подход представляет собой расширение известной непараметрической процедуры идентификации регрессионных функций на случай ...
Добавлено: 15 апреля 2015 г.
Арефьев Н. Г., В кн. : XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. Кн. 1.: М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 321-329.
Основной вопрос данной работы – можно ли идентифицировать какие-то структурные модели, используя только тестируемые ограничения для идентификации? И главный результат, – да, для многих структурных моделей это возможно. Необходимым условием для существования данно-ориентированной идентификации является ортогональность структурных шоков и достаточная разрежённость матриц структурных параметров. Достаточным условием является ортогональность структурных шоков и наличие в каждом уравнении ...
Добавлено: 14 апреля 2016 г.
Малышев П. Ю., Деньги и кредит 2016 № 6 С. 38-44
В статье рассмотрены юридические и экономические обстоятельства принятия Положения Банка России от 15.10.2015 No 499-П, ужесточающего правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия. Автором обоснован вывод о том, что практическое применение новой процедуры идентификации может снизить прозрачность и ...
Добавлено: 19 октября 2017 г.
Селезнёва З. В., Евдокимова М. С., Финансы: теория и практика 2022 Т. 26 № 3 С. 64-84
Эндогенность может вызывать значительное смещение оценок коэффициентов, вплоть до изменения знака влияния. Это приводит к противоречивым результатам в исследованиях, что также мешает адекватно проверять отдельные гипотезы и теории в корпоративных финансах (КФ). А практикам, например, консультантам по оценке стоимости компании такие проблемы с моделями мешают получать максимально достоверные оценки в интересах заказчика. Цель данной статьи ...
Добавлено: 31 июля 2021 г.
Господарчук Г. Г., Сучкова Е. О., Финансы: теория и практика 2018 Т. 22 № 4 С. 18-37
Исследуются актуальные теоретические и методологические подходы к идентификации системно значимых банков с учетом специфики национальных экономик. Цель исследования — разработка критериев идентификации системно значимых банков на национальном уровне, создающих платформу для использования пропорционального подхода к регулированию их деятельности. Используется кросс-секторальный подход, который опирается на применение методов индукции и кластерного анализа и предполагает ранжирование банков по уровню их влияния отдельно на нефинансовый и финансовый ...
Добавлено: 3 октября 2018 г.
Chiades P., Greco L., Mengotto V. и др., Economic Modelling 2019 Vol. 77 P. 266-275
On a large dataset of Italian municipalities for the period 2003–2014, we investigate unexplored effects of fiscal consolidation in decentralized public finance. Based on a simple, realistic theoretical model, we show that municipalities increase arrears on committed public investment expenditure as a response to intergovernmental transfer cuts. Then, we test our predictions controlling for potential ...
Добавлено: 24 сентября 2018 г.
Сафонов Г. В., Галенович А., Федоров Ю. Н., Энергия: экономика, техника, экология 2012 № 5 С. 37-39
В статье обсуждается потенциальная роль России на глобальном углеродном рынке, перспективе и возможности для национального бизнеса в привлечении инвестиций для снижения выбросов парниковых газов ...
Добавлено: 20 июля 2016 г.
Ивлиев С. В., Пеникас Г. И., Экономика и управление: проблемы, решения 2016 Т. 2 № 8 С. 247-252
Под эгидой Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров и Русского общества управления рисками разработан новый профессиональный стандарт «Специалист по управлению финансовыми рисками», который предназначен для оценки квалификации риск-менеджеров. В статье описываются предпосылки создания и краткое содержание стандарта с целью его популяризации. ...
Добавлено: 5 сентября 2016 г.
В статье затрагиваются вопросы подготовки статистических данных для использования в прикладных макроэкономических моделях, опирающихся на балансовые равенства. Предлагается система описания каждого макроэкономического агента, состоящая из четырех балансов разного типа. Описанная теоретическая конструкция заполняется статистическими данными, описывающими состояние основных секторов экономики России, что позволяет построить систему макроэкономических балансов национальной экономики. ...
Добавлено: 26 ноября 2017 г.
Смирнов С. В., Балашова Е. Е., Посвянская Л. П., Problems of Economic Transition 2010 Vol. 53 No. 3 P. 69-95
На макроуровне курсовая политика Банка России играет важную роль в изменении конкурентоспособности отечественных производителей, однако структурные последствия этой политики изучены недостаточно. В частности, практически неизвестно, какие отрасли и товарные рынки имеют высокую, среднюю или низкую чувствительность к изменениям валютного курса. В статье рассматриваются различные подходы к решению этой задачи, опирающиеся на большие массивы статистических данных. ...
Добавлено: 12 апреля 2013 г.
Purpose
This study aims to assess future prospects for Russian energy exports until 2040, as global energy markets are undergoing major changes, with possible impacts on Russia.
Design/methodology/approach
Qualitative and quantitative approaches are integrated under a proposed foresight framework. The qualitative method involves an expert survey aimed at identifying major energy trends and their influence on ...
Добавлено: 3 октября 2017 г.